資本資産価格設定モデル (CAPM)

資本資産価格モデル(CAPM)は、普通株式 Palantirのようなリスク資産の予想または必要な収益率を示します。

有料ユーザー向けエリア

今週は無料でご利用いただけるPalantir Technologies Inc.ページ:

データは背後に隠されています: .

これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。

私たちは受け入れます:

Palantir Technologies Inc.、月間収益率

		Palantir Technologies Inc. (PLTR)			Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t	日付	価格_PLTR,t¹	配当_PLTR,t¹	R_PLTR,t²	価格_{S&P 500,t}	R_{S&P 500,t}³
	2020/09/30
1.	2020/10/31
2.	2020/11/30
3.	2020/12/31
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
50.	2024/11/30
51.	2024/12/31
平均 (R):
標準偏差：

		Palantir Technologies Inc. (PLTR)			Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t	日付	価格_PLTR,t¹	配当_PLTR,t¹	R_PLTR,t²	価格_{S&P 500,t}	R_{S&P 500,t}³
	2020/09/30
1.	2020/10/31
2.	2020/11/30
3.	2020/12/31
4.	2021/01/31
5.	2021/02/28
6.	2021/03/31
7.	2021/04/30
8.	2021/05/31
9.	2021/06/30
10.	2021/07/31
11.	2021/08/31
12.	2021/09/30
13.	2021/10/31
14.	2021/11/30
15.	2021/12/31
16.	2022/01/31
17.	2022/02/28
18.	2022/03/31
19.	2022/04/30
20.	2022/05/31
21.	2022/06/30
22.	2022/07/31
23.	2022/08/31
24.	2022/09/30
25.	2022/10/31
26.	2022/11/30
27.	2022/12/31
28.	2023/01/31
29.	2023/02/28
30.	2023/03/31
31.	2023/04/30
32.	2023/05/31
33.	2023/06/30
34.	2023/07/31
35.	2023/08/31
36.	2023/09/30
37.	2023/10/31
38.	2023/11/30
39.	2023/12/31
40.	2024/01/31
41.	2024/02/29
42.	2024/03/31
43.	2024/04/30
44.	2024/05/31
45.	2024/06/30
46.	2024/07/31
47.	2024/08/31
48.	2024/09/30
49.	2024/10/31
50.	2024/11/30
51.	2024/12/31
平均 (R):
標準偏差：

すべて表示

¹ 普通株式1株当たり米ドルのデータで、分割と株式配当を調整したものです。

² 期間 tにおけるPLTRの普通株式の収益率。

³ 期間 tにおけるS&P 500(市場ポートフォリオの代理)の収益率。

Palantir Technologies Inc.、分散の計算、および戻り値の共分散

t	日付	R_PLTR,t	R_{S&P 500,t}	(R_PLTR,t–R_PLTR)²	(R_{S&P 500,t}–R_{S&P 500})²	(R_PLTR,t–R_PLTR)×(R_{S&P 500,t}–R_{S&P 500})
1.	2020/10/31
2.	2020/11/30
3.	2020/12/31
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
50.	2024/11/30
51.	2024/12/31
トータル (Σ):

すべて表示

分散_PLTR = Σ(R_PLTR,t–R_PLTR)² ÷ (51 – 1)
= ÷ (51 – 1)
=

分散_{S&P 500} = Σ(R_{S&P 500,t}–R_{S&P 500})² ÷ (51 – 1)
= ÷ (51 – 1)
=

共分散_{PLTR, S&P 500} = Σ(R_PLTR,t–R_PLTR)×(R_{S&P 500,t}–R_{S&P 500}) ÷ (51 – 1)
= ÷ (51 – 1)
=

計算

¹ 相関係数_{PLTR, S&P 500}
= 共分散_{PLTR, S&P 500} ÷ (標準偏差_PLTR × 標準偏差_{S&P 500})
= ÷ ( × )
=

² β_PLTR
= 共分散_{PLTR, S&P 500} ÷ 分散_{S&P 500}
= ÷
=

³ α_PLTR
= 平均_PLTR – β_PLTR × 平均_{S&P 500}
= – ×
=

¹ 10年以内に期限が到来しない、または償還不能となるすべての発行済み固定利回り米国債の入札利回りの加重平均(リスクフリー・リターン・プロキシ)。

³ E(R_PLTR) = R_F + β_PLTR [E(R_M) – R_F]
= + [ – ]
=