Stock Analysis on Net

Apache Corp. (NYSE:APA)

$22.49

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資本資産価格設定モデル (CAPM)

Microsoft Excel

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収益率

Apache Corp.、月間収益率

Microsoft Excel
Apache Corp. (APA) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t 日付 価格APA,t1 配当APA,t1 RAPA,t2 価格S&P 500,t RS&P 500,t3
2011/01/31
1. 2011/02/28
2. 2011/03/31
3. 2011/04/30
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 2015/11/30
59. 2015/12/31
平均 (R):
標準偏差:
Apache Corp. (APA) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t 日付 価格APA,t1 配当APA,t1 RAPA,t2 価格S&P 500,t RS&P 500,t3
2011/01/31
1. 2011/02/28
2. 2011/03/31
3. 2011/04/30
4. 2011/05/31
5. 2011/06/30
6. 2011/07/31
7. 2011/08/31
8. 2011/09/30
9. 2011/10/31
10. 2011/11/30
11. 2011/12/31
12. 2012/01/31
13. 2012/02/29
14. 2012/03/31
15. 2012/04/30
16. 2012/05/31
17. 2012/06/30
18. 2012/07/31
19. 2012/08/31
20. 2012/09/30
21. 2012/10/31
22. 2012/11/30
23. 2012/12/31
24. 2013/01/31
25. 2013/02/28
26. 2013/03/31
27. 2013/04/30
28. 2013/05/31
29. 2013/06/30
30. 2013/07/31
31. 2013/08/31
32. 2013/09/30
33. 2013/10/31
34. 2013/11/30
35. 2013/12/31
36. 2014/01/31
37. 2014/02/28
38. 2014/03/31
39. 2014/04/30
40. 2014/05/31
41. 2014/06/30
42. 2014/07/31
43. 2014/08/31
44. 2014/09/30
45. 2014/10/31
46. 2014/11/30
47. 2014/12/31
48. 2015/01/31
49. 2015/02/28
50. 2015/03/31
51. 2015/04/30
52. 2015/05/31
53. 2015/06/30
54. 2015/07/31
55. 2015/08/31
56. 2015/09/30
57. 2015/10/31
58. 2015/11/30
59. 2015/12/31
平均 (R):
標準偏差:

すべて表示

1 普通株式1株当たり米ドルのデータで、分割と株式配当を調整したものです。

2 期間 tにおけるAPAの普通株式の収益率。

3 期間 tにおけるS&P 500(市場ポートフォリオの代理)の収益率。


分散と共分散

Apache Corp.、分散の計算、および戻り値の共分散

Microsoft Excel
t 日付 RAPA,t RS&P 500,t (RAPA,tRAPA)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RAPA,tRAPA)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 2011/02/28
2. 2011/03/31
3. 2011/04/30
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 2015/11/30
59. 2015/12/31
トータル (Σ):
t 日付 RAPA,t RS&P 500,t (RAPA,tRAPA)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RAPA,tRAPA)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 2011/02/28
2. 2011/03/31
3. 2011/04/30
4. 2011/05/31
5. 2011/06/30
6. 2011/07/31
7. 2011/08/31
8. 2011/09/30
9. 2011/10/31
10. 2011/11/30
11. 2011/12/31
12. 2012/01/31
13. 2012/02/29
14. 2012/03/31
15. 2012/04/30
16. 2012/05/31
17. 2012/06/30
18. 2012/07/31
19. 2012/08/31
20. 2012/09/30
21. 2012/10/31
22. 2012/11/30
23. 2012/12/31
24. 2013/01/31
25. 2013/02/28
26. 2013/03/31
27. 2013/04/30
28. 2013/05/31
29. 2013/06/30
30. 2013/07/31
31. 2013/08/31
32. 2013/09/30
33. 2013/10/31
34. 2013/11/30
35. 2013/12/31
36. 2014/01/31
37. 2014/02/28
38. 2014/03/31
39. 2014/04/30
40. 2014/05/31
41. 2014/06/30
42. 2014/07/31
43. 2014/08/31
44. 2014/09/30
45. 2014/10/31
46. 2014/11/30
47. 2014/12/31
48. 2015/01/31
49. 2015/02/28
50. 2015/03/31
51. 2015/04/30
52. 2015/05/31
53. 2015/06/30
54. 2015/07/31
55. 2015/08/31
56. 2015/09/30
57. 2015/10/31
58. 2015/11/30
59. 2015/12/31
トータル (Σ):

すべて表示

分散APA = Σ(RAPA,tRAPA)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

分散S&P 500 = Σ(RS&P 500,tRS&P 500)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

共 分散APA, S&P 500 = Σ(RAPA,tRAPA)×(RS&P 500,tRS&P 500) ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=


システマティックなリスク推定 (β)

Microsoft Excel
分散APA
分散S&P 500
共 分散APA, S&P 500
相関係数APA, S&P 5001
βAPA2
αAPA3

計算

1 相関係数APA, S&P 500
= 共 分散APA, S&P 500 ÷ (標準偏差APA × 標準偏差S&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βAPA
= 共 分散APA, S&P 500 ÷ 分散S&P 500
= ÷
=

3 αAPA
= 平均APA – βAPA × 平均S&P 500
= ×
=


期待収益率

Microsoft Excel
仮定
LT国債総合の収益率1 RF
市場ポートフォリオの期待収益率2 E(RM)
普通株式 Apache システマティックリスク βAPA
 
Apache普通株の期待収益率3 E(RAPA)

1 10年以内に期限が到来しない、または償還不能となるすべての発行済み固定利回り米国債の入札利回りの加重平均(リスクフリー・リターン・プロキシ)。

2 詳しく見る »

3 E(RAPA) = RF + βAPA [E(RM) – RF]
= + []
=