有料ユーザーゾーン。データは隠されています： 。
受け入れます：
これは一括払いです。自動更新はありません。
資本資産価格モデル (CAPM)
資本資産価格設定モデル（CAPM）は、ロッキードマーティンの普通株などのリスク資産の期待収益率または必要収益率を示します。
収益率
Lockheed Martin Corp.、毎月の収益率
| Lockheed Martin Corp. (LMT) | Standard & Poor’s 500 (S&P 500) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| t | Date | 価格LMT,t1 | 配当LMT,t1 | RLMT,t2 | 価格S&P 500,t | RS&P 500,t3 |
| 2015/01/31 | ||||||
| 1. | 2015/02/28 | |||||
| 2. | 2015/03/31 | |||||
| 3. | 2015/04/30 | |||||
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| 58. | 2019/11/30 | |||||
| 59. | 2019/12/31 | |||||
| 平均 (R): | ||||||
| Standard deviation: | ||||||
ソース： Lockheed Martin Corp. (NYSE:LMT) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)
| Lockheed Martin Corp. (LMT) | Standard & Poor’s 500 (S&P 500) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| t | Date | 価格LMT,t1 | 配当LMT,t1 | RLMT,t2 | 価格S&P 500,t | RS&P 500,t3 |
| 2015/01/31 | ||||||
| 1. | 2015/02/28 | |||||
| 2. | 2015/03/31 | |||||
| 3. | 2015/04/30 | |||||
| 4. | 2015/05/31 | |||||
| 5. | 2015/06/30 | |||||
| 6. | 2015/07/31 | |||||
| 7. | 2015/08/31 | |||||
| 8. | 2015/09/30 | |||||
| 9. | 2015/10/31 | |||||
| 10. | 2015/11/30 | |||||
| 11. | 2015/12/31 | |||||
| 12. | 2016/01/31 | |||||
| 13. | 2016/02/29 | |||||
| 14. | 2016/03/31 | |||||
| 15. | 2016/04/30 | |||||
| 16. | 2016/05/31 | |||||
| 17. | 2016/06/30 | |||||
| 18. | 2016/07/31 | |||||
| 19. | 2016/08/31 | |||||
| 20. | 2016/09/30 | |||||
| 21. | 2016/10/31 | |||||
| 22. | 2016/11/30 | |||||
| 23. | 2016/12/31 | |||||
| 24. | 2017/01/31 | |||||
| 25. | 2017/02/28 | |||||
| 26. | 2017/03/31 | |||||
| 27. | 2017/04/30 | |||||
| 28. | 2017/05/31 | |||||
| 29. | 2017/06/30 | |||||
| 30. | 2017/07/31 | |||||
| 31. | 2017/08/31 | |||||
| 32. | 2017/09/30 | |||||
| 33. | 2017/10/31 | |||||
| 34. | 2017/11/30 | |||||
| 35. | 2017/12/31 | |||||
| 36. | 2018/01/31 | |||||
| 37. | 2018/02/28 | |||||
| 38. | 2018/03/31 | |||||
| 39. | 2018/04/30 | |||||
| 40. | 2018/05/31 | |||||
| 41. | 2018/06/30 | |||||
| 42. | 2018/07/31 | |||||
| 43. | 2018/08/31 | |||||
| 44. | 2018/09/30 | |||||
| 45. | 2018/10/31 | |||||
| 46. | 2018/11/30 | |||||
| 47. | 2018/12/31 | |||||
| 48. | 2019/01/31 | |||||
| 49. | 2019/02/28 | |||||
| 50. | 2019/03/31 | |||||
| 51. | 2019/04/30 | |||||
| 52. | 2019/05/31 | |||||
| 53. | 2019/06/30 | |||||
| 54. | 2019/07/31 | |||||
| 55. | 2019/08/31 | |||||
| 56. | 2019/09/30 | |||||
| 57. | 2019/10/31 | |||||
| 58. | 2019/11/30 | |||||
| 59. | 2019/12/31 | |||||
| 平均 (R): | ||||||
| Standard deviation: | ||||||
ソース： Lockheed Martin Corp. (NYSE:LMT) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)
すべて表示する
1 分割および株式配当を調整した、1株当たりの米ドルでのデータ。
2 期間tにおけるLMTの普通株の収益率。
3 期間tにおける S＆P 500（市場ポートフォリオプロキシ）の収益率。
分散と共分散
Lockheed Martin Corp.、リターンの分散と共分散の計算
| t | Date | RLMT,t | RS&P 500,t | (RLMT,t–RLMT)2 | (RS&P 500,t–RS&P 500)2 | (RLMT,t–RLMT)×(RS&P 500,t–RS&P 500) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2015/02/28 | |||||
| 2. | 2015/03/31 | |||||
