Stock Analysis on Net
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Expand Energy Corp. (NASDAQ:EXE)

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資本資産価格設定モデル (CAPM)

Microsoft Excel

資本資産価格モデル(CAPM)は、普通株式 Expand Energyのようなリスク資産の予想または必要な収益率を示します。

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収益率

Expand Energy Corp.、月間収益率

Microsoft Excel
Expand Energy Corp. (EXE) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t 日付 価格EXE,t1 配当EXE,t1 REXE,t2 価格S&P 500,t RS&P 500,t3
2021/02/28
1. 2021/03/31
2. 2021/04/30
3. 2021/05/31
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
45. 2024/11/30
46. 2024/12/31
平均 (R):
標準偏差：
Expand Energy Corp. (EXE) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t 日付 価格EXE,t1 配当EXE,t1 REXE,t2 価格S&P 500,t RS&P 500,t3
2021/02/28
1. 2021/03/31
2. 2021/04/30
3. 2021/05/31
4. 2021/06/30
5. 2021/07/31
6. 2021/08/31
7. 2021/09/30
8. 2021/10/31
9. 2021/11/30
10. 2021/12/31
11. 2022/01/31
12. 2022/02/28
13. 2022/03/31
14. 2022/04/30
15. 2022/05/31
16. 2022/06/30
17. 2022/07/31
18. 2022/08/31
19. 2022/09/30
20. 2022/10/31
21. 2022/11/30
22. 2022/12/31
23. 2023/01/31
24. 2023/02/28
25. 2023/03/31
26. 2023/04/30
27. 2023/05/31
28. 2023/06/30
29. 2023/07/31
30. 2023/08/31
31. 2023/09/30
32. 2023/10/31
33. 2023/11/30
34. 2023/12/31
35. 2024/01/31
36. 2024/02/29
37. 2024/03/31
38. 2024/04/30
39. 2024/05/31
40. 2024/06/30
41. 2024/07/31
42. 2024/08/31
43. 2024/09/30
44. 2024/10/31
45. 2024/11/30
46. 2024/12/31
平均 (R):
標準偏差：

すべて表示

1 普通株式1株当たり米ドルのデータで、分割と株式配当を調整したものです。

2 期間 tにおけるEXEの普通株式の収益率。

3 期間 tにおけるS&P 500(市場ポートフォリオの代理)の収益率。

分散と共分散

Expand Energy Corp.、分散の計算、および戻り値の共分散

Microsoft Excel
t 日付 REXE,t RS&P 500,t (REXE,t–REXE)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (REXE,t–REXE)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 2021/03/31
2. 2021/04/30
3. 2021/05/31
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
45. 2024/11/30
46. 2024/12/31
トータル (Σ):
t 日付 REXE,t RS&P 500,t (REXE,t–REXE)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (REXE,t–REXE)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 2021/03/31
2. 2021/04/30
3. 2021/05/31
4. 2021/06/30
5. 2021/07/31
6. 2021/08/31
7. 2021/09/30
8. 2021/10/31
9. 2021/11/30
10. 2021/12/31
11. 2022/01/31
12. 2022/02/28
13. 2022/03/31
14. 2022/04/30
15. 2022/05/31
16. 2022/06/30
17. 2022/07/31
18. 2022/08/31
19. 2022/09/30
20. 2022/10/31
21. 2022/11/30
22. 2022/12/31
23. 2023/01/31
24. 2023/02/28
25. 2023/03/31
26. 2023/04/30
27. 2023/05/31
28. 2023/06/30
29. 2023/07/31
30. 2023/08/31
31. 2023/09/30
32. 2023/10/31
33. 2023/11/30
34. 2023/12/31
35. 2024/01/31
36. 2024/02/29
37. 2024/03/31
38. 2024/04/30
39. 2024/05/31
40. 2024/06/30
41. 2024/07/31
42. 2024/08/31
43. 2024/09/30
44. 2024/10/31
45. 2024/11/30
46. 2024/12/31
トータル (Σ):

すべて表示

分散EXE = Σ(REXE,t–REXE)2 ÷ (46 – 1)
= ÷ (46 – 1)
=

分散S&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (46 – 1)
= ÷ (46 – 1)
=

共 分散EXE, S&P 500 = Σ(REXE,t–REXE)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (46 – 1)
= ÷ (46 – 1)
=

システマティックなリスク推定 (β)

Microsoft Excel
分散EXE
分散S&P 500
共 分散EXE, S&P 500
相関係数EXE, S&P 5001
βEXE2
αEXE3

計算

1 相関係数EXE, S&P 500
= 共 分散EXE, S&P 500 ÷ (標準偏差EXE × 標準偏差S&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βEXE
= 共 分散EXE, S&P 500 ÷ 分散S&P 500
= ÷
=

3 αEXE
= 平均EXE – βEXE × 平均S&P 500
= – ×
=

期待収益率

Microsoft Excel
仮定
LT国債総合の収益率1 RF
市場ポートフォリオの期待収益率2 E(RM)
普通株式のシステマティックリスクExpand Energy βEXE
 
Expand Energyの普通株式の予想収益率3 E(REXE)

1 10年以内に期限が到来しない、または償還不能となるすべての発行済み固定利回り米国債の入札利回りの加重平均(リスクフリー・リターン・プロキシ)。

2 詳しく見る »

3 E(REXE) = RF + βEXE [E(RM) – RF]
= + [ – ]
=