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Verizon Communications Inc. (NYSE:VZ)

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資本資産価格モデル (CAPM)

中程度の難易度

資本資産価格設定モデル(CAPM)は、ベライゾンの普通株式などのリスク資産の期待収益率または必要収益率を示します。


収益率

Verizon Communications Inc.、毎月の収益率

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Verizon Communications Inc. (VZ) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date 価格VZ,t1 配当VZ,t1 RVZ,t2 価格S&P 500,t RS&P 500,t3
2016/01/31
1. 2016/02/29
2. 2016/03/31
3. 2016/04/30
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 2020/11/30
59. 2020/12/31
平均 (R):
Standard deviation:

ソース: Verizon Communications Inc. (NYSE:VZ) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

Verizon Communications Inc. (VZ) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date 価格VZ,t1 配当VZ,t1 RVZ,t2 価格S&P 500,t RS&P 500,t3
2016/01/31
1. 2016/02/29
2. 2016/03/31
3. 2016/04/30
4. 2016/05/31
5. 2016/06/30
6. 2016/07/31
7. 2016/08/31
8. 2016/09/30
9. 2016/10/31
10. 2016/11/30
11. 2016/12/31
12. 2017/01/31
13. 2017/02/28
14. 2017/03/31
15. 2017/04/30
16. 2017/05/31
17. 2017/06/30
18. 2017/07/31
19. 2017/08/31
20. 2017/09/30
21. 2017/10/31
22. 2017/11/30
23. 2017/12/31
24. 2018/01/31
25. 2018/02/28
26. 2018/03/31
27. 2018/04/30
28. 2018/05/31
29. 2018/06/30
30. 2018/07/31
31. 2018/08/31
32. 2018/09/30
33. 2018/10/31
34. 2018/11/30
35. 2018/12/31
36. 2019/01/31
37. 2019/02/28
38. 2019/03/31
39. 2019/04/30
40. 2019/05/31
41. 2019/06/30
42. 2019/07/31
43. 2019/08/31
44. 2019/09/30
45. 2019/10/31
46. 2019/11/30
47. 2019/12/31
48. 2020/01/31
49. 2020/02/29
50. 2020/03/31
51. 2020/04/30
52. 2020/05/31
53. 2020/06/30
54. 2020/07/31
55. 2020/08/31
56. 2020/09/30
57. 2020/10/31
58. 2020/11/30
59. 2020/12/31
平均 (R):
Standard deviation:

ソース: Verizon Communications Inc. (NYSE:VZ) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

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1 分割および株式配当を調整した、1株当たりの米ドルでのデータ。

2 期間tにおけるVZの普通株の収益率。

3 期間tにおける S&P 500(市場ポートフォリオプロキシ)の収益率。


分散と共分散

Verizon Communications Inc.、リターンの分散と共分散の計算

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t Date RVZ,t RS&P 500,t (RVZ,tRVZ)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RVZ,tRVZ)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 2016/02/29
2. 2016/03/31
3. 2016/04/30
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 2020/11/30
59. 2020/12/31
合計 (Σ):
t Date RVZ,t RS&P 500,t (RVZ,tRVZ)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RVZ,tRVZ)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 2016/02/29
2. 2016/03/31
3. 2016/04/30
4. 2016/05/31
5. 2016/06/30
6. 2016/07/31
7. 2016/08/31
8. 2016/09/30
9. 2016/10/31
10. 2016/11/30
11. 2016/12/31
12. 2017/01/31
13. 2017/02/28
14. 2017/03/31
15. 2017/04/30
16. 2017/05/31
17. 2017/06/30
18. 2017/07/31
19. 2017/08/31
20. 2017/09/30
21. 2017/10/31
22. 2017/11/30
23. 2017/12/31
24. 2018/01/31
25. 2018/02/28
26. 2018/03/31
27. 2018/04/30
28. 2018/05/31
29. 2018/06/30
30. 2018/07/31
31. 2018/08/31
32. 2018/09/30
33. 2018/10/31
34. 2018/11/30
35. 2018/12/31
36. 2019/01/31
37. 2019/02/28
38. 2019/03/31
39. 2019/04/30
40. 2019/05/31
41. 2019/06/30
42. 2019/07/31
43. 2019/08/31
44. 2019/09/30
45. 2019/10/31
46. 2019/11/30
47. 2019/12/31
48. 2020/01/31
49. 2020/02/29
50. 2020/03/31
51. 2020/04/30
52. 2020/05/31
53. 2020/06/30
54. 2020/07/31
55. 2020/08/31
56. 2020/09/30
57. 2020/10/31
58. 2020/11/30
59. 2020/12/31
合計 (Σ):

Show all

VarianceVZ = Σ(RVZ,tRVZ)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

VarianceS&P 500 = Σ(RS&P 500,tRS&P 500)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

CovarianceVZ, S&P 500 = Σ(RVZ,tRVZ)×(RS&P 500,tRS&P 500) ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=


体系的なリスク推定 (β)

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VarianceVZ
VarianceS&P 500
CovarianceVZ, S&P 500
相関係数VZ, S&P 5001
βVZ2
αVZ3

ソース: Verizon Communications Inc. (NYSE:VZ) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

計算

1 相関係数VZ, S&P 500
= CovarianceVZ, S&P 500 ÷ (Standard deviationVZ × Standard deviationS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βVZ
= CovarianceVZ, S&P 500 ÷ VarianceS&P 500
= ÷
=

3 αVZ
= 平均VZ – βVZ × 平均S&P 500
= ×
=


期待収益率

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仮定
LT Treasury Compositeの収益率1 RF
市場ポートフォリオの期待収益率2 E(RM)
ベライゾンの普通株の体系的なリスク βVZ
 
Verizonの普通株式の期待収益率3 E(RVZ)

ソース: Verizon Communications Inc. (NYSE:VZ) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

1 すべての未処理の固定クーポン米国財務省証券の10年未満で返済されない、または呼び出すことができない、加重されていない入札利回りの平均(リスクなしの収益率)。

2 詳細を見る »

3 E(RVZ) = RF + βVZ [E(RM) – RF]
= + []
=