Stock Analysis on Net
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National Oilwell Varco Inc. (NYSE:NOV)

$22.49

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資本資産価格設定モデル (CAPM)

Microsoft Excel

資本資産価格モデル(CAPM)は、 NOV普通株式などのリスク資産の期待収益率または必要な収益率を示します。

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収益率

National Oilwell Varco Inc.、月間収益率

Microsoft Excel
National Oilwell Varco Inc. (NOV) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t 日付 価格NOV,t1 配当NOV,t1 RNOV,t2 価格S&P 500,t RS&P 500,t3
2011/01/31
1. 2011/02/28
2. 2011/03/31
3. 2011/04/30
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 2015/11/30
59. 2015/12/31
平均 (R):
標準偏差：
National Oilwell Varco Inc. (NOV) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t 日付 価格NOV,t1 配当NOV,t1 RNOV,t2 価格S&P 500,t RS&P 500,t3
2011/01/31
1. 2011/02/28
2. 2011/03/31
3. 2011/04/30
4. 2011/05/31
5. 2011/06/30
6. 2011/07/31
7. 2011/08/31
8. 2011/09/30
9. 2011/10/31
10. 2011/11/30
11. 2011/12/31
12. 2012/01/31
13. 2012/02/29
14. 2012/03/31
15. 2012/04/30
16. 2012/05/31
17. 2012/06/30
18. 2012/07/31
19. 2012/08/31
20. 2012/09/30
21. 2012/10/31
22. 2012/11/30
23. 2012/12/31
24. 2013/01/31
25. 2013/02/28
26. 2013/03/31
27. 2013/04/30
28. 2013/05/31
29. 2013/06/30
30. 2013/07/31
31. 2013/08/31
32. 2013/09/30
33. 2013/10/31
34. 2013/11/30
35. 2013/12/31
36. 2014/01/31
37. 2014/02/28
38. 2014/03/31
39. 2014/04/30
40. 2014/05/31
41. 2014/06/30
42. 2014/07/31
43. 2014/08/31
44. 2014/09/30
45. 2014/10/31
46. 2014/11/30
47. 2014/12/31
48. 2015/01/31
49. 2015/02/28
50. 2015/03/31
51. 2015/04/30
52. 2015/05/31
53. 2015/06/30
54. 2015/07/31
55. 2015/08/31
56. 2015/09/30
57. 2015/10/31
58. 2015/11/30
59. 2015/12/31
平均 (R):
標準偏差：

すべて表示

1 普通株式1株当たり米ドルのデータで、分割と株式配当を調整したものです。

2 期間 tにおけるNOVの普通株式の収益率。

3 期間 tにおけるS&P 500(市場ポートフォリオの代理)の収益率。

分散と共分散

National Oilwell Varco Inc.、分散の計算、および戻り値の共分散

Microsoft Excel
t 日付 RNOV,t RS&P 500,t (RNOV,t–RNOV)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RNOV,t–RNOV)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 2011/02/28
2. 2011/03/31
3. 2011/04/30
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 2015/11/30
59. 2015/12/31
トータル (Σ):
t 日付 RNOV,t RS&P 500,t (RNOV,t–RNOV)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RNOV,t–RNOV)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 2011/02/28
2. 2011/03/31
3. 2011/04/30
4. 2011/05/31
5. 2011/06/30
6. 2011/07/31
7. 2011/08/31
8. 2011/09/30
9. 2011/10/31
10. 2011/11/30
11. 2011/12/31
12. 2012/01/31
13. 2012/02/29
14. 2012/03/31
15. 2012/04/30
16. 2012/05/31
17. 2012/06/30
18. 2012/07/31
19. 2012/08/31
20. 2012/09/30
21. 2012/10/31
22. 2012/11/30
23. 2012/12/31
24. 2013/01/31
25. 2013/02/28
26. 2013/03/31
27. 2013/04/30
28. 2013/05/31
29. 2013/06/30
30. 2013/07/31
31. 2013/08/31
32. 2013/09/30
33. 2013/10/31
34. 2013/11/30
35. 2013/12/31
36. 2014/01/31
37. 2014/02/28
38. 2014/03/31
39. 2014/04/30
40. 2014/05/31
41. 2014/06/30
42. 2014/07/31
43. 2014/08/31
44. 2014/09/30
45. 2014/10/31
46. 2014/11/30
47. 2014/12/31
48. 2015/01/31
49. 2015/02/28
50. 2015/03/31
51. 2015/04/30
52. 2015/05/31
53. 2015/06/30
54. 2015/07/31
55. 2015/08/31
56. 2015/09/30
57. 2015/10/31
58. 2015/11/30
59. 2015/12/31
トータル (Σ):

すべて表示

分散NOV = Σ(RNOV,t–RNOV)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

分散S&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

共 分散NOV, S&P 500 = Σ(RNOV,t–RNOV)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

システマティックなリスク推定 (β)

Microsoft Excel
分散NOV
分散S&P 500
共 分散NOV, S&P 500
相関係数NOV, S&P 5001
βNOV2
αNOV3

計算

1 相関係数NOV, S&P 500
= 共 分散NOV, S&P 500 ÷ (標準偏差NOV × 標準偏差S&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βNOV
= 共 分散NOV, S&P 500 ÷ 分散S&P 500
= ÷
=

3 αNOV
= 平均NOV – βNOV × 平均S&P 500
= – ×
=

期待収益率

Microsoft Excel
仮定
LT国債総合の収益率1 RF
市場ポートフォリオの期待収益率2 E(RM)
普通株式 NOV システマティックリスク βNOV
 
NOV普通株式の期待収益率3 E(RNOV)

1 10年以内に期限が到来しない、または償還不能となるすべての発行済み固定利回り米国債の入札利回りの加重平均(リスクフリー・リターン・プロキシ)。

2 詳しく見る »

3 E(RNOV) = RF + βNOV [E(RM) – RF]
= + [ – ]
=