Stock Analysis on Net
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Texas Pacific Land Corp. (NYSE:TPL)

$22.49

この会社は アーカイブに移動しました! 財務データは2024年11月6日以降更新されていません。

資本資産価格設定モデル (CAPM)

Microsoft Excel

資本資産価格モデル(CAPM)は、普通株式 TPLのようなリスク資産の予想または必要な収益率を示します。

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収益率

Texas Pacific Land Corp.、月間収益率

Microsoft Excel
Texas Pacific Land Corp. (TPL) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t 日付 価格TPL,t1 配当TPL,t1 RTPL,t2 価格S&P 500,t RS&P 500,t3
2019/01/31
1. 2019/02/28
2. 2019/03/31
3. 2019/04/30
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 2023/11/30
59. 2023/12/31
平均 (R):
標準偏差：
Texas Pacific Land Corp. (TPL) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t 日付 価格TPL,t1 配当TPL,t1 RTPL,t2 価格S&P 500,t RS&P 500,t3
2019/01/31
1. 2019/02/28
2. 2019/03/31
3. 2019/04/30
4. 2019/05/31
5. 2019/06/30
6. 2019/07/31
7. 2019/08/31
8. 2019/09/30
9. 2019/10/31
10. 2019/11/30
11. 2019/12/31
12. 2020/01/31
13. 2020/02/29
14. 2020/03/31
15. 2020/04/30
16. 2020/05/31
17. 2020/06/30
18. 2020/07/31
19. 2020/08/31
20. 2020/09/30
21. 2020/10/31
22. 2020/11/30
23. 2020/12/31
24. 2021/01/31
25. 2021/02/28
26. 2021/03/31
27. 2021/04/30
28. 2021/05/31
29. 2021/06/30
30. 2021/07/31
31. 2021/08/31
32. 2021/09/30
33. 2021/10/31
34. 2021/11/30
35. 2021/12/31
36. 2022/01/31
37. 2022/02/28
38. 2022/03/31
39. 2022/04/30
40. 2022/05/31
41. 2022/06/30
42. 2022/07/31
43. 2022/08/31
44. 2022/09/30
45. 2022/10/31
46. 2022/11/30
47. 2022/12/31
48. 2023/01/31
49. 2023/02/28
50. 2023/03/31
51. 2023/04/30
52. 2023/05/31
53. 2023/06/30
54. 2023/07/31
55. 2023/08/31
56. 2023/09/30
57. 2023/10/31
58. 2023/11/30
59. 2023/12/31
平均 (R):
標準偏差：

すべて表示

1 普通株式1株当たり米ドルのデータで、分割と株式配当を調整したものです。

2 期間 tにおけるTPLの普通株式の収益率。

3 期間 tにおけるS&P 500(市場ポートフォリオの代理)の収益率。

分散と共分散

Texas Pacific Land Corp.、分散の計算、および戻り値の共分散

Microsoft Excel
t 日付 RTPL,t RS&P 500,t (RTPL,t–RTPL)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RTPL,t–RTPL)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 2019/02/28
2. 2019/03/31
3. 2019/04/30
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 2023/11/30
59. 2023/12/31
トータル (Σ):
t 日付 RTPL,t RS&P 500,t (RTPL,t–RTPL)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RTPL,t–RTPL)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 2019/02/28
2. 2019/03/31
3. 2019/04/30
4. 2019/05/31
5. 2019/06/30
6. 2019/07/31
7. 2019/08/31
8. 2019/09/30
9. 2019/10/31
10. 2019/11/30
11. 2019/12/31
12. 2020/01/31
13. 2020/02/29
14. 2020/03/31
15. 2020/04/30
16. 2020/05/31
17. 2020/06/30
18. 2020/07/31
19. 2020/08/31
20. 2020/09/30
21. 2020/10/31
22. 2020/11/30
23. 2020/12/31
24. 2021/01/31
25. 2021/02/28
26. 2021/03/31
27. 2021/04/30
28. 2021/05/31
29. 2021/06/30
30. 2021/07/31
31. 2021/08/31
32. 2021/09/30
33. 2021/10/31
34. 2021/11/30
35. 2021/12/31
36. 2022/01/31
37. 2022/02/28
38. 2022/03/31
39. 2022/04/30
40. 2022/05/31
41. 2022/06/30
42. 2022/07/31
43. 2022/08/31
44. 2022/09/30
45. 2022/10/31
46. 2022/11/30
47. 2022/12/31
48. 2023/01/31
49. 2023/02/28
50. 2023/03/31
51. 2023/04/30
52. 2023/05/31
53. 2023/06/30
54. 2023/07/31
55. 2023/08/31
56. 2023/09/30
57. 2023/10/31
58. 2023/11/30
59. 2023/12/31
トータル (Σ):

すべて表示

分散TPL = Σ(RTPL,t–RTPL)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

分散S&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

共 分散TPL, S&P 500 = Σ(RTPL,t–RTPL)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

システマティックなリスク推定 (β)

Microsoft Excel
分散TPL
分散S&P 500
共 分散TPL, S&P 500
相関係数TPL, S&P 5001
βTPL2
αTPL3

計算

1 相関係数TPL, S&P 500
= 共 分散TPL, S&P 500 ÷ (標準偏差TPL × 標準偏差S&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βTPL
= 共 分散TPL, S&P 500 ÷ 分散S&P 500
= ÷
=

3 αTPL
= 平均TPL – βTPL × 平均S&P 500
= – ×
=

期待収益率

Microsoft Excel
仮定
LT国債総合の収益率1 RF
市場ポートフォリオの期待収益率2 E(RM)
普通株式のシステマティックリスクTPL βTPL
 
TPL普通株式の予想収益率3 E(RTPL)

1 10年以内に期限が到来しない、または償還不能となるすべての発行済み固定利回り米国債の入札利回りの加重平均(リスクフリー・リターン・プロキシ)。

2 詳しく見る »

3 E(RTPL) = RF + βTPL [E(RM) – RF]
= + [ – ]
=