Stock Analysis on Net
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Kraft Heinz Co. (NASDAQ:KHC)

$22.49

この会社は アーカイブに移動しました! 財務データは2020年7月31日以降更新されていません。

資本資産価格設定モデル (CAPM)

Microsoft Excel

資本資産価格モデル(CAPM)は、 Kraft Heinz普通株式などのリスク資産の期待収益率または必要な収益率を示します。

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収益率

Kraft Heinz Co.、月間収益率

Microsoft Excel
Kraft Heinz Co. (KHC) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t 日付 価格KHC,t1 配当KHC,t1 RKHC,t2 価格S&P 500,t RS&P 500,t3
2015/07/31
1. 2015/08/31
2. 2015/09/30
3. 2015/10/31
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
52. 2019/11/30
53. 2019/12/31
平均 (R):
標準偏差：
Kraft Heinz Co. (KHC) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t 日付 価格KHC,t1 配当KHC,t1 RKHC,t2 価格S&P 500,t RS&P 500,t3
2015/07/31
1. 2015/08/31
2. 2015/09/30
3. 2015/10/31
4. 2015/11/30
5. 2015/12/31
6. 2016/01/31
7. 2016/02/29
8. 2016/03/31
9. 2016/04/30
10. 2016/05/31
11. 2016/06/30
12. 2016/07/31
13. 2016/08/31
14. 2016/09/30
15. 2016/10/31
16. 2016/11/30
17. 2016/12/31
18. 2017/01/31
19. 2017/02/28
20. 2017/03/31
21. 2017/04/30
22. 2017/05/31
23. 2017/06/30
24. 2017/07/31
25. 2017/08/31
26. 2017/09/30
27. 2017/10/31
28. 2017/11/30
29. 2017/12/31
30. 2018/01/31
31. 2018/02/28
32. 2018/03/31
33. 2018/04/30
34. 2018/05/31
35. 2018/06/30
36. 2018/07/31
37. 2018/08/31
38. 2018/09/30
39. 2018/10/31
40. 2018/11/30
41. 2018/12/31
42. 2019/01/31
43. 2019/02/28
44. 2019/03/31
45. 2019/04/30
46. 2019/05/31
47. 2019/06/30
48. 2019/07/31
49. 2019/08/31
50. 2019/09/30
51. 2019/10/31
52. 2019/11/30
53. 2019/12/31
平均 (R):
標準偏差：

すべて表示

1 普通株式1株当たり米ドルのデータで、分割と株式配当を調整したものです。

2 期間tにおけるKHCの普通株式の収益率。

3 期間 tにおけるS&P 500(市場ポートフォリオの代理)の収益率。

分散と共分散

Kraft Heinz Co.、分散の計算、および戻り値の共分散

Microsoft Excel
t 日付 RKHC,t RS&P 500,t (RKHC,t–RKHC)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RKHC,t–RKHC)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 2015/08/31
2. 2015/09/30
3. 2015/10/31
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
52. 2019/11/30
53. 2019/12/31
トータル (Σ):
t 日付 RKHC,t RS&P 500,t (RKHC,t–RKHC)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RKHC,t–RKHC)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 2015/08/31
2. 2015/09/30
3. 2015/10/31
4. 2015/11/30
5. 2015/12/31
6. 2016/01/31
7. 2016/02/29
8. 2016/03/31
9. 2016/04/30
10. 2016/05/31
11. 2016/06/30
12. 2016/07/31
13. 2016/08/31
14. 2016/09/30
15. 2016/10/31
16. 2016/11/30
17. 2016/12/31
18. 2017/01/31
19. 2017/02/28
20. 2017/03/31
21. 2017/04/30
22. 2017/05/31
23. 2017/06/30
24. 2017/07/31
25. 2017/08/31
26. 2017/09/30
27. 2017/10/31
28. 2017/11/30
29. 2017/12/31
30. 2018/01/31
31. 2018/02/28
32. 2018/03/31
33. 2018/04/30
34. 2018/05/31
35. 2018/06/30
36. 2018/07/31
37. 2018/08/31
38. 2018/09/30
39. 2018/10/31
40. 2018/11/30
41. 2018/12/31
42. 2019/01/31
43. 2019/02/28
44. 2019/03/31
45. 2019/04/30
46. 2019/05/31
47. 2019/06/30
48. 2019/07/31
49. 2019/08/31
50. 2019/09/30
51. 2019/10/31
52. 2019/11/30
53. 2019/12/31
トータル (Σ):

すべて表示

分散KHC = Σ(RKHC,t–RKHC)2 ÷ (53 – 1)
= ÷ (53 – 1)
=

分散S&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (53 – 1)
= ÷ (53 – 1)
=

共 分散KHC, S&P 500 = Σ(RKHC,t–RKHC)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (53 – 1)
= ÷ (53 – 1)
=

システマティックなリスク推定 (β)

Microsoft Excel
分散KHC
分散S&P 500
共 分散KHC, S&P 500
相関係数KHC, S&P 5001
βKHC2
αKHC3

計算

1 相関係数KHC, S&P 500
= 共 分散KHC, S&P 500 ÷ (標準偏差KHC × 標準偏差S&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βKHC
= 共 分散KHC, S&P 500 ÷ 分散S&P 500
= ÷
=

3 αKHC
= 平均KHC – βKHC × 平均S&P 500
= – ×
=

期待収益率

Microsoft Excel
仮定
LT国債総合の収益率1 RF
市場ポートフォリオの期待収益率2 E(RM)
普通株式 Kraft Heinz システマティックリスク βKHC
 
クラフトハインツ普通株の期待収益率3 E(RKHC)

1 10年以内に期限が到来しない、または償還不能となるすべての発行済み固定利回り米国債の入札利回りの加重平均(リスクフリー・リターン・プロキシ)。

2 詳しく見る »

3 E(RKHC) = RF + βKHC [E(RM) – RF]
= + [ – ]
=