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Accenture PLC (NYSE:ACN)

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資本資産価格モデル (CAPM)

中程度の難易度

資本資産価格設定モデル(CAPM)は、アクセンチュアの普通株式のようなリスク資産の期待収益率または必要収益率を示します。


収益率

Accenture PLC、毎月の収益率

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Accenture PLC (ACN) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date 価格ACN,t1 配当ACN,t1 RACN,t2 価格S&P 500,t RS&P 500,t3
2014/09/30
1. 2014/10/31
2. 2014/11/30
3. 2014/12/31
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 2020/07/31
71. 2020/08/31
平均 (R):
Standard deviation:

ソース: Accenture PLC (NYSE:ACN) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

Accenture PLC (ACN) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date 価格ACN,t1 配当ACN,t1 RACN,t2 価格S&P 500,t RS&P 500,t3
2014/09/30
1. 2014/10/31
2. 2014/11/30
3. 2014/12/31
4. 2015/01/31
5. 2015/02/28
6. 2015/03/31
7. 2015/04/30
8. 2015/05/31
9. 2015/06/30
10. 2015/07/31
11. 2015/08/31
12. 2015/09/30
13. 2015/10/31
14. 2015/11/30
15. 2015/12/31
16. 2016/01/31
17. 2016/02/29
18. 2016/03/31
19. 2016/04/30
20. 2016/05/31
21. 2016/06/30
22. 2016/07/31
23. 2016/08/31
24. 2016/09/30
25. 2016/10/31
26. 2016/11/30
27. 2016/12/31
28. 2017/01/31
29. 2017/02/28
30. 2017/03/31
31. 2017/04/30
32. 2017/05/31
33. 2017/06/30
34. 2017/07/31
35. 2017/08/31
36. 2017/09/30
37. 2017/10/31
38. 2017/11/30
39. 2017/12/31
40. 2018/01/31
41. 2018/02/28
42. 2018/03/31
43. 2018/04/30
44. 2018/05/31
45. 2018/06/30
46. 2018/07/31
47. 2018/08/31
48. 2018/09/30
49. 2018/10/31
50. 2018/11/30
51. 2018/12/31
52. 2019/01/31
53. 2019/02/28
54. 2019/03/31
55. 2019/04/30
56. 2019/05/31
57. 2019/06/30
58. 2019/07/31
59. 2019/08/31
60. 2019/09/30
61. 2019/10/31
62. 2019/11/30
63. 2019/12/31
64. 2020/01/31
65. 2020/02/29
66. 2020/03/31
67. 2020/04/30
68. 2020/05/31
69. 2020/06/30
70. 2020/07/31
71. 2020/08/31
平均 (R):
Standard deviation:

ソース: Accenture PLC (NYSE:ACN) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

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1 分割および株式配当を調整した、1株当たりの米ドルでのデータ。

2 期間tにおけるACNの普通株の収益率。

3 期間tにおける S&P 500(市場ポートフォリオプロキシ)の収益率。


分散と共分散

Accenture PLC、リターンの分散と共分散の計算

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t Date RACN,t RS&P 500,t (RACN,tRACN)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RACN,tRACN)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 2014/10/31
2. 2014/11/30
3. 2014/12/31
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 2020/07/31
71. 2020/08/31
合計 (Σ):
t Date RACN,t RS&P 500,t (RACN,tRACN)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RACN,tRACN)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 2014/10/31
2. 2014/11/30
3. 2014/12/31
4. 2015/01/31
5. 2015/02/28
6. 2015/03/31
7. 2015/04/30
8. 2015/05/31
9. 2015/06/30
10. 2015/07/31
11. 2015/08/31
12. 2015/09/30
13. 2015/10/31
14. 2015/11/30
15. 2015/12/31
16. 2016/01/31
17. 2016/02/29
18. 2016/03/31
19. 2016/04/30
20. 2016/05/31
21. 2016/06/30
22. 2016/07/31
23. 2016/08/31
24. 2016/09/30
25. 2016/10/31
26. 2016/11/30
27. 2016/12/31
28. 2017/01/31
29. 2017/02/28
30. 2017/03/31
31. 2017/04/30
32. 2017/05/31
33. 2017/06/30
34. 2017/07/31
35. 2017/08/31
36. 2017/09/30
37. 2017/10/31
38. 2017/11/30
39. 2017/12/31
40. 2018/01/31
41. 2018/02/28
42. 2018/03/31
43. 2018/04/30
44. 2018/05/31
45. 2018/06/30
46. 2018/07/31
47. 2018/08/31
48. 2018/09/30
49. 2018/10/31
50. 2018/11/30
51. 2018/12/31
52. 2019/01/31
53. 2019/02/28
54. 2019/03/31
55. 2019/04/30
56. 2019/05/31
57. 2019/06/30
58. 2019/07/31
59. 2019/08/31
60. 2019/09/30
61. 2019/10/31
62. 2019/11/30
63. 2019/12/31
64. 2020/01/31
65. 2020/02/29
66. 2020/03/31
67. 2020/04/30
68. 2020/05/31
69. 2020/06/30
70. 2020/07/31
71. 2020/08/31
合計 (Σ):

Show all

VarianceACN = Σ(RACN,tRACN)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

VarianceS&P 500 = Σ(RS&P 500,tRS&P 500)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

CovarianceACN, S&P 500 = Σ(RACN,tRACN)×(RS&P 500,tRS&P 500) ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=


体系的なリスク推定 (β)

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VarianceACN
VarianceS&P 500
CovarianceACN, S&P 500
相関係数ACN, S&P 5001
βACN2
αACN3

ソース: Accenture PLC (NYSE:ACN) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

計算

1 相関係数ACN, S&P 500
= CovarianceACN, S&P 500 ÷ (Standard deviationACN × Standard deviationS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βACN
= CovarianceACN, S&P 500 ÷ VarianceS&P 500
= ÷
=

3 αACN
= 平均ACN – βACN × 平均S&P 500
= ×
=


期待収益率

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仮定
LT Treasury Compositeの収益率1 RF
市場ポートフォリオの期待収益率2 E(RM)
アクセンチュアの普通株式の体系的なリスク βACN
 
アクセンチュアの普通株式の期待収益率3 E(RACN)

ソース: Accenture PLC (NYSE:ACN) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

1 すべての未処理の固定クーポン米国財務省証券の10年未満で返済されない、または呼び出すことができない、加重されていない入札利回りの平均(リスクなしの収益率)。

2 詳細を見る »

3 E(RACN) = RF + βACN [E(RM) – RF]
= + []
=