Stock Analysis on Net
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lululemon athletica inc. (NASDAQ:LULU)

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資本資産価格モデル (CAPM)

Microsoft Excel

資本資産価格モデル(CAPM)は、 lululemon普通株式などのリスク資産の期待収益率または必要な収益率を示します。

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収益率

lululemon athletica inc.、月間収益率

Microsoft Excel
lululemon athletica inc. (LULU) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t 日付 価格LULU,t1 配当LULU,t1 RLULU,t2 価格S&P 500,t RS&P 500,t3
2018/02/28
1. 2018/03/31
2. 2018/04/30
3. 2018/05/31
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 2023/12/31
71. 2024/01/31
平均 (R):
標準偏差：
lululemon athletica inc. (LULU) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t 日付 価格LULU,t1 配当LULU,t1 RLULU,t2 価格S&P 500,t RS&P 500,t3
2018/02/28
1. 2018/03/31
2. 2018/04/30
3. 2018/05/31
4. 2018/06/30
5. 2018/07/31
6. 2018/08/31
7. 2018/09/30
8. 2018/10/31
9. 2018/11/30
10. 2018/12/31
11. 2019/01/31
12. 2019/02/28
13. 2019/03/31
14. 2019/04/30
15. 2019/05/31
16. 2019/06/30
17. 2019/07/31
18. 2019/08/31
19. 2019/09/30
20. 2019/10/31
21. 2019/11/30
22. 2019/12/31
23. 2020/01/31
24. 2020/02/29
25. 2020/03/31
26. 2020/04/30
27. 2020/05/31
28. 2020/06/30
29. 2020/07/31
30. 2020/08/31
31. 2020/09/30
32. 2020/10/31
33. 2020/11/30
34. 2020/12/31
35. 2021/01/31
36. 2021/02/28
37. 2021/03/31
38. 2021/04/30
39. 2021/05/31
40. 2021/06/30
41. 2021/07/31
42. 2021/08/31
43. 2021/09/30
44. 2021/10/31
45. 2021/11/30
46. 2021/12/31
47. 2022/01/31
48. 2022/02/28
49. 2022/03/31
50. 2022/04/30
51. 2022/05/31
52. 2022/06/30
53. 2022/07/31
54. 2022/08/31
55. 2022/09/30
56. 2022/10/31
57. 2022/11/30
58. 2022/12/31
59. 2023/01/31
60. 2023/02/28
61. 2023/03/31
62. 2023/04/30
63. 2023/05/31
64. 2023/06/30
65. 2023/07/31
66. 2023/08/31
67. 2023/09/30
68. 2023/10/31
69. 2023/11/30
70. 2023/12/31
71. 2024/01/31
平均 (R):
標準偏差：

すべて表示

1 普通株式1株当たり米ドルで、分割および株式配当を調整したデータ。

2 期間 tにおけるLULUの普通株式の収益率。

3 期間tにおけるS&P 500(市場ポートフォリオプロキシ)の収益率。

分散と共分散

lululemon athletica inc.、分散の計算、および戻り値の共分散

Microsoft Excel
t 日付 RLULU,t RS&P 500,t (RLULU,t–RLULU)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RLULU,t–RLULU)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 2018/03/31
2. 2018/04/30
3. 2018/05/31
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 2023/12/31
71. 2024/01/31
トータル (Σ):
t 日付 RLULU,t RS&P 500,t (RLULU,t–RLULU)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RLULU,t–RLULU)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 2018/03/31
2. 2018/04/30
3. 2018/05/31
4. 2018/06/30
5. 2018/07/31
6. 2018/08/31
7. 2018/09/30
8. 2018/10/31
9. 2018/11/30
10. 2018/12/31
11. 2019/01/31
12. 2019/02/28
13. 2019/03/31
14. 2019/04/30
15. 2019/05/31
16. 2019/06/30
17. 2019/07/31
18. 2019/08/31
19. 2019/09/30
20. 2019/10/31
21. 2019/11/30
22. 2019/12/31
23. 2020/01/31
24. 2020/02/29
25. 2020/03/31
26. 2020/04/30
27. 2020/05/31
28. 2020/06/30
29. 2020/07/31
30. 2020/08/31
31. 2020/09/30
32. 2020/10/31
33. 2020/11/30
34. 2020/12/31
35. 2021/01/31
36. 2021/02/28
37. 2021/03/31
38. 2021/04/30
39. 2021/05/31
40. 2021/06/30
41. 2021/07/31
42. 2021/08/31
43. 2021/09/30
44. 2021/10/31
45. 2021/11/30
46. 2021/12/31
47. 2022/01/31
48. 2022/02/28
49. 2022/03/31
50. 2022/04/30
51. 2022/05/31
52. 2022/06/30
53. 2022/07/31
54. 2022/08/31
55. 2022/09/30
56. 2022/10/31
57. 2022/11/30
58. 2022/12/31
59. 2023/01/31
60. 2023/02/28
61. 2023/03/31
62. 2023/04/30
63. 2023/05/31
64. 2023/06/30
65. 2023/07/31
66. 2023/08/31
67. 2023/09/30
68. 2023/10/31
69. 2023/11/30
70. 2023/12/31
71. 2024/01/31
トータル (Σ):

すべて表示

分散LULU = Σ(RLULU,t–RLULU)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

分散S&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

共 分散LULU, S&P 500 = Σ(RLULU,t–RLULU)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

システマティックリスク推定 (β)

Microsoft Excel
分散LULU
分散S&P 500
共 分散LULU, S&P 500
相関係数LULU, S&P 5001
βLULU2
αLULU3

計算

1 相関係数LULU, S&P 500
= 共 分散LULU, S&P 500 ÷ (標準偏差LULU × 標準偏差S&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βLULU
= 共 分散LULU, S&P 500 ÷ 分散S&P 500
= ÷
=

3 αLULU
= 平均LULU – βLULU × 平均S&P 500
= – ×
=

期待収益率

Microsoft Excel
仮定
LT財務省総合の収益率1 RF
市場ポートフォリオの期待収益率2 E(RM)
普通株式 lululemon システマティックリスク βLULU
 
ルルレモン普通株式の期待収益率3 E(RLULU)

1 10年以内に期限が到来またはコール可能でないすべての固定クーポン米国債の入札利回りの非加重平均(リスクフリー収益率プロキシ)。

2 詳細を見る »

3 E(RLULU) = RF + βLULU [E(RM) – RF]
= + [ – ]
=