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Netflix Inc. (NASDAQ:NFLX)

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資本資産価格モデル (CAPM)

中程度の難易度

資本資産価格設定モデル(CAPM)は、Netflixの普通株式などのリスク資産の期待収益率または必要収益率を示します。


収益率

Netflix Inc.、毎月の収益率

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Netflix Inc. (NFLX) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date 価格NFLX,t1 配当NFLX,t1 RNFLX,t2 価格S&P 500,t RS&P 500,t3
2016/01/31
1. 2016/02/29
2. 2016/03/31
3. 2016/04/30
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 2020/11/30
59. 2020/12/31
平均 (R):
Standard deviation:

ソース: Netflix Inc. (NASDAQ:NFLX) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

Netflix Inc. (NFLX) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date 価格NFLX,t1 配当NFLX,t1 RNFLX,t2 価格S&P 500,t RS&P 500,t3
2016/01/31
1. 2016/02/29
2. 2016/03/31
3. 2016/04/30
4. 2016/05/31
5. 2016/06/30
6. 2016/07/31
7. 2016/08/31
8. 2016/09/30
9. 2016/10/31
10. 2016/11/30
11. 2016/12/31
12. 2017/01/31
13. 2017/02/28
14. 2017/03/31
15. 2017/04/30
16. 2017/05/31
17. 2017/06/30
18. 2017/07/31
19. 2017/08/31
20. 2017/09/30
21. 2017/10/31
22. 2017/11/30
23. 2017/12/31
24. 2018/01/31
25. 2018/02/28
26. 2018/03/31
27. 2018/04/30
28. 2018/05/31
29. 2018/06/30
30. 2018/07/31
31. 2018/08/31
32. 2018/09/30
33. 2018/10/31
34. 2018/11/30
35. 2018/12/31
36. 2019/01/31
37. 2019/02/28
38. 2019/03/31
39. 2019/04/30
40. 2019/05/31
41. 2019/06/30
42. 2019/07/31
43. 2019/08/31
44. 2019/09/30
45. 2019/10/31
46. 2019/11/30
47. 2019/12/31
48. 2020/01/31
49. 2020/02/29
50. 2020/03/31
51. 2020/04/30
52. 2020/05/31
53. 2020/06/30
54. 2020/07/31
55. 2020/08/31
56. 2020/09/30
57. 2020/10/31
58. 2020/11/30
59. 2020/12/31
平均 (R):
Standard deviation:

ソース: Netflix Inc. (NASDAQ:NFLX) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

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1 分割および株式配当を調整した、1株当たりの米ドルでのデータ。

2 期間tにおけるNFLXの普通株の収益率。

3 期間tにおける S&P 500(市場ポートフォリオプロキシ)の収益率。


分散と共分散

Netflix Inc.、リターンの分散と共分散の計算

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t Date RNFLX,t RS&P 500,t (RNFLX,tRNFLX)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RNFLX,tRNFLX)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 2016/02/29
2. 2016/03/31
3. 2016/04/30
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 2020/11/30
59. 2020/12/31
合計 (Σ):
t Date RNFLX,t RS&P 500,t (RNFLX,tRNFLX)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RNFLX,tRNFLX)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 2016/02/29
2. 2016/03/31
3. 2016/04/30
4. 2016/05/31
5. 2016/06/30
6. 2016/07/31
7. 2016/08/31
8. 2016/09/30
9. 2016/10/31
10. 2016/11/30
11. 2016/12/31
12. 2017/01/31
13. 2017/02/28
14. 2017/03/31
15. 2017/04/30
16. 2017/05/31
17. 2017/06/30
18. 2017/07/31
19. 2017/08/31
20. 2017/09/30
21. 2017/10/31
22. 2017/11/30
23. 2017/12/31
24. 2018/01/31
25. 2018/02/28
26. 2018/03/31
27. 2018/04/30
28. 2018/05/31
29. 2018/06/30
30. 2018/07/31
31. 2018/08/31
32. 2018/09/30
33. 2018/10/31
34. 2018/11/30
35. 2018/12/31
36. 2019/01/31
37. 2019/02/28
38. 2019/03/31
39. 2019/04/30
40. 2019/05/31
41. 2019/06/30
42. 2019/07/31
43. 2019/08/31
44. 2019/09/30
45. 2019/10/31
46. 2019/11/30
47. 2019/12/31
48. 2020/01/31
49. 2020/02/29
50. 2020/03/31
51. 2020/04/30
52. 2020/05/31
53. 2020/06/30
54. 2020/07/31
55. 2020/08/31
56. 2020/09/30
57. 2020/10/31
58. 2020/11/30
59. 2020/12/31
合計 (Σ):

Show all

VarianceNFLX = Σ(RNFLX,tRNFLX)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

VarianceS&P 500 = Σ(RS&P 500,tRS&P 500)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

CovarianceNFLX, S&P 500 = Σ(RNFLX,tRNFLX)×(RS&P 500,tRS&P 500) ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=


体系的なリスク推定 (β)

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VarianceNFLX
VarianceS&P 500
CovarianceNFLX, S&P 500
相関係数NFLX, S&P 5001
βNFLX2
αNFLX3

ソース: Netflix Inc. (NASDAQ:NFLX) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

計算

1 相関係数NFLX, S&P 500
= CovarianceNFLX, S&P 500 ÷ (Standard deviationNFLX × Standard deviationS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βNFLX
= CovarianceNFLX, S&P 500 ÷ VarianceS&P 500
= ÷
=

3 αNFLX
= 平均NFLX – βNFLX × 平均S&P 500
= ×
=


期待収益率

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仮定
LT Treasury Compositeの収益率1 RF
市場ポートフォリオの期待収益率2 E(RM)
Netflixの普通株の体系的なリスク βNFLX
 
Netflixの普通株式の期待収益率3 E(RNFLX)

ソース: Netflix Inc. (NASDAQ:NFLX) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

1 すべての未処理の固定クーポン米国財務省証券の10年未満で返済されない、または呼び出すことができない、加重されていない入札利回りの平均(リスクなしの収益率)。

2 詳細を見る »

3 E(RNFLX) = RF + βNFLX [E(RM) – RF]
= + []
=