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Walmart Inc. (NYSE:WMT)

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資本資産価格モデル (CAPM)

Microsoft Excel LibreOffice Calc

資本資産価格モデル(CAPM)は、ウォルマートの普通株などのリスクのある資産の期待収益率または必要収益率を示します。


収益率

Walmart Inc.、月間収益率

Microsoft Excel LibreOffice Calc
Walmart Inc. (WMT) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date 価格WMT,t1 配当WMT,t1 RWMT,t2 価格S&P 500,t RS&P 500,t3
2015/02/28
1. 2015/03/31
2. 2015/04/30
3. 2015/05/31
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 2020/12/31
71. 2021/01/31
平均 (R):
Standard deviation:

ソース: Walmart Inc. (NYSE:WMT) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

Walmart Inc. (WMT) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date 価格WMT,t1 配当WMT,t1 RWMT,t2 価格S&P 500,t RS&P 500,t3
2015/02/28
1. 2015/03/31
2. 2015/04/30
3. 2015/05/31
4. 2015/06/30
5. 2015/07/31
6. 2015/08/31
7. 2015/09/30
8. 2015/10/31
9. 2015/11/30
10. 2015/12/31
11. 2016/01/31
12. 2016/02/29
13. 2016/03/31
14. 2016/04/30
15. 2016/05/31
16. 2016/06/30
17. 2016/07/31
18. 2016/08/31
19. 2016/09/30
20. 2016/10/31
21. 2016/11/30
22. 2016/12/31
23. 2017/01/31
24. 2017/02/28
25. 2017/03/31
26. 2017/04/30
27. 2017/05/31
28. 2017/06/30
29. 2017/07/31
30. 2017/08/31
31. 2017/09/30
32. 2017/10/31
33. 2017/11/30
34. 2017/12/31
35. 2018/01/31
36. 2018/02/28
37. 2018/03/31
38. 2018/04/30
39. 2018/05/31
40. 2018/06/30
41. 2018/07/31
42. 2018/08/31
43. 2018/09/30
44. 2018/10/31
45. 2018/11/30
46. 2018/12/31
47. 2019/01/31
48. 2019/02/28
49. 2019/03/31
50. 2019/04/30
51. 2019/05/31
52. 2019/06/30
53. 2019/07/31
54. 2019/08/31
55. 2019/09/30
56. 2019/10/31
57. 2019/11/30
58. 2019/12/31
59. 2020/01/31
60. 2020/02/29
61. 2020/03/31
62. 2020/04/30
63. 2020/05/31
64. 2020/06/30
65. 2020/07/31
66. 2020/08/31
67. 2020/09/30
68. 2020/10/31
69. 2020/11/30
70. 2020/12/31
71. 2021/01/31
平均 (R):
Standard deviation:

ソース: Walmart Inc. (NYSE:WMT) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

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1 分割および株式配当を調整した、普通株式1株あたりの米ドルでのデータ。

2 期間tにおけるWMTの普通株式の収益率。

3 期間tにおけるS&P 500(市場ポートフォリオプロキシ)の収益率。


分散と共分散

Walmart Inc.、リターンの分散と共分散の計算

Microsoft Excel LibreOffice Calc
t Date RWMT,t RS&P 500,t (RWMT,tRWMT)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RWMT,tRWMT)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 2015/03/31
2. 2015/04/30
3. 2015/05/31
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 2020/12/31
71. 2021/01/31
合計 (Σ):
t Date RWMT,t RS&P 500,t (RWMT,tRWMT)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RWMT,tRWMT)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 2015/03/31
2. 2015/04/30
3. 2015/05/31
4. 2015/06/30
5. 2015/07/31
6. 2015/08/31
7. 2015/09/30
8. 2015/10/31
9. 2015/11/30
10. 2015/12/31
11. 2016/01/31
12. 2016/02/29
13. 2016/03/31
14. 2016/04/30
15. 2016/05/31
16. 2016/06/30
17. 2016/07/31
18. 2016/08/31
19. 2016/09/30
20. 2016/10/31
21. 2016/11/30
22. 2016/12/31
23. 2017/01/31
24. 2017/02/28
25. 2017/03/31
26. 2017/04/30
27. 2017/05/31
28. 2017/06/30
29. 2017/07/31
30. 2017/08/31
31. 2017/09/30
32. 2017/10/31
33. 2017/11/30
34. 2017/12/31
35. 2018/01/31
36. 2018/02/28
37. 2018/03/31
38. 2018/04/30
39. 2018/05/31
40. 2018/06/30
41. 2018/07/31
42. 2018/08/31
43. 2018/09/30
44. 2018/10/31
45. 2018/11/30
46. 2018/12/31
47. 2019/01/31
48. 2019/02/28
49. 2019/03/31
50. 2019/04/30
51. 2019/05/31
52. 2019/06/30
53. 2019/07/31
54. 2019/08/31
55. 2019/09/30
56. 2019/10/31
57. 2019/11/30
58. 2019/12/31
59. 2020/01/31
60. 2020/02/29
61. 2020/03/31
62. 2020/04/30
63. 2020/05/31
64. 2020/06/30
65. 2020/07/31
66. 2020/08/31
67. 2020/09/30
68. 2020/10/31
69. 2020/11/30
70. 2020/12/31
71. 2021/01/31
合計 (Σ):

Show all

VarianceWMT = Σ(RWMT,tRWMT)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

VarianceS&P 500 = Σ(RS&P 500,tRS&P 500)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

CovarianceWMT, S&P 500 = Σ(RWMT,tRWMT)×(RS&P 500,tRS&P 500) ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=


体系的なリスク推定 (β)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
VarianceWMT
VarianceS&P 500
CovarianceWMT, S&P 500
相関係数WMT, S&P 5001
βWMT2
αWMT3

ソース: Walmart Inc. (NYSE:WMT) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

計算

1 相関係数WMT, S&P 500
= CovarianceWMT, S&P 500 ÷ (Standard deviationWMT × Standard deviationS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βWMT
= CovarianceWMT, S&P 500 ÷ VarianceS&P 500
= ÷
=

3 αWMT
= 平均WMT – βWMT × 平均S&P 500
= ×
=


期待収益率

Microsoft Excel LibreOffice Calc
仮定
LTトレジャリーコンポジットの収益率1 RF
市場ポートフォリオの期待収益率2 E(RM)
ウォルマートの普通株の体系的なリスク βWMT
 
ウォルマートの普通株の期待収益率3 E(RWMT)

ソース: Walmart Inc. (NYSE:WMT) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

1 10年以内に期限が到来していない、または請求可能ではない、すべての発行済み固定クーポン米国財務省債の入札利回りの加重平均(リスクのない収益率プロキシ)。

2 詳細を見る »

3 E(RWMT) = RF + βWMT [E(RM) – RF]
= + []
=