| 3. | 2015/04/30 | |||||
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| 58. | 2019/11/30 | |||||
| 59. | 2019/12/31 | |||||
| 合計 (Σ): | ||||||
| t | Date | RLMT,t | RS&P 500,t | (RLMT,t–RLMT)2 | (RS&P 500,t–RS&P 500)2 | (RLMT,t–RLMT)×(RS&P 500,t–RS&P 500) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2015/02/28 | |||||
| 2. | 2015/03/31 | |||||
| 3. | 2015/04/30 | |||||
| 4. | 2015/05/31 | |||||
| 5. | 2015/06/30 | |||||
| 6. | 2015/07/31 | |||||
| 7. | 2015/08/31 | |||||
| 8. | 2015/09/30 | |||||
| 9. | 2015/10/31 | |||||
| 10. | 2015/11/30 | |||||
| 11. | 2015/12/31 | |||||
| 12. | 2016/01/31 | |||||
| 13. | 2016/02/29 | |||||
| 14. | 2016/03/31 | |||||
| 15. | 2016/04/30 | |||||
| 16. | 2016/05/31 | |||||
| 17. | 2016/06/30 | |||||
| 18. | 2016/07/31 | |||||
| 19. | 2016/08/31 | |||||
| 20. | 2016/09/30 | |||||
| 21. | 2016/10/31 | |||||
| 22. | 2016/11/30 | |||||
| 23. | 2016/12/31 | |||||
| 24. | 2017/01/31 | |||||
| 25. | 2017/02/28 | |||||
| 26. | 2017/03/31 | |||||
| 27. | 2017/04/30 | |||||
| 28. | 2017/05/31 | |||||
| 29. | 2017/06/30 | |||||
| 30. | 2017/07/31 | |||||
| 31. | 2017/08/31 | |||||
| 32. | 2017/09/30 | |||||
| 33. | 2017/10/31 | |||||
| 34. | 2017/11/30 | |||||
| 35. | 2017/12/31 | |||||
| 36. | 2018/01/31 | |||||
| 37. | 2018/02/28 | |||||
| 38. | 2018/03/31 | |||||
| 39. | 2018/04/30 | |||||
| 40. | 2018/05/31 | |||||
| 41. | 2018/06/30 | |||||
| 42. | 2018/07/31 | |||||
| 43. | 2018/08/31 | |||||
| 44. | 2018/09/30 | |||||
| 45. | 2018/10/31 | |||||
| 46. | 2018/11/30 | |||||
| 47. | 2018/12/31 | |||||
| 48. | 2019/01/31 | |||||
| 49. | 2019/02/28 | |||||
| 50. | 2019/03/31 | |||||
| 51. | 2019/04/30 | |||||
| 52. | 2019/05/31 | |||||
| 53. | 2019/06/30 | |||||
| 54. | 2019/07/31 | |||||
| 55. | 2019/08/31 | |||||
| 56. | 2019/09/30 | |||||
| 57. | 2019/10/31 | |||||
| 58. | 2019/11/30 | |||||
| 59. | 2019/12/31 | |||||
| 合計 (Σ): | ||||||
Show all
VarianceLMT = Σ(RLMT,t–RLMT)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=
VarianceS&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=
CovarianceLMT, S&P 500 = Σ(RLMT,t–RLMT)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=
体系的なリスク推定 (β)
| VarianceLMT | |
| VarianceS&P 500 | |
| CovarianceLMT, S&P 500 | |
| 相関係数LMT, S&P 5001 | |
| βLMT2 | |
| αLMT3 |
ソース： Lockheed Martin Corp. (NYSE:LMT) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)
計算
1 相関係数LMT, S&P 500
= CovarianceLMT, S&P 500 ÷ (Standard deviationLMT × Standard deviationS&P 500)
= ÷ ( × )
=
2 βLMT
= CovarianceLMT, S&P 500 ÷ VarianceS&P 500
= ÷
=
3 αLMT
= 平均LMT – βLMT × 平均S&P 500
= – ×
=
期待収益率
| 仮定 | ||
| LT Treasury Compositeの収益率1 | RF | |
| 市場ポートフォリオの期待収益率2 | E(RM) | |
| ロッキードマーティンの普通株の体系的なリスク | βLMT | |
| ロッキードマーティンの普通株式の期待収益率3 | E(RLMT) | |
ソース： Lockheed Martin Corp. (NYSE:LMT) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)
1 すべての未処理の固定クーポン米国財務省証券の10年未満で返済されない、または呼び出すことができない、加重されていない入札利回りの平均（リスクなしの収益率）。
2 詳細を見る »
3 E(RLMT) = RF + βLMT [E(RM) – RF]
= + [ – ]
=