Stock Analysis on Net
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LyondellBasell Industries N.V. (NYSE:LYB)

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資本資産価格モデル (CAPM)

Microsoft Excel

資本資産価格モデル(CAPM)は、 LyondellBasell普通株式などのリスク資産の期待収益率または必要な収益率を示します。

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収益率

LyondellBasell Industries N.V.、月間収益率

Microsoft Excel
LyondellBasell Industries N.V. (LYB) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t 日付 価格LYB,t1 配当LYB,t1 RLYB,t2 価格S&P 500,t RS&P 500,t3
2014/01/31
1. 2014/02/28
2. 2014/03/31
3. 2014/04/30
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 2018/11/30
59. 2018/12/31
平均 (R):
標準偏差：
LyondellBasell Industries N.V. (LYB) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t 日付 価格LYB,t1 配当LYB,t1 RLYB,t2 価格S&P 500,t RS&P 500,t3
2014/01/31
1. 2014/02/28
2. 2014/03/31
3. 2014/04/30
4. 2014/05/31
5. 2014/06/30
6. 2014/07/31
7. 2014/08/31
8. 2014/09/30
9. 2014/10/31
10. 2014/11/30
11. 2014/12/31
12. 2015/01/31
13. 2015/02/28
14. 2015/03/31
15. 2015/04/30
16. 2015/05/31
17. 2015/06/30
18. 2015/07/31
19. 2015/08/31
20. 2015/09/30
21. 2015/10/31
22. 2015/11/30
23. 2015/12/31
24. 2016/01/31
25. 2016/02/29
26. 2016/03/31
27. 2016/04/30
28. 2016/05/31
29. 2016/06/30
30. 2016/07/31
31. 2016/08/31
32. 2016/09/30
33. 2016/10/31
34. 2016/11/30
35. 2016/12/31
36. 2017/01/31
37. 2017/02/28
38. 2017/03/31
39. 2017/04/30
40. 2017/05/31
41. 2017/06/30
42. 2017/07/31
43. 2017/08/31
44. 2017/09/30
45. 2017/10/31
46. 2017/11/30
47. 2017/12/31
48. 2018/01/31
49. 2018/02/28
50. 2018/03/31
51. 2018/04/30
52. 2018/05/31
53. 2018/06/30
54. 2018/07/31
55. 2018/08/31
56. 2018/09/30
57. 2018/10/31
58. 2018/11/30
59. 2018/12/31
平均 (R):
標準偏差：

すべて表示

1 普通株式1株当たり米ドルで、分割および株式配当を調整したデータ。

2 期間 t中のLYBの普通株式の収益率。

3 期間tにおけるS&P 500(市場ポートフォリオプロキシ)の収益率。

分散と共分散

LyondellBasell Industries N.V.、分散の計算、および戻り値の共分散

Microsoft Excel
t 日付 RLYB,t RS&P 500,t (RLYB,t–RLYB)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RLYB,t–RLYB)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 2014/02/28
2. 2014/03/31
3. 2014/04/30
. . . . . . .
. . . . . . .
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58. 2018/11/30
59. 2018/12/31
トータル (Σ):
t 日付 RLYB,t RS&P 500,t (RLYB,t–RLYB)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RLYB,t–RLYB)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 2014/02/28
2. 2014/03/31
3. 2014/04/30
4. 2014/05/31
5. 2014/06/30
6. 2014/07/31
7. 2014/08/31
8. 2014/09/30
9. 2014/10/31
10. 2014/11/30
11. 2014/12/31
12. 2015/01/31
13. 2015/02/28
14. 2015/03/31
15. 2015/04/30
16. 2015/05/31
17. 2015/06/30
18. 2015/07/31
19. 2015/08/31
20. 2015/09/30
21. 2015/10/31
22. 2015/11/30
23. 2015/12/31
24. 2016/01/31
25. 2016/02/29
26. 2016/03/31
27. 2016/04/30
28. 2016/05/31
29. 2016/06/30
30. 2016/07/31
31. 2016/08/31
32. 2016/09/30
33. 2016/10/31
34. 2016/11/30
35. 2016/12/31
36. 2017/01/31
37. 2017/02/28
38. 2017/03/31
39. 2017/04/30
40. 2017/05/31
41. 2017/06/30
42. 2017/07/31
43. 2017/08/31
44. 2017/09/30
45. 2017/10/31
46. 2017/11/30
47. 2017/12/31
48. 2018/01/31
49. 2018/02/28
50. 2018/03/31
51. 2018/04/30
52. 2018/05/31
53. 2018/06/30
54. 2018/07/31
55. 2018/08/31
56. 2018/09/30
57. 2018/10/31
58. 2018/11/30
59. 2018/12/31
トータル (Σ):

すべて表示

分散LYB = Σ(RLYB,t–RLYB)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

分散S&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

共 分散LYB, S&P 500 = Σ(RLYB,t–RLYB)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

システマティックリスク推定 (β)

Microsoft Excel
分散LYB
分散S&P 500
共 分散LYB, S&P 500
相関係数LYB, S&P 5001
βLYB2
αLYB3

計算

1 相関係数LYB, S&P 500
= 共 分散LYB, S&P 500 ÷ (標準偏差LYB × 標準偏差S&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βLYB
= 共 分散LYB, S&P 500 ÷ 分散S&P 500
= ÷
=

3 αLYB
= 平均LYB – βLYB × 平均S&P 500
= – ×
=

期待収益率

Microsoft Excel
仮定
LT財務省総合の収益率1 RF
市場ポートフォリオの期待収益率2 E(RM)
普通株式 LyondellBasell システマティックリスク βLYB
 
LyondellBasell普通株式の期待収益率3 E(RLYB)

1 10年以内に期限が到来またはコール可能でないすべての固定クーポン米国債の入札利回りの非加重平均(リスクフリー収益率プロキシ)。

2 詳細を見る »

3 E(RLYB) = RF + βLYB [E(RM) – RF]
= + [ – ]
=