Stock Analysis on Net
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Trane Technologies plc (NYSE:TT)

$22.49

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資本資産価格モデル (CAPM)

Microsoft Excel

資本資産価格モデル(CAPM)は、 Trane Technologies普通株式などのリスク資産の期待収益率または必要な収益率を示します。

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収益率

Trane Technologies plc、月間収益率

Microsoft Excel
Trane Technologies plc (TT) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t 日付 価格TT,t1 配当TT,t1 RTT,t2 価格S&P 500,t RS&P 500,t3
2018/01/31
1. 2018/02/28
2. 2018/03/31
3. 2018/04/30
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 2022/11/30
59. 2022/12/31
平均 (R):
標準偏差：
Trane Technologies plc (TT) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t 日付 価格TT,t1 配当TT,t1 RTT,t2 価格S&P 500,t RS&P 500,t3
2018/01/31
1. 2018/02/28
2. 2018/03/31
3. 2018/04/30
4. 2018/05/31
5. 2018/06/30
6. 2018/07/31
7. 2018/08/31
8. 2018/09/30
9. 2018/10/31
10. 2018/11/30
11. 2018/12/31
12. 2019/01/31
13. 2019/02/28
14. 2019/03/31
15. 2019/04/30
16. 2019/05/31
17. 2019/06/30
18. 2019/07/31
19. 2019/08/31
20. 2019/09/30
21. 2019/10/31
22. 2019/11/30
23. 2019/12/31
24. 2020/01/31
25. 2020/02/29
26. 2020/03/31
27. 2020/04/30
28. 2020/05/31
29. 2020/06/30
30. 2020/07/31
31. 2020/08/31
32. 2020/09/30
33. 2020/10/31
34. 2020/11/30
35. 2020/12/31
36. 2021/01/31
37. 2021/02/28
38. 2021/03/31
39. 2021/04/30
40. 2021/05/31
41. 2021/06/30
42. 2021/07/31
43. 2021/08/31
44. 2021/09/30
45. 2021/10/31
46. 2021/11/30
47. 2021/12/31
48. 2022/01/31
49. 2022/02/28
50. 2022/03/31
51. 2022/04/30
52. 2022/05/31
53. 2022/06/30
54. 2022/07/31
55. 2022/08/31
56. 2022/09/30
57. 2022/10/31
58. 2022/11/30
59. 2022/12/31
平均 (R):
標準偏差：

すべて表示

1 普通株式1株当たり米ドルで、分割および株式配当を調整したデータ。

2 期間 t における TT の普通株式の収益率。

3 期間tにおけるS&P 500(市場ポートフォリオプロキシ)の収益率。

分散と共分散

Trane Technologies plc、分散の計算、および戻り値の共分散

Microsoft Excel
t 日付 RTT,t RS&P 500,t (RTT,t–RTT)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RTT,t–RTT)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 2018/02/28
2. 2018/03/31
3. 2018/04/30
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 2022/11/30
59. 2022/12/31
トータル (Σ):
t 日付 RTT,t RS&P 500,t (RTT,t–RTT)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RTT,t–RTT)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 2018/02/28
2. 2018/03/31
3. 2018/04/30
4. 2018/05/31
5. 2018/06/30
6. 2018/07/31
7. 2018/08/31
8. 2018/09/30
9. 2018/10/31
10. 2018/11/30
11. 2018/12/31
12. 2019/01/31
13. 2019/02/28
14. 2019/03/31
15. 2019/04/30
16. 2019/05/31
17. 2019/06/30
18. 2019/07/31
19. 2019/08/31
20. 2019/09/30
21. 2019/10/31
22. 2019/11/30
23. 2019/12/31
24. 2020/01/31
25. 2020/02/29
26. 2020/03/31
27. 2020/04/30
28. 2020/05/31
29. 2020/06/30
30. 2020/07/31
31. 2020/08/31
32. 2020/09/30
33. 2020/10/31
34. 2020/11/30
35. 2020/12/31
36. 2021/01/31
37. 2021/02/28
38. 2021/03/31
39. 2021/04/30
40. 2021/05/31
41. 2021/06/30
42. 2021/07/31
43. 2021/08/31
44. 2021/09/30
45. 2021/10/31
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48. 2022/01/31
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52. 2022/05/31
53. 2022/06/30
54. 2022/07/31
55. 2022/08/31
56. 2022/09/30
57. 2022/10/31
58. 2022/11/30
59. 2022/12/31
トータル (Σ):

すべて表示

分散TT = Σ(RTT,t–RTT)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

分散S&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

共 分散TT, S&P 500 = Σ(RTT,t–RTT)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

システマティックリスク推定 (β)

Microsoft Excel
分散TT
分散S&P 500
共 分散TT, S&P 500
相関係数TT, S&P 5001
βTT2
αTT3

計算

1 相関係数TT, S&P 500
= 共 分散TT, S&P 500 ÷ (標準偏差TT × 標準偏差S&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βTT
= 共 分散TT, S&P 500 ÷ 分散S&P 500
= ÷
=

3 αTT
= 平均TT – βTT × 平均S&P 500
= – ×
=

期待収益率

Microsoft Excel
仮定
LT財務省総合の収益率1 RF
市場ポートフォリオの期待収益率2 E(RM)
普通株式 Trane Technologies システマティックリスク βTT
 
Trane Technologiesの普通株式の期待収益率3 E(RTT)

1 10年以内に期限が到来またはコール可能でないすべての固定クーポン米国債の入札利回りの非加重平均(リスクフリー収益率プロキシ)。

2 詳細を見る »

3 E(RTT) = RF + βTT [E(RM) – RF]
= + [ – ]
=