Stock Analysis on Net
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Twenty-First Century Fox Inc. (NASDAQ:FOX)

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資本資産価格設定モデル (CAPM)

Microsoft Excel

資本資産価格モデル(CAPM)は、 Twenty-First Century Fox普通株式などのリスク資産の期待収益率または必要な収益率を示します。

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収益率

Twenty-First Century Fox Inc.、月間収益率

Microsoft Excel
Twenty-First Century Fox Inc. (FOX) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t 日付 価格FOX,t1 配当FOX,t1 RFOX,t2 価格S&P 500,t RS&P 500,t3
2012/07/31
1. 2012/08/31
2. 2012/09/30
3. 2012/10/31
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 2018/05/31
71. 2018/06/30
平均 (R):
標準偏差：
Twenty-First Century Fox Inc. (FOX) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t 日付 価格FOX,t1 配当FOX,t1 RFOX,t2 価格S&P 500,t RS&P 500,t3
2012/07/31
1. 2012/08/31
2. 2012/09/30
3. 2012/10/31
4. 2012/11/30
5. 2012/12/31
6. 2013/01/31
7. 2013/02/28
8. 2013/03/31
9. 2013/04/30
10. 2013/05/31
11. 2013/06/30
12. 2013/07/31
13. 2013/08/31
14. 2013/09/30
15. 2013/10/31
16. 2013/11/30
17. 2013/12/31
18. 2014/01/31
19. 2014/02/28
20. 2014/03/31
21. 2014/04/30
22. 2014/05/31
23. 2014/06/30
24. 2014/07/31
25. 2014/08/31
26. 2014/09/30
27. 2014/10/31
28. 2014/11/30
29. 2014/12/31
30. 2015/01/31
31. 2015/02/28
32. 2015/03/31
33. 2015/04/30
34. 2015/05/31
35. 2015/06/30
36. 2015/07/31
37. 2015/08/31
38. 2015/09/30
39. 2015/10/31
40. 2015/11/30
41. 2015/12/31
42. 2016/01/31
43. 2016/02/29
44. 2016/03/31
45. 2016/04/30
46. 2016/05/31
47. 2016/06/30
48. 2016/07/31
49. 2016/08/31
50. 2016/09/30
51. 2016/10/31
52. 2016/11/30
53. 2016/12/31
54. 2017/01/31
55. 2017/02/28
56. 2017/03/31
57. 2017/04/30
58. 2017/05/31
59. 2017/06/30
60. 2017/07/31
61. 2017/08/31
62. 2017/09/30
63. 2017/10/31
64. 2017/11/30
65. 2017/12/31
66. 2018/01/31
67. 2018/02/28
68. 2018/03/31
69. 2018/04/30
70. 2018/05/31
71. 2018/06/30
平均 (R):
標準偏差：

すべて表示

1 普通株式1株当たり米ドルのデータで、分割と株式配当を調整したものです。

2 期間 t中のFOXの普通株式の収益率。

3 期間 tにおけるS&P 500(市場ポートフォリオの代理)の収益率。

分散と共分散

Twenty-First Century Fox Inc.、分散の計算、および戻り値の共分散

Microsoft Excel
t 日付 RFOX,t RS&P 500,t (RFOX,t–RFOX)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RFOX,t–RFOX)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 2012/08/31
2. 2012/09/30
3. 2012/10/31
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 2018/05/31
71. 2018/06/30
トータル (Σ):
t 日付 RFOX,t RS&P 500,t (RFOX,t–RFOX)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RFOX,t–RFOX)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 2012/08/31
2. 2012/09/30
3. 2012/10/31
4. 2012/11/30
5. 2012/12/31
6. 2013/01/31
7. 2013/02/28
8. 2013/03/31
9. 2013/04/30
10. 2013/05/31
11. 2013/06/30
12. 2013/07/31
13. 2013/08/31
14. 2013/09/30
15. 2013/10/31
16. 2013/11/30
17. 2013/12/31
18. 2014/01/31
19. 2014/02/28
20. 2014/03/31
21. 2014/04/30
22. 2014/05/31
23. 2014/06/30
24. 2014/07/31
25. 2014/08/31
26. 2014/09/30
27. 2014/10/31
28. 2014/11/30
29. 2014/12/31
30. 2015/01/31
31. 2015/02/28
32. 2015/03/31
33. 2015/04/30
34. 2015/05/31
35. 2015/06/30
36. 2015/07/31
37. 2015/08/31
38. 2015/09/30
39. 2015/10/31
40. 2015/11/30
41. 2015/12/31
42. 2016/01/31
43. 2016/02/29
44. 2016/03/31
45. 2016/04/30
46. 2016/05/31
47. 2016/06/30
48. 2016/07/31
49. 2016/08/31
50. 2016/09/30
51. 2016/10/31
52. 2016/11/30
53. 2016/12/31
54. 2017/01/31
55. 2017/02/28
56. 2017/03/31
57. 2017/04/30
58. 2017/05/31
59. 2017/06/30
60. 2017/07/31
61. 2017/08/31
62. 2017/09/30
63. 2017/10/31
64. 2017/11/30
65. 2017/12/31
66. 2018/01/31
67. 2018/02/28
68. 2018/03/31
69. 2018/04/30
70. 2018/05/31
71. 2018/06/30
トータル (Σ):

すべて表示

分散FOX = Σ(RFOX,t–RFOX)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

分散S&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

共 分散FOX, S&P 500 = Σ(RFOX,t–RFOX)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

システマティックなリスク推定 (β)

Microsoft Excel
分散FOX
分散S&P 500
共 分散FOX, S&P 500
相関係数FOX, S&P 5001
βFOX2
αFOX3

計算

1 相関係数FOX, S&P 500
= 共 分散FOX, S&P 500 ÷ (標準偏差FOX × 標準偏差S&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βFOX
= 共 分散FOX, S&P 500 ÷ 分散S&P 500
= ÷
=

3 αFOX
= 平均FOX – βFOX × 平均S&P 500
= – ×
=

期待収益率

Microsoft Excel
仮定
LT国債総合の収益率1 RF
市場ポートフォリオの期待収益率2 E(RM)
普通株式 Twenty-First Century Fox システマティックリスク βFOX
 
21世紀フォックス普通株式の期待収益率3 E(RFOX)

1 10年以内に期限が到来しない、または償還不能となるすべての発行済み固定利回り米国債の入札利回りの加重平均(リスクフリー・リターン・プロキシ)。

2 詳しく見る »

3 E(RFOX) = RF + βFOX [E(RM) – RF]
= + [ – ]
=