Stock Analysis on Net
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Time Warner Inc. (NYSE:TWX)

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資本資産価格設定モデル (CAPM)

Microsoft Excel

資本資産価格モデル(CAPM)は、 Time Warner普通株式などのリスク資産の期待収益率または必要な収益率を示します。

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収益率

Time Warner Inc.、月間収益率

Microsoft Excel
Time Warner Inc. (TWX) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t 日付 価格TWX,t1 配当TWX,t1 RTWX,t2 価格S&P 500,t RS&P 500,t3
2013/01/31
1. 2013/02/28
2. 2013/03/31
3. 2013/04/30
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 2017/11/30
59. 2017/12/31
平均 (R):
標準偏差：
Time Warner Inc. (TWX) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t 日付 価格TWX,t1 配当TWX,t1 RTWX,t2 価格S&P 500,t RS&P 500,t3
2013/01/31
1. 2013/02/28
2. 2013/03/31
3. 2013/04/30
4. 2013/05/31
5. 2013/06/30
6. 2013/07/31
7. 2013/08/31
8. 2013/09/30
9. 2013/10/31
10. 2013/11/30
11. 2013/12/31
12. 2014/01/31
13. 2014/02/28
14. 2014/03/31
15. 2014/04/30
16. 2014/05/31
17. 2014/06/30
18. 2014/07/31
19. 2014/08/31
20. 2014/09/30
21. 2014/10/31
22. 2014/11/30
23. 2014/12/31
24. 2015/01/31
25. 2015/02/28
26. 2015/03/31
27. 2015/04/30
28. 2015/05/31
29. 2015/06/30
30. 2015/07/31
31. 2015/08/31
32. 2015/09/30
33. 2015/10/31
34. 2015/11/30
35. 2015/12/31
36. 2016/01/31
37. 2016/02/29
38. 2016/03/31
39. 2016/04/30
40. 2016/05/31
41. 2016/06/30
42. 2016/07/31
43. 2016/08/31
44. 2016/09/30
45. 2016/10/31
46. 2016/11/30
47. 2016/12/31
48. 2017/01/31
49. 2017/02/28
50. 2017/03/31
51. 2017/04/30
52. 2017/05/31
53. 2017/06/30
54. 2017/07/31
55. 2017/08/31
56. 2017/09/30
57. 2017/10/31
58. 2017/11/30
59. 2017/12/31
平均 (R):
標準偏差：

すべて表示

1 普通株式1株当たり米ドルのデータで、分割と株式配当を調整したものです。

2 期間 tにおけるTWXの普通株式の収益率。

3 期間 tにおけるS&P 500(市場ポートフォリオの代理)の収益率。

分散と共分散

Time Warner Inc.、分散の計算、および戻り値の共分散

Microsoft Excel
t 日付 RTWX,t RS&P 500,t (RTWX,t–RTWX)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RTWX,t–RTWX)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 2013/02/28
2. 2013/03/31
3. 2013/04/30
. . . . . . .
. . . . . . .
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58. 2017/11/30
59. 2017/12/31
トータル (Σ):
t 日付 RTWX,t RS&P 500,t (RTWX,t–RTWX)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RTWX,t–RTWX)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 2013/02/28
2. 2013/03/31
3. 2013/04/30
4. 2013/05/31
5. 2013/06/30
6. 2013/07/31
7. 2013/08/31
8. 2013/09/30
9. 2013/10/31
10. 2013/11/30
11. 2013/12/31
12. 2014/01/31
13. 2014/02/28
14. 2014/03/31
15. 2014/04/30
16. 2014/05/31
17. 2014/06/30
18. 2014/07/31
19. 2014/08/31
20. 2014/09/30
21. 2014/10/31
22. 2014/11/30
23. 2014/12/31
24. 2015/01/31
25. 2015/02/28
26. 2015/03/31
27. 2015/04/30
28. 2015/05/31
29. 2015/06/30
30. 2015/07/31
31. 2015/08/31
32. 2015/09/30
33. 2015/10/31
34. 2015/11/30
35. 2015/12/31
36. 2016/01/31
37. 2016/02/29
38. 2016/03/31
39. 2016/04/30
40. 2016/05/31
41. 2016/06/30
42. 2016/07/31
43. 2016/08/31
44. 2016/09/30
45. 2016/10/31
46. 2016/11/30
47. 2016/12/31
48. 2017/01/31
49. 2017/02/28
50. 2017/03/31
51. 2017/04/30
52. 2017/05/31
53. 2017/06/30
54. 2017/07/31
55. 2017/08/31
56. 2017/09/30
57. 2017/10/31
58. 2017/11/30
59. 2017/12/31
トータル (Σ):

すべて表示

分散TWX = Σ(RTWX,t–RTWX)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

分散S&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

共 分散TWX, S&P 500 = Σ(RTWX,t–RTWX)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

システマティックなリスク推定 (β)

Microsoft Excel
分散TWX
分散S&P 500
共 分散TWX, S&P 500
相関係数TWX, S&P 5001
βTWX2
αTWX3

計算

1 相関係数TWX, S&P 500
= 共 分散TWX, S&P 500 ÷ (標準偏差TWX × 標準偏差S&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βTWX
= 共 分散TWX, S&P 500 ÷ 分散S&P 500
= ÷
=

3 αTWX
= 平均TWX – βTWX × 平均S&P 500
= – ×
=

期待収益率

Microsoft Excel
仮定
LT国債総合の収益率1 RF
市場ポートフォリオの期待収益率2 E(RM)
普通株式 Time Warner システマティックリスク βTWX
 
タイムワーナー普通株の期待収益率3 E(RTWX)

1 10年以内に期限が到来しない、または償還不能となるすべての発行済み固定利回り米国債の入札利回りの加重平均(リスクフリー・リターン・プロキシ)。

2 詳しく見る »

3 E(RTWX) = RF + βTWX [E(RM) – RF]
= + [ – ]
=