Stock Analysis on Net
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Moderna Inc. (NASDAQ:MRNA)

$22.49

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資本資産価格モデル (CAPM)

Microsoft Excel

資本資産価格モデル(CAPM)は、 Moderna普通株式などのリスク資産の期待収益率または必要な収益率を示します。

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収益率

Moderna Inc.、月間収益率

Microsoft Excel
Moderna Inc. (MRNA) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t 日付 価格MRNA,t1 配当MRNA,t1 RMRNA,t2 価格S&P 500,t RS&P 500,t3
2018/12/31
1. 2019/01/31
2. 2019/02/28
3. 2019/03/31
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
47. 2022/11/30
48. 2022/12/31
平均 (R):
標準偏差：
Moderna Inc. (MRNA) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t 日付 価格MRNA,t1 配当MRNA,t1 RMRNA,t2 価格S&P 500,t RS&P 500,t3
2018/12/31
1. 2019/01/31
2. 2019/02/28
3. 2019/03/31
4. 2019/04/30
5. 2019/05/31
6. 2019/06/30
7. 2019/07/31
8. 2019/08/31
9. 2019/09/30
10. 2019/10/31
11. 2019/11/30
12. 2019/12/31
13. 2020/01/31
14. 2020/02/29
15. 2020/03/31
16. 2020/04/30
17. 2020/05/31
18. 2020/06/30
19. 2020/07/31
20. 2020/08/31
21. 2020/09/30
22. 2020/10/31
23. 2020/11/30
24. 2020/12/31
25. 2021/01/31
26. 2021/02/28
27. 2021/03/31
28. 2021/04/30
29. 2021/05/31
30. 2021/06/30
31. 2021/07/31
32. 2021/08/31
33. 2021/09/30
34. 2021/10/31
35. 2021/11/30
36. 2021/12/31
37. 2022/01/31
38. 2022/02/28
39. 2022/03/31
40. 2022/04/30
41. 2022/05/31
42. 2022/06/30
43. 2022/07/31
44. 2022/08/31
45. 2022/09/30
46. 2022/10/31
47. 2022/11/30
48. 2022/12/31
平均 (R):
標準偏差：

すべて表示

1 普通株式1株当たり米ドルで、分割および株式配当を調整したデータ。

2 期間 t中のMRNAの普通株式の収益率。

3 期間tにおけるS&P 500(市場ポートフォリオプロキシ)の収益率。

分散と共分散

Moderna Inc.、分散の計算、および戻り値の共分散

Microsoft Excel
t 日付 RMRNA,t RS&P 500,t (RMRNA,t–RMRNA)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RMRNA,t–RMRNA)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 2019/01/31
2. 2019/02/28
3. 2019/03/31
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
47. 2022/11/30
48. 2022/12/31
トータル (Σ):
t 日付 RMRNA,t RS&P 500,t (RMRNA,t–RMRNA)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RMRNA,t–RMRNA)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 2019/01/31
2. 2019/02/28
3. 2019/03/31
4. 2019/04/30
5. 2019/05/31
6. 2019/06/30
7. 2019/07/31
8. 2019/08/31
9. 2019/09/30
10. 2019/10/31
11. 2019/11/30
12. 2019/12/31
13. 2020/01/31
14. 2020/02/29
15. 2020/03/31
16. 2020/04/30
17. 2020/05/31
18. 2020/06/30
19. 2020/07/31
20. 2020/08/31
21. 2020/09/30
22. 2020/10/31
23. 2020/11/30
24. 2020/12/31
25. 2021/01/31
26. 2021/02/28
27. 2021/03/31
28. 2021/04/30
29. 2021/05/31
30. 2021/06/30
31. 2021/07/31
32. 2021/08/31
33. 2021/09/30
34. 2021/10/31
35. 2021/11/30
36. 2021/12/31
37. 2022/01/31
38. 2022/02/28
39. 2022/03/31
40. 2022/04/30
41. 2022/05/31
42. 2022/06/30
43. 2022/07/31
44. 2022/08/31
45. 2022/09/30
46. 2022/10/31
47. 2022/11/30
48. 2022/12/31
トータル (Σ):

すべて表示

分散MRNA = Σ(RMRNA,t–RMRNA)2 ÷ (48 – 1)
= ÷ (48 – 1)
=

分散S&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (48 – 1)
= ÷ (48 – 1)
=

共 分散MRNA, S&P 500 = Σ(RMRNA,t–RMRNA)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (48 – 1)
= ÷ (48 – 1)
=

システマティックリスク推定 (β)

Microsoft Excel
分散MRNA
分散S&P 500
共 分散MRNA, S&P 500
相関係数MRNA, S&P 5001
βMRNA2
αMRNA3

計算

1 相関係数MRNA, S&P 500
= 共 分散MRNA, S&P 500 ÷ (標準偏差MRNA × 標準偏差S&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βMRNA
= 共 分散MRNA, S&P 500 ÷ 分散S&P 500
= ÷
=

3 αMRNA
= 平均MRNA – βMRNA × 平均S&P 500
= – ×
=

期待収益率

Microsoft Excel
仮定
LT財務省総合の収益率1 RF
市場ポートフォリオの期待収益率2 E(RM)
普通株式 Moderna システマティックリスク βMRNA
 
モデルナ普通株の期待収益率3 E(RMRNA)

1 10年以内に期限が到来またはコール可能でないすべての固定クーポン米国債の入札利回りの非加重平均(リスクフリー収益率プロキシ)。

2 詳細を見る »

3 E(RMRNA) = RF + βMRNA [E(RM) – RF]
= + [ – ]
=