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Booking Holdings Inc. (NASDAQ:BKNG)

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資本資産価格モデル (CAPM)

中程度の難易度

資本資産価格モデル(CAPM)は、Booking Holdingsの普通株式などのリスク資産の期待収益率または必要収益率を示します。


収益率

Booking Holdings Inc.、毎月の収益率

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Booking Holdings Inc. (BKNG) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date 価格BKNG,t1 配当BKNG,t1 RBKNG,t2 価格S&P 500,t RS&P 500,t3
2015/01/31
1. 2015/02/28
2. 2015/03/31
3. 2015/04/30
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 2019/11/30
59. 2019/12/31
平均 (R):
Standard deviation:

ソース: Booking Holdings Inc. (NASDAQ:BKNG) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

Booking Holdings Inc. (BKNG) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date 価格BKNG,t1 配当BKNG,t1 RBKNG,t2 価格S&P 500,t RS&P 500,t3
2015/01/31
1. 2015/02/28
2. 2015/03/31
3. 2015/04/30
4. 2015/05/31
5. 2015/06/30
6. 2015/07/31
7. 2015/08/31
8. 2015/09/30
9. 2015/10/31
10. 2015/11/30
11. 2015/12/31
12. 2016/01/31
13. 2016/02/29
14. 2016/03/31
15. 2016/04/30
16. 2016/05/31
17. 2016/06/30
18. 2016/07/31
19. 2016/08/31
20. 2016/09/30
21. 2016/10/31
22. 2016/11/30
23. 2016/12/31
24. 2017/01/31
25. 2017/02/28
26. 2017/03/31
27. 2017/04/30
28. 2017/05/31
29. 2017/06/30
30. 2017/07/31
31. 2017/08/31
32. 2017/09/30
33. 2017/10/31
34. 2017/11/30
35. 2017/12/31
36. 2018/01/31
37. 2018/02/28
38. 2018/03/31
39. 2018/04/30
40. 2018/05/31
41. 2018/06/30
42. 2018/07/31
43. 2018/08/31
44. 2018/09/30
45. 2018/10/31
46. 2018/11/30
47. 2018/12/31
48. 2019/01/31
49. 2019/02/28
50. 2019/03/31
51. 2019/04/30
52. 2019/05/31
53. 2019/06/30
54. 2019/07/31
55. 2019/08/31
56. 2019/09/30
57. 2019/10/31
58. 2019/11/30
59. 2019/12/31
平均 (R):
Standard deviation:

ソース: Booking Holdings Inc. (NASDAQ:BKNG) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

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1 分割および株式配当を調整した、1株当たりの米ドルでのデータ。

2 期間tにおけるBKNGの普通株式の収益率。

3 期間tにおける S&P 500(市場ポートフォリオプロキシ)の収益率。


分散と共分散

Booking Holdings Inc.、リターンの分散と共分散の計算

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t Date RBKNG,t RS&P 500,t (RBKNG,tRBKNG)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RBKNG,tRBKNG)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 2015/02/28
2. 2015/03/31
3. 2015/04/30
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 2019/11/30
59. 2019/12/31
合計 (Σ):
t Date RBKNG,t RS&P 500,t (RBKNG,tRBKNG)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RBKNG,tRBKNG)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 2015/02/28
2. 2015/03/31
3. 2015/04/30
4. 2015/05/31
5. 2015/06/30
6. 2015/07/31
7. 2015/08/31
8. 2015/09/30
9. 2015/10/31
10. 2015/11/30
11. 2015/12/31
12. 2016/01/31
13. 2016/02/29
14. 2016/03/31
15. 2016/04/30
16. 2016/05/31
17. 2016/06/30
18. 2016/07/31
19. 2016/08/31
20. 2016/09/30
21. 2016/10/31
22. 2016/11/30
23. 2016/12/31
24. 2017/01/31
25. 2017/02/28
26. 2017/03/31
27. 2017/04/30
28. 2017/05/31
29. 2017/06/30
30. 2017/07/31
31. 2017/08/31
32. 2017/09/30
33. 2017/10/31
34. 2017/11/30
35. 2017/12/31
36. 2018/01/31
37. 2018/02/28
38. 2018/03/31
39. 2018/04/30
40. 2018/05/31
41. 2018/06/30
42. 2018/07/31
43. 2018/08/31
44. 2018/09/30
45. 2018/10/31
46. 2018/11/30
47. 2018/12/31
48. 2019/01/31
49. 2019/02/28
50. 2019/03/31
51. 2019/04/30
52. 2019/05/31
53. 2019/06/30
54. 2019/07/31
55. 2019/08/31
56. 2019/09/30
57. 2019/10/31
58. 2019/11/30
59. 2019/12/31
合計 (Σ):

Show all

VarianceBKNG = Σ(RBKNG,tRBKNG)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

VarianceS&P 500 = Σ(RS&P 500,tRS&P 500)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

CovarianceBKNG, S&P 500 = Σ(RBKNG,tRBKNG)×(RS&P 500,tRS&P 500) ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=


体系的なリスク推定 (β)

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VarianceBKNG
VarianceS&P 500
CovarianceBKNG, S&P 500
相関係数BKNG, S&P 5001
βBKNG2
αBKNG3

ソース: Booking Holdings Inc. (NASDAQ:BKNG) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

計算

1 相関係数BKNG, S&P 500
= CovarianceBKNG, S&P 500 ÷ (Standard deviationBKNG × Standard deviationS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βBKNG
= CovarianceBKNG, S&P 500 ÷ VarianceS&P 500
= ÷
=

3 αBKNG
= 平均BKNG – βBKNG × 平均S&P 500
= ×
=


期待収益率

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仮定
LT Treasury Compositeの収益率1 RF
市場ポートフォリオの期待収益率2 E(RM)
ホールディングスの普通株式を予約する体系的なリスク βBKNG
 
ブッキングホールディングスの普通株式の期待収益率3 E(RBKNG)

ソース: Booking Holdings Inc. (NASDAQ:BKNG) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

1 すべての未処理の固定クーポン米国財務省証券の10年未満で返済されない、または呼び出すことができない、加重されていない入札利回りの平均(リスクなしの収益率)。

2 詳細を見る »

3 E(RBKNG) = RF + βBKNG [E(RM) – RF]
= + []
=