Stock Analysis on Net
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e.l.f. Beauty, Inc. (NYSE:ELF)

$24.99

資本資産価格設定モデル (CAPM)

Microsoft Excel

資本資産価格モデル(CAPM)は、普通株式 e.l.f. Beautyのようなリスク資産の予想または必要な収益率を示します。

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収益率

e.l.f. Beauty, Inc.、月間収益率

Microsoft Excel
e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t 日付 価格ELF,t1 配当ELF,t1 RELF,t2 価格S&P 500,t RS&P 500,t3
2019/04/30
1. 2019/05/31
2. 2019/06/30
3. 2019/07/31
. . . . . . .
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58. 2024/02/29
59. 2024/03/31
平均 (R):
標準偏差：
e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t 日付 価格ELF,t1 配当ELF,t1 RELF,t2 価格S&P 500,t RS&P 500,t3
2019/04/30
1. 2019/05/31
2. 2019/06/30
3. 2019/07/31
4. 2019/08/31
5. 2019/09/30
6. 2019/10/31
7. 2019/11/30
8. 2019/12/31
9. 2020/01/31
10. 2020/02/29
11. 2020/03/31
12. 2020/04/30
13. 2020/05/31
14. 2020/06/30
15. 2020/07/31
16. 2020/08/31
17. 2020/09/30
18. 2020/10/31
19. 2020/11/30
20. 2020/12/31
21. 2021/01/31
22. 2021/02/28
23. 2021/03/31
24. 2021/04/30
25. 2021/05/31
26. 2021/06/30
27. 2021/07/31
28. 2021/08/31
29. 2021/09/30
30. 2021/10/31
31. 2021/11/30
32. 2021/12/31
33. 2022/01/31
34. 2022/02/28
35. 2022/03/31
36. 2022/04/30
37. 2022/05/31
38. 2022/06/30
39. 2022/07/31
40. 2022/08/31
41. 2022/09/30
42. 2022/10/31
43. 2022/11/30
44. 2022/12/31
45. 2023/01/31
46. 2023/02/28
47. 2023/03/31
48. 2023/04/30
49. 2023/05/31
50. 2023/06/30
51. 2023/07/31
52. 2023/08/31
53. 2023/09/30
54. 2023/10/31
55. 2023/11/30
56. 2023/12/31
57. 2024/01/31
58. 2024/02/29
59. 2024/03/31
平均 (R):
標準偏差：

すべて表示

1 普通株式1株当たり米ドルのデータで、分割と株式配当を調整したものです。

2 期間 tにおけるELFの普通株式の収益率。

3 期間 tにおけるS&P 500(市場ポートフォリオの代理)の収益率。

分散と共分散

e.l.f. Beauty, Inc.、分散の計算、および戻り値の共分散

Microsoft Excel
t 日付 RELF,t RS&P 500,t (RELF,t–RELF)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RELF,t–RELF)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 2019/05/31
2. 2019/06/30
3. 2019/07/31
. . . . . . .
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58. 2024/02/29
59. 2024/03/31
トータル (Σ):
t 日付 RELF,t RS&P 500,t (RELF,t–RELF)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RELF,t–RELF)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 2019/05/31
2. 2019/06/30
3. 2019/07/31
4. 2019/08/31
5. 2019/09/30
6. 2019/10/31
7. 2019/11/30
8. 2019/12/31
9. 2020/01/31
10. 2020/02/29
11. 2020/03/31
12. 2020/04/30
13. 2020/05/31
14. 2020/06/30
15. 2020/07/31
16. 2020/08/31
17. 2020/09/30
18. 2020/10/31
19. 2020/11/30
20. 2020/12/31
21. 2021/01/31
22. 2021/02/28
23. 2021/03/31
24. 2021/04/30
25. 2021/05/31
26. 2021/06/30
27. 2021/07/31
28. 2021/08/31
29. 2021/09/30
30. 2021/10/31
31. 2021/11/30
32. 2021/12/31
33. 2022/01/31
34. 2022/02/28
35. 2022/03/31
36. 2022/04/30
37. 2022/05/31
38. 2022/06/30
39. 2022/07/31
40. 2022/08/31
41. 2022/09/30
42. 2022/10/31
43. 2022/11/30
44. 2022/12/31
45. 2023/01/31
46. 2023/02/28
47. 2023/03/31
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49. 2023/05/31
50. 2023/06/30
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53. 2023/09/30
54. 2023/10/31
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56. 2023/12/31
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59. 2024/03/31
トータル (Σ):

すべて表示

分散ELF = Σ(RELF,t–RELF)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

分散S&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

共 分散ELF, S&P 500 = Σ(RELF,t–RELF)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

システマティックなリスク推定 (β)

Microsoft Excel
分散ELF
分散S&P 500
共 分散ELF, S&P 500
相関係数ELF, S&P 5001
βELF2
αELF3

計算

1 相関係数ELF, S&P 500
= 共 分散ELF, S&P 500 ÷ (標準偏差ELF × 標準偏差S&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βELF
= 共 分散ELF, S&P 500 ÷ 分散S&P 500
= ÷
=

3 αELF
= 平均ELF – βELF × 平均S&P 500
= – ×
=

期待収益率

Microsoft Excel
仮定
LT国債総合の収益率1 RF
市場ポートフォリオの期待収益率2 E(RM)
普通株式のシステマティックリスクe.l.f. Beauty βELF
 
e.l.f.の期待収益率美容普通株3 E(RELF)

1 10年以内に期限が到来しない、または償還不能となるすべての発行済み固定利回り米国債の入札利回りの加重平均(リスクフリー・リターン・プロキシ)。

2 詳しく見る »

3 E(RELF) = RF + βELF [E(RM) – RF]
= + [ – ]
=