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ConocoPhillips (NYSE:COP)

$19.99

資本資産価格モデル (CAPM)

Microsoft Excel LibreOffice Calc

資本資産価格モデル (CAPM) は、 ConocoPhillipsの普通株式のようなリスク資産に対する期待または必要な収益率を示します。

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収益率

ConocoPhillips、月間収益率

Microsoft Excel LibreOffice Calc
ConocoPhillips (COP) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t 日付 価格COP,t1 配当COP,t1 RCOP,t2 価格S&P 500,t RS&P 500,t3
2017/01/31
1. 2017/02/28
2. 2017/03/31
3. 2017/04/30
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 2021/11/30
59. 2021/12/31
平均 (R):
標準偏差:
ConocoPhillips (COP) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t 日付 価格COP,t1 配当COP,t1 RCOP,t2 価格S&P 500,t RS&P 500,t3
2017/01/31
1. 2017/02/28
2. 2017/03/31
3. 2017/04/30
4. 2017/05/31
5. 2017/06/30
6. 2017/07/31
7. 2017/08/31
8. 2017/09/30
9. 2017/10/31
10. 2017/11/30
11. 2017/12/31
12. 2018/01/31
13. 2018/02/28
14. 2018/03/31
15. 2018/04/30
16. 2018/05/31
17. 2018/06/30
18. 2018/07/31
19. 2018/08/31
20. 2018/09/30
21. 2018/10/31
22. 2018/11/30
23. 2018/12/31
24. 2019/01/31
25. 2019/02/28
26. 2019/03/31
27. 2019/04/30
28. 2019/05/31
29. 2019/06/30
30. 2019/07/31
31. 2019/08/31
32. 2019/09/30
33. 2019/10/31
34. 2019/11/30
35. 2019/12/31
36. 2020/01/31
37. 2020/02/29
38. 2020/03/31
39. 2020/04/30
40. 2020/05/31
41. 2020/06/30
42. 2020/07/31
43. 2020/08/31
44. 2020/09/30
45. 2020/10/31
46. 2020/11/30
47. 2020/12/31
48. 2021/01/31
49. 2021/02/28
50. 2021/03/31
51. 2021/04/30
52. 2021/05/31
53. 2021/06/30
54. 2021/07/31
55. 2021/08/31
56. 2021/09/30
57. 2021/10/31
58. 2021/11/30
59. 2021/12/31
平均 (R):
標準偏差:

すべて表示する

1 分割および株式配当を調整した、普通株式1株あたりの米ドルでのデータ。

2 期間tにおけるCOPの普通株式の収益率。

3 期間tにおけるS&P 500(市場ポートフォリオプロキシ)の収益率。


分散と共分散

ConocoPhillips、リターンの分散と共分散の計算

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t 日付 RCOP,t RS&P 500,t (RCOP,tRCOP)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RCOP,tRCOP)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 2017/02/28
2. 2017/03/31
3. 2017/04/30
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 2021/11/30
59. 2021/12/31
合計 (Σ):
t 日付 RCOP,t RS&P 500,t (RCOP,tRCOP)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RCOP,tRCOP)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 2017/02/28
2. 2017/03/31
3. 2017/04/30
4. 2017/05/31
5. 2017/06/30
6. 2017/07/31
7. 2017/08/31
8. 2017/09/30
9. 2017/10/31
10. 2017/11/30
11. 2017/12/31
12. 2018/01/31
13. 2018/02/28
14. 2018/03/31
15. 2018/04/30
16. 2018/05/31
17. 2018/06/30
18. 2018/07/31
19. 2018/08/31
20. 2018/09/30
21. 2018/10/31
22. 2018/11/30
23. 2018/12/31
24. 2019/01/31
25. 2019/02/28
26. 2019/03/31
27. 2019/04/30
28. 2019/05/31
29. 2019/06/30
30. 2019/07/31
31. 2019/08/31
32. 2019/09/30
33. 2019/10/31
34. 2019/11/30
35. 2019/12/31
36. 2020/01/31
37. 2020/02/29
38. 2020/03/31
39. 2020/04/30
40. 2020/05/31
41. 2020/06/30
42. 2020/07/31
43. 2020/08/31
44. 2020/09/30
45. 2020/10/31
46. 2020/11/30
47. 2020/12/31
48. 2021/01/31
49. 2021/02/28
50. 2021/03/31
51. 2021/04/30
52. 2021/05/31
53. 2021/06/30
54. 2021/07/31
55. 2021/08/31
56. 2021/09/30
57. 2021/10/31
58. 2021/11/30
59. 2021/12/31
合計 (Σ):

すべて表示する

分散COP = Σ(RCOP,tRCOP)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

分散S&P 500 = Σ(RS&P 500,tRS&P 500)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

共 分散COP, S&P 500 = Σ(RCOP,tRCOP)×(RS&P 500,tRS&P 500) ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=


体系的なリスク推定 (β)

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分散COP
分散S&P 500
共 分散COP, S&P 500
相関係数COP, S&P 5001
βCOP2
αCOP3

計算

1 相関係数COP, S&P 500
= 共 分散COP, S&P 500 ÷ (標準偏差COP × 標準偏差S&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βCOP
= 共 分散COP, S&P 500 ÷ 分散S&P 500
= ÷
=

3 αCOP
= 平均COP – βCOP × 平均S&P 500
= ×
=


期待収益率

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仮定
LTトレジャリーコンポジットの収益率1 RF
市場ポートフォリオの期待収益率2 E(RM)
普通株式の体系的 ConocoPhillips リスク βCOP
 
コノコフィリップス普通株式の期待収益率3 E(RCOP)

1 10年以内に期限が到来していない、または請求可能ではない、すべての発行済み固定クーポン米国財務省債の入札利回りの加重平均(リスクのない収益率プロキシ)。

2 詳細を見る »

3 E(RCOP) = RF + βCOP [E(RM) – RF]
= + []
=