Stock Analysis on Net
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Palantir Technologies Inc. (NASDAQ:PLTR)

$24.99

資本資産価格設定モデル (CAPM)

Microsoft Excel

資本資産価格モデル(CAPM)は、普通株式 Palantirのようなリスク資産の予想または必要な収益率を示します。

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収益率

Palantir Technologies Inc.、月間収益率

Microsoft Excel
Palantir Technologies Inc. (PLTR) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t 日付 価格PLTR,t1 配当PLTR,t1 RPLTR,t2 価格S&P 500,t RS&P 500,t3
2020/09/30
1. 2020/10/31
2. 2020/11/30
3. 2020/12/31
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
50. 2024/11/30
51. 2024/12/31
平均 (R):
標準偏差：
Palantir Technologies Inc. (PLTR) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t 日付 価格PLTR,t1 配当PLTR,t1 RPLTR,t2 価格S&P 500,t RS&P 500,t3
2020/09/30
1. 2020/10/31
2. 2020/11/30
3. 2020/12/31
4. 2021/01/31
5. 2021/02/28
6. 2021/03/31
7. 2021/04/30
8. 2021/05/31
9. 2021/06/30
10. 2021/07/31
11. 2021/08/31
12. 2021/09/30
13. 2021/10/31
14. 2021/11/30
15. 2021/12/31
16. 2022/01/31
17. 2022/02/28
18. 2022/03/31
19. 2022/04/30
20. 2022/05/31
21. 2022/06/30
22. 2022/07/31
23. 2022/08/31
24. 2022/09/30
25. 2022/10/31
26. 2022/11/30
27. 2022/12/31
28. 2023/01/31
29. 2023/02/28
30. 2023/03/31
31. 2023/04/30
32. 2023/05/31
33. 2023/06/30
34. 2023/07/31
35. 2023/08/31
36. 2023/09/30
37. 2023/10/31
38. 2023/11/30
39. 2023/12/31
40. 2024/01/31
41. 2024/02/29
42. 2024/03/31
43. 2024/04/30
44. 2024/05/31
45. 2024/06/30
46. 2024/07/31
47. 2024/08/31
48. 2024/09/30
49. 2024/10/31
50. 2024/11/30
51. 2024/12/31
平均 (R):
標準偏差：

すべて表示

1 普通株式1株当たり米ドルのデータで、分割と株式配当を調整したものです。

2 期間 tにおけるPLTRの普通株式の収益率。

3 期間 tにおけるS&P 500(市場ポートフォリオの代理)の収益率。

分散と共分散

Palantir Technologies Inc.、分散の計算、および戻り値の共分散

Microsoft Excel
t 日付 RPLTR,t RS&P 500,t (RPLTR,t–RPLTR)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RPLTR,t–RPLTR)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 2020/10/31
2. 2020/11/30
3. 2020/12/31
. . . . . . .
. . . . . . .
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50. 2024/11/30
51. 2024/12/31
トータル (Σ):
t 日付 RPLTR,t RS&P 500,t (RPLTR,t–RPLTR)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RPLTR,t–RPLTR)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 2020/10/31
2. 2020/11/30
3. 2020/12/31
4. 2021/01/31
5. 2021/02/28
6. 2021/03/31
7. 2021/04/30
8. 2021/05/31
9. 2021/06/30
10. 2021/07/31
11. 2021/08/31
12. 2021/09/30
13. 2021/10/31
14. 2021/11/30
15. 2021/12/31
16. 2022/01/31
17. 2022/02/28
18. 2022/03/31
19. 2022/04/30
20. 2022/05/31
21. 2022/06/30
22. 2022/07/31
23. 2022/08/31
24. 2022/09/30
25. 2022/10/31
26. 2022/11/30
27. 2022/12/31
28. 2023/01/31
29. 2023/02/28
30. 2023/03/31
31. 2023/04/30
32. 2023/05/31
33. 2023/06/30
34. 2023/07/31
35. 2023/08/31
36. 2023/09/30
37. 2023/10/31
38. 2023/11/30
39. 2023/12/31
40. 2024/01/31
41. 2024/02/29
42. 2024/03/31
43. 2024/04/30
44. 2024/05/31
45. 2024/06/30
46. 2024/07/31
47. 2024/08/31
48. 2024/09/30
49. 2024/10/31
50. 2024/11/30
51. 2024/12/31
トータル (Σ):

すべて表示

分散PLTR = Σ(RPLTR,t–RPLTR)2 ÷ (51 – 1)
= ÷ (51 – 1)
=

分散S&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (51 – 1)
= ÷ (51 – 1)
=

共 分散PLTR, S&P 500 = Σ(RPLTR,t–RPLTR)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (51 – 1)
= ÷ (51 – 1)
=

システマティックなリスク推定 (β)

Microsoft Excel
分散PLTR
分散S&P 500
共 分散PLTR, S&P 500
相関係数PLTR, S&P 5001
βPLTR2
αPLTR3

計算

1 相関係数PLTR, S&P 500
= 共 分散PLTR, S&P 500 ÷ (標準偏差PLTR × 標準偏差S&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βPLTR
= 共 分散PLTR, S&P 500 ÷ 分散S&P 500
= ÷
=

3 αPLTR
= 平均PLTR – βPLTR × 平均S&P 500
= – ×
=

期待収益率

Microsoft Excel
仮定
LT国債総合の収益率1 RF
市場ポートフォリオの期待収益率2 E(RM)
普通株式のシステマティックリスクPalantir βPLTR
 
パランティアの普通株式の予想収益率3 E(RPLTR)

1 10年以内に期限が到来しない、または償還不能となるすべての発行済み固定利回り米国債の入札利回りの加重平均(リスクフリー・リターン・プロキシ)。

2 詳しく見る »

3 E(RPLTR) = RF + βPLTR [E(RM) – RF]
= + [ – ]
=