Stock Analysis on Net
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Royal Dutch Shell PLC (NYSE:RDSA)

$22.49

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資本資産価格モデル (CAPM)

Microsoft Excel

資本資産価格モデル(CAPM)は、 Shell普通株式などのリスク資産の期待収益率または必要な収益率を示します。

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収益率

Royal Dutch Shell PLC、月間収益率

Microsoft Excel
Royal Dutch Shell PLC (RDSA) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t 日付 価格RDSA,t1 配当RDSA,t1 RRDSA,t2 価格S&P 500,t RS&P 500,t3
2010/01/31
1. 2010/02/28
2. 2010/03/31
3. 2010/04/30
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 2014/11/30
59. 2014/12/31
平均 (R):
標準偏差：
Royal Dutch Shell PLC (RDSA) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t 日付 価格RDSA,t1 配当RDSA,t1 RRDSA,t2 価格S&P 500,t RS&P 500,t3
2010/01/31
1. 2010/02/28
2. 2010/03/31
3. 2010/04/30
4. 2010/05/31
5. 2010/06/30
6. 2010/07/31
7. 2010/08/31
8. 2010/09/30
9. 2010/10/31
10. 2010/11/30
11. 2010/12/31
12. 2011/01/31
13. 2011/02/28
14. 2011/03/31
15. 2011/04/30
16. 2011/05/31
17. 2011/06/30
18. 2011/07/31
19. 2011/08/31
20. 2011/09/30
21. 2011/10/31
22. 2011/11/30
23. 2011/12/31
24. 2012/01/31
25. 2012/02/29
26. 2012/03/31
27. 2012/04/30
28. 2012/05/31
29. 2012/06/30
30. 2012/07/31
31. 2012/08/31
32. 2012/09/30
33. 2012/10/31
34. 2012/11/30
35. 2012/12/31
36. 2013/01/31
37. 2013/02/28
38. 2013/03/31
39. 2013/04/30
40. 2013/05/31
41. 2013/06/30
42. 2013/07/31
43. 2013/08/31
44. 2013/09/30
45. 2013/10/31
46. 2013/11/30
47. 2013/12/31
48. 2014/01/31
49. 2014/02/28
50. 2014/03/31
51. 2014/04/30
52. 2014/05/31
53. 2014/06/30
54. 2014/07/31
55. 2014/08/31
56. 2014/09/30
57. 2014/10/31
58. 2014/11/30
59. 2014/12/31
平均 (R):
標準偏差：

すべて表示

1 普通株式1株当たり米ドルで、分割および株式配当を調整したデータ。

2 期間 t中のRDSAの普通株式の収益率。

3 期間tにおけるS&P 500(市場ポートフォリオプロキシ)の収益率。

分散と共分散

Royal Dutch Shell PLC、分散の計算、および戻り値の共分散

Microsoft Excel
t 日付 RRDSA,t RS&P 500,t (RRDSA,t–RRDSA)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RRDSA,t–RRDSA)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 2010/02/28
2. 2010/03/31
3. 2010/04/30
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 2014/11/30
59. 2014/12/31
トータル (Σ):
t 日付 RRDSA,t RS&P 500,t (RRDSA,t–RRDSA)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RRDSA,t–RRDSA)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 2010/02/28
2. 2010/03/31
3. 2010/04/30
4. 2010/05/31
5. 2010/06/30
6. 2010/07/31
7. 2010/08/31
8. 2010/09/30
9. 2010/10/31
10. 2010/11/30
11. 2010/12/31
12. 2011/01/31
13. 2011/02/28
14. 2011/03/31
15. 2011/04/30
16. 2011/05/31
17. 2011/06/30
18. 2011/07/31
19. 2011/08/31
20. 2011/09/30
21. 2011/10/31
22. 2011/11/30
23. 2011/12/31
24. 2012/01/31
25. 2012/02/29
26. 2012/03/31
27. 2012/04/30
28. 2012/05/31
29. 2012/06/30
30. 2012/07/31
31. 2012/08/31
32. 2012/09/30
33. 2012/10/31
34. 2012/11/30
35. 2012/12/31
36. 2013/01/31
37. 2013/02/28
38. 2013/03/31
39. 2013/04/30
40. 2013/05/31
41. 2013/06/30
42. 2013/07/31
43. 2013/08/31
44. 2013/09/30
45. 2013/10/31
46. 2013/11/30
47. 2013/12/31
48. 2014/01/31
49. 2014/02/28
50. 2014/03/31
51. 2014/04/30
52. 2014/05/31
53. 2014/06/30
54. 2014/07/31
55. 2014/08/31
56. 2014/09/30
57. 2014/10/31
58. 2014/11/30
59. 2014/12/31
トータル (Σ):

すべて表示

分散RDSA = Σ(RRDSA,t–RRDSA)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

分散S&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

共 分散RDSA, S&P 500 = Σ(RRDSA,t–RRDSA)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

システマティックリスク推定 (β)

Microsoft Excel
分散RDSA
分散S&P 500
共 分散RDSA, S&P 500
相関係数RDSA, S&P 5001
βRDSA2
αRDSA3

計算

1 相関係数RDSA, S&P 500
= 共 分散RDSA, S&P 500 ÷ (標準偏差RDSA × 標準偏差S&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βRDSA
= 共 分散RDSA, S&P 500 ÷ 分散S&P 500
= ÷
=

3 αRDSA
= 平均RDSA – βRDSA × 平均S&P 500
= – ×
=

期待収益率

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仮定
LT財務省総合の収益率1 RF
市場ポートフォリオの期待収益率2 E(RM)
普通株式 Shell システマティックリスク βRDSA
 
シェル普通株式の期待収益率3 E(RRDSA)

1 10年以内に期限が到来またはコール可能でないすべての固定クーポン米国債の入札利回りの非加重平均(リスクフリー収益率プロキシ)。

2 詳細を見る »

3 E(RRDSA) = RF + βRDSA [E(RM) – RF]
= + [ – ]
=