Stock Analysis on Net
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Mondelēz International Inc. (NASDAQ:MDLZ)

$22.49

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資本資産価格設定モデル (CAPM)

Microsoft Excel

資本資産価格モデル(CAPM)は、 Mondelēz International普通株式などのリスク資産の期待収益率または必要な収益率を示します。

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収益率

Mondelēz International Inc.、月間収益率

Microsoft Excel
Mondelēz International Inc. (MDLZ) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t 日付 価格MDLZ,t1 配当MDLZ,t1 RMDLZ,t2 価格S&P 500,t RS&P 500,t3
2019/01/31
1. 2019/02/28
2. 2019/03/31
3. 2019/04/30
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 2023/11/30
59. 2023/12/31
平均 (R):
標準偏差：
Mondelēz International Inc. (MDLZ) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t 日付 価格MDLZ,t1 配当MDLZ,t1 RMDLZ,t2 価格S&P 500,t RS&P 500,t3
2019/01/31
1. 2019/02/28
2. 2019/03/31
3. 2019/04/30
4. 2019/05/31
5. 2019/06/30
6. 2019/07/31
7. 2019/08/31
8. 2019/09/30
9. 2019/10/31
10. 2019/11/30
11. 2019/12/31
12. 2020/01/31
13. 2020/02/29
14. 2020/03/31
15. 2020/04/30
16. 2020/05/31
17. 2020/06/30
18. 2020/07/31
19. 2020/08/31
20. 2020/09/30
21. 2020/10/31
22. 2020/11/30
23. 2020/12/31
24. 2021/01/31
25. 2021/02/28
26. 2021/03/31
27. 2021/04/30
28. 2021/05/31
29. 2021/06/30
30. 2021/07/31
31. 2021/08/31
32. 2021/09/30
33. 2021/10/31
34. 2021/11/30
35. 2021/12/31
36. 2022/01/31
37. 2022/02/28
38. 2022/03/31
39. 2022/04/30
40. 2022/05/31
41. 2022/06/30
42. 2022/07/31
43. 2022/08/31
44. 2022/09/30
45. 2022/10/31
46. 2022/11/30
47. 2022/12/31
48. 2023/01/31
49. 2023/02/28
50. 2023/03/31
51. 2023/04/30
52. 2023/05/31
53. 2023/06/30
54. 2023/07/31
55. 2023/08/31
56. 2023/09/30
57. 2023/10/31
58. 2023/11/30
59. 2023/12/31
平均 (R):
標準偏差：

すべて表示

1 普通株式1株当たり米ドルのデータで、分割と株式配当を調整したものです。

2 期間 tにおけるMDLZの普通株式の収益率。

3 期間 tにおけるS&P 500(市場ポートフォリオの代理)の収益率。

分散と共分散

Mondelēz International Inc.、分散の計算、および戻り値の共分散

Microsoft Excel
t 日付 RMDLZ,t RS&P 500,t (RMDLZ,t–RMDLZ)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RMDLZ,t–RMDLZ)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 2019/02/28
2. 2019/03/31
3. 2019/04/30
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 2023/11/30
59. 2023/12/31
トータル (Σ):
t 日付 RMDLZ,t RS&P 500,t (RMDLZ,t–RMDLZ)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RMDLZ,t–RMDLZ)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 2019/02/28
2. 2019/03/31
3. 2019/04/30
4. 2019/05/31
5. 2019/06/30
6. 2019/07/31
7. 2019/08/31
8. 2019/09/30
9. 2019/10/31
10. 2019/11/30
11. 2019/12/31
12. 2020/01/31
13. 2020/02/29
14. 2020/03/31
15. 2020/04/30
16. 2020/05/31
17. 2020/06/30
18. 2020/07/31
19. 2020/08/31
20. 2020/09/30
21. 2020/10/31
22. 2020/11/30
23. 2020/12/31
24. 2021/01/31
25. 2021/02/28
26. 2021/03/31
27. 2021/04/30
28. 2021/05/31
29. 2021/06/30
30. 2021/07/31
31. 2021/08/31
32. 2021/09/30
33. 2021/10/31
34. 2021/11/30
35. 2021/12/31
36. 2022/01/31
37. 2022/02/28
38. 2022/03/31
39. 2022/04/30
40. 2022/05/31
41. 2022/06/30
42. 2022/07/31
43. 2022/08/31
44. 2022/09/30
45. 2022/10/31
46. 2022/11/30
47. 2022/12/31
48. 2023/01/31
49. 2023/02/28
50. 2023/03/31
51. 2023/04/30
52. 2023/05/31
53. 2023/06/30
54. 2023/07/31
55. 2023/08/31
56. 2023/09/30
57. 2023/10/31
58. 2023/11/30
59. 2023/12/31
トータル (Σ):

すべて表示

分散MDLZ = Σ(RMDLZ,t–RMDLZ)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

分散S&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

共 分散MDLZ, S&P 500 = Σ(RMDLZ,t–RMDLZ)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

システマティックなリスク推定 (β)

Microsoft Excel
分散MDLZ
分散S&P 500
共 分散MDLZ, S&P 500
相関係数MDLZ, S&P 5001
βMDLZ2
αMDLZ3

計算

1 相関係数MDLZ, S&P 500
= 共 分散MDLZ, S&P 500 ÷ (標準偏差MDLZ × 標準偏差S&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βMDLZ
= 共 分散MDLZ, S&P 500 ÷ 分散S&P 500
= ÷
=

3 αMDLZ
= 平均MDLZ – βMDLZ × 平均S&P 500
= – ×
=

期待収益率

Microsoft Excel
仮定
LT国債総合の収益率1 RF
市場ポートフォリオの期待収益率2 E(RM)
普通株式 Mondelēz International システマティックリスク βMDLZ
 
モンデリーズ・インターナショナル普通株式の期待収益率3 E(RMDLZ)

1 10年以内に期限が到来しない、または償還不能となるすべての発行済み固定利回り米国債の入札利回りの加重平均(リスクフリー・リターン・プロキシ)。

2 詳しく見る »

3 E(RMDLZ) = RF + βMDLZ [E(RM) – RF]
= + [ – ]
=