Stock Analysis on Net
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YUM! Brands Inc. (NYSE:YUM)

$22.49

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資本資産価格設定モデル (CAPM)

Microsoft Excel

資本資産価格モデル(CAPM)は、 YUM普通株式などのリスク資産の期待収益率または必要な収益率を示します。

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収益率

YUM! Brands Inc.、月間収益率

Microsoft Excel
YUM! Brands Inc. (YUM) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t 日付 価格YUM,t1 配当YUM,t1 RYUM,t2 価格S&P 500,t RS&P 500,t3
2011/01/31
1. 2011/02/28
2. 2011/03/31
3. 2011/04/30
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 2015/11/30
59. 2015/12/31
平均 (R):
標準偏差：
YUM! Brands Inc. (YUM) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t 日付 価格YUM,t1 配当YUM,t1 RYUM,t2 価格S&P 500,t RS&P 500,t3
2011/01/31
1. 2011/02/28
2. 2011/03/31
3. 2011/04/30
4. 2011/05/31
5. 2011/06/30
6. 2011/07/31
7. 2011/08/31
8. 2011/09/30
9. 2011/10/31
10. 2011/11/30
11. 2011/12/31
12. 2012/01/31
13. 2012/02/29
14. 2012/03/31
15. 2012/04/30
16. 2012/05/31
17. 2012/06/30
18. 2012/07/31
19. 2012/08/31
20. 2012/09/30
21. 2012/10/31
22. 2012/11/30
23. 2012/12/31
24. 2013/01/31
25. 2013/02/28
26. 2013/03/31
27. 2013/04/30
28. 2013/05/31
29. 2013/06/30
30. 2013/07/31
31. 2013/08/31
32. 2013/09/30
33. 2013/10/31
34. 2013/11/30
35. 2013/12/31
36. 2014/01/31
37. 2014/02/28
38. 2014/03/31
39. 2014/04/30
40. 2014/05/31
41. 2014/06/30
42. 2014/07/31
43. 2014/08/31
44. 2014/09/30
45. 2014/10/31
46. 2014/11/30
47. 2014/12/31
48. 2015/01/31
49. 2015/02/28
50. 2015/03/31
51. 2015/04/30
52. 2015/05/31
53. 2015/06/30
54. 2015/07/31
55. 2015/08/31
56. 2015/09/30
57. 2015/10/31
58. 2015/11/30
59. 2015/12/31
平均 (R):
標準偏差：

すべて表示

1 普通株式1株当たり米ドルのデータで、分割と株式配当を調整したものです。

2 期間 tにおけるYUMの普通株式の収益率。

3 期間 tにおけるS&P 500(市場ポートフォリオの代理)の収益率。

分散と共分散

YUM! Brands Inc.、分散の計算、および戻り値の共分散

Microsoft Excel
t 日付 RYUM,t RS&P 500,t (RYUM,t–RYUM)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RYUM,t–RYUM)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 2011/02/28
2. 2011/03/31
3. 2011/04/30
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 2015/11/30
59. 2015/12/31
トータル (Σ):
t 日付 RYUM,t RS&P 500,t (RYUM,t–RYUM)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RYUM,t–RYUM)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 2011/02/28
2. 2011/03/31
3. 2011/04/30
4. 2011/05/31
5. 2011/06/30
6. 2011/07/31
7. 2011/08/31
8. 2011/09/30
9. 2011/10/31
10. 2011/11/30
11. 2011/12/31
12. 2012/01/31
13. 2012/02/29
14. 2012/03/31
15. 2012/04/30
16. 2012/05/31
17. 2012/06/30
18. 2012/07/31
19. 2012/08/31
20. 2012/09/30
21. 2012/10/31
22. 2012/11/30
23. 2012/12/31
24. 2013/01/31
25. 2013/02/28
26. 2013/03/31
27. 2013/04/30
28. 2013/05/31
29. 2013/06/30
30. 2013/07/31
31. 2013/08/31
32. 2013/09/30
33. 2013/10/31
34. 2013/11/30
35. 2013/12/31
36. 2014/01/31
37. 2014/02/28
38. 2014/03/31
39. 2014/04/30
40. 2014/05/31
41. 2014/06/30
42. 2014/07/31
43. 2014/08/31
44. 2014/09/30
45. 2014/10/31
46. 2014/11/30
47. 2014/12/31
48. 2015/01/31
49. 2015/02/28
50. 2015/03/31
51. 2015/04/30
52. 2015/05/31
53. 2015/06/30
54. 2015/07/31
55. 2015/08/31
56. 2015/09/30
57. 2015/10/31
58. 2015/11/30
59. 2015/12/31
トータル (Σ):

すべて表示

分散YUM = Σ(RYUM,t–RYUM)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

分散S&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

共 分散YUM, S&P 500 = Σ(RYUM,t–RYUM)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

システマティックなリスク推定 (β)

Microsoft Excel
分散YUM
分散S&P 500
共 分散YUM, S&P 500
相関係数YUM, S&P 5001
βYUM2
αYUM3

計算

1 相関係数YUM, S&P 500
= 共 分散YUM, S&P 500 ÷ (標準偏差YUM × 標準偏差S&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βYUM
= 共 分散YUM, S&P 500 ÷ 分散S&P 500
= ÷
=

3 αYUM
= 平均YUM – βYUM × 平均S&P 500
= – ×
=

期待収益率

Microsoft Excel
仮定
LT国債総合の収益率1 RF
市場ポートフォリオの期待収益率2 E(RM)
普通株式 YUM システマティックリスク βYUM
 
YUM普通株式の期待収益率3 E(RYUM)

1 10年以内に期限が到来しない、または償還不能となるすべての発行済み固定利回り米国債の入札利回りの加重平均(リスクフリー・リターン・プロキシ)。

2 詳しく見る »

3 E(RYUM) = RF + βYUM [E(RM) – RF]
= + [ – ]
=