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Lockheed Martin Corp. (NYSE:LMT)

$24.99

資本資産価格モデル (CAPM)

Microsoft Excel

資本資産価格モデル(CAPM)は、 Lockheed Martin普通株式などのリスク資産の期待収益率または必要な収益率を示します。

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収益率

Lockheed Martin Corp.、月間収益率

Microsoft Excel
Lockheed Martin Corp. (LMT) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t 日付 価格LMT,t1 配当LMT,t1 RLMT,t2 価格S&P 500,t RS&P 500,t3
2019/01/31
1. 2019/02/28
2. 2019/03/31
3. 2019/04/30
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 2023/11/30
59. 2023/12/31
平均 (R):
標準偏差:
Lockheed Martin Corp. (LMT) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t 日付 価格LMT,t1 配当LMT,t1 RLMT,t2 価格S&P 500,t RS&P 500,t3
2019/01/31
1. 2019/02/28
2. 2019/03/31
3. 2019/04/30
4. 2019/05/31
5. 2019/06/30
6. 2019/07/31
7. 2019/08/31
8. 2019/09/30
9. 2019/10/31
10. 2019/11/30
11. 2019/12/31
12. 2020/01/31
13. 2020/02/29
14. 2020/03/31
15. 2020/04/30
16. 2020/05/31
17. 2020/06/30
18. 2020/07/31
19. 2020/08/31
20. 2020/09/30
21. 2020/10/31
22. 2020/11/30
23. 2020/12/31
24. 2021/01/31
25. 2021/02/28
26. 2021/03/31
27. 2021/04/30
28. 2021/05/31
29. 2021/06/30
30. 2021/07/31
31. 2021/08/31
32. 2021/09/30
33. 2021/10/31
34. 2021/11/30
35. 2021/12/31
36. 2022/01/31
37. 2022/02/28
38. 2022/03/31
39. 2022/04/30
40. 2022/05/31
41. 2022/06/30
42. 2022/07/31
43. 2022/08/31
44. 2022/09/30
45. 2022/10/31
46. 2022/11/30
47. 2022/12/31
48. 2023/01/31
49. 2023/02/28
50. 2023/03/31
51. 2023/04/30
52. 2023/05/31
53. 2023/06/30
54. 2023/07/31
55. 2023/08/31
56. 2023/09/30
57. 2023/10/31
58. 2023/11/30
59. 2023/12/31
平均 (R):
標準偏差:

すべて表示

1 普通株式1株当たり米ドルで、分割および株式配当を調整したデータ。

2 期間 t中のLMTの普通株式の収益率。

3 期間tにおけるS&P 500(市場ポートフォリオプロキシ)の収益率。


分散と共分散

Lockheed Martin Corp.、分散の計算、および戻り値の共分散

Microsoft Excel
t 日付 RLMT,t RS&P 500,t (RLMT,tRLMT)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RLMT,tRLMT)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 2019/02/28
2. 2019/03/31
3. 2019/04/30
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 2023/11/30
59. 2023/12/31
トータル (Σ):
t 日付 RLMT,t RS&P 500,t (RLMT,tRLMT)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RLMT,tRLMT)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 2019/02/28
2. 2019/03/31
3. 2019/04/30
4. 2019/05/31
5. 2019/06/30
6. 2019/07/31
7. 2019/08/31
8. 2019/09/30
9. 2019/10/31
10. 2019/11/30
11. 2019/12/31
12. 2020/01/31
13. 2020/02/29
14. 2020/03/31
15. 2020/04/30
16. 2020/05/31
17. 2020/06/30
18. 2020/07/31
19. 2020/08/31
20. 2020/09/30
21. 2020/10/31
22. 2020/11/30
23. 2020/12/31
24. 2021/01/31
25. 2021/02/28
26. 2021/03/31
27. 2021/04/30
28. 2021/05/31
29. 2021/06/30
30. 2021/07/31
31. 2021/08/31
32. 2021/09/30
33. 2021/10/31
34. 2021/11/30
35. 2021/12/31
36. 2022/01/31
37. 2022/02/28
38. 2022/03/31
39. 2022/04/30
40. 2022/05/31
41. 2022/06/30
42. 2022/07/31
43. 2022/08/31
44. 2022/09/30
45. 2022/10/31
46. 2022/11/30
47. 2022/12/31
48. 2023/01/31
49. 2023/02/28
50. 2023/03/31
51. 2023/04/30
52. 2023/05/31
53. 2023/06/30
54. 2023/07/31
55. 2023/08/31
56. 2023/09/30
57. 2023/10/31
58. 2023/11/30
59. 2023/12/31
トータル (Σ):

すべて表示

分散LMT = Σ(RLMT,tRLMT)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

分散S&P 500 = Σ(RS&P 500,tRS&P 500)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

共 分散LMT, S&P 500 = Σ(RLMT,tRLMT)×(RS&P 500,tRS&P 500) ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=


システマティックリスク推定 (β)

Microsoft Excel
分散LMT
分散S&P 500
共 分散LMT, S&P 500
相関係数LMT, S&P 5001
βLMT2
αLMT3

計算

1 相関係数LMT, S&P 500
= 共 分散LMT, S&P 500 ÷ (標準偏差LMT × 標準偏差S&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βLMT
= 共 分散LMT, S&P 500 ÷ 分散S&P 500
= ÷
=

3 αLMT
= 平均LMT – βLMT × 平均S&P 500
= ×
=


期待収益率

Microsoft Excel
仮定
LT財務省総合の収益率1 RF
市場ポートフォリオの期待収益率2 E(RM)
普通株式 Lockheed Martin システマティックリスク βLMT
 
ロッキード・マーティンの普通株の期待収益率3 E(RLMT)

1 10年以内に期限が到来またはコール可能でないすべての固定クーポン米国債の入札利回りの非加重平均(リスクフリー収益率プロキシ)。

2 詳細を見る »

3 E(RLMT) = RF + βLMT [E(RM) – RF]
= + []
=