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Gilead Sciences Inc. (NASDAQ:GILD)

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資本資産価格モデル (CAPM)

中程度の難易度

資本資産価格モデル（CAPM）は、ギリアドの普通株式のようなリスク資産の期待収益率または必要収益率を示します。

収益率

Gilead Sciences Inc.、毎月の収益率

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Gilead Sciences Inc. (GILD) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date 価格GILD,t1 配当GILD,t1 RGILD,t2 価格S&P 500,t RS&P 500,t3
2015/01/31
1. 2015/02/28
2. 2015/03/31
3. 2015/04/30
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 2019/11/30
59. 2019/12/31
平均 (R):
Standard deviation:

ソース： Gilead Sciences Inc. (NASDAQ:GILD) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

Gilead Sciences Inc. (GILD) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date 価格GILD,t1 配当GILD,t1 RGILD,t2 価格S&P 500,t RS&P 500,t3
2015/01/31
1. 2015/02/28
2. 2015/03/31
3. 2015/04/30
4. 2015/05/31
5. 2015/06/30
6. 2015/07/31
7. 2015/08/31
8. 2015/09/30
9. 2015/10/31
10. 2015/11/30
11. 2015/12/31
12. 2016/01/31
13. 2016/02/29
14. 2016/03/31
15. 2016/04/30
16. 2016/05/31
17. 2016/06/30
18. 2016/07/31
19. 2016/08/31
20. 2016/09/30
21. 2016/10/31
22. 2016/11/30
23. 2016/12/31
24. 2017/01/31
25. 2017/02/28
26. 2017/03/31
27. 2017/04/30
28. 2017/05/31
29. 2017/06/30
30. 2017/07/31
31. 2017/08/31
32. 2017/09/30
33. 2017/10/31
34. 2017/11/30
35. 2017/12/31
36. 2018/01/31
37. 2018/02/28
38. 2018/03/31
39. 2018/04/30
40. 2018/05/31
41. 2018/06/30
42. 2018/07/31
43. 2018/08/31
44. 2018/09/30
45. 2018/10/31
46. 2018/11/30
47. 2018/12/31
48. 2019/01/31
49. 2019/02/28
50. 2019/03/31
51. 2019/04/30
52. 2019/05/31
53. 2019/06/30
54. 2019/07/31
55. 2019/08/31
56. 2019/09/30
57. 2019/10/31
58. 2019/11/30
59. 2019/12/31
平均 (R):
Standard deviation:

ソース： Gilead Sciences Inc. (NASDAQ:GILD) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

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1 分割および株式配当を調整した、1株当たりの米ドルでのデータ。

2 期間tにおけるGILDの普通株の収益率。

3 期間tにおける S＆P 500（市場ポートフォリオプロキシ）の収益率。

分散と共分散

Gilead Sciences Inc.、リターンの分散と共分散の計算

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t Date RGILD,t RS&P 500,t (RGILD,t–RGILD)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RGILD,t–RGILD)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 2015/02/28
2. 2015/03/31
3. 2015/04/30
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 2019/11/30
59. 2019/12/31
合計 (Σ):
t Date RGILD,t RS&P 500,t (RGILD,t–RGILD)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RGILD,t–RGILD)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 2015/02/28
2. 2015/03/31
3. 2015/04/30
4. 2015/05/31
5. 2015/06/30
6. 2015/07/31
7. 2015/08/31
8. 2015/09/30
9. 2015/10/31
10. 2015/11/30
11. 2015/12/31
12. 2016/01/31
13. 2016/02/29
14. 2016/03/31
15. 2016/04/30
16. 2016/05/31
17. 2016/06/30
18. 2016/07/31
19. 2016/08/31
20. 2016/09/30
21. 2016/10/31
22. 2016/11/30
23. 2016/12/31
24. 2017/01/31
25. 2017/02/28
26. 2017/03/31
27. 2017/04/30
28. 2017/05/31
29. 2017/06/30
30. 2017/07/31
31. 2017/08/31
32. 2017/09/30
33. 2017/10/31
34. 2017/11/30
35. 2017/12/31
36. 2018/01/31
37. 2018/02/28
38. 2018/03/31
39. 2018/04/30
40. 2018/05/31
41. 2018/06/30
42. 2018/07/31
43. 2018/08/31
44. 2018/09/30
45. 2018/10/31
46. 2018/11/30
47. 2018/12/31
48. 2019/01/31
49. 2019/02/28
50. 2019/03/31
51. 2019/04/30
52. 2019/05/31
53. 2019/06/30
54. 2019/07/31
55. 2019/08/31
56. 2019/09/30
57. 2019/10/31
58. 2019/11/30
59. 2019/12/31
合計 (Σ):

Show all

VarianceGILD = Σ(RGILD,t–RGILD)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

VarianceS&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

CovarianceGILD, S&P 500 = Σ(RGILD,t–RGILD)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

体系的なリスク推定 (β)

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VarianceGILD
VarianceS&P 500
CovarianceGILD, S&P 500
相関係数GILD, S&P 5001
βGILD2
αGILD3

ソース： Gilead Sciences Inc. (NASDAQ:GILD) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

計算

1 相関係数GILD, S&P 500
= CovarianceGILD, S&P 500 ÷ (Standard deviationGILD × Standard deviationS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βGILD
= CovarianceGILD, S&P 500 ÷ VarianceS&P 500
= ÷
=

3 αGILD
= 平均GILD – βGILD × 平均S&P 500
= – ×
=

期待収益率

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仮定
LT Treasury Compositeの収益率1 RF
市場ポートフォリオの期待収益率2 E(RM)
ギリアドの普通株の体系的なリスク βGILD
 
ギリアドの普通株式の期待収益率3 E(RGILD)

ソース： Gilead Sciences Inc. (NASDAQ:GILD) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

1 すべての未処理の固定クーポン米国財務省証券の10年未満で返済されない、または呼び出すことができない、加重されていない入札利回りの平均（リスクなしの収益率）。

2 詳細を見る »

3 E(RGILD) = RF + βGILD [E(RM) – RF]
= + [ – ]
=