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Dell Technologies Inc. (NYSE:DELL)

資本資産価格設定モデル (CAPM)

資本資産価格モデル(CAPM)は、普通株式 Dell Technologiesのようなリスク資産の予想または必要な収益率を示します。

収益率
分散と共分散
システマティックなリスク推定 (β)
期待収益率

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収益率

Dell Technologies Inc.、月間収益率

		Dell Technologies Inc. (DELL)			Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t	日付	価格_DELL,t¹	配当_DELL,t¹	R_DELL,t²	価格_{S&P 500,t}	R_{S&P 500,t}³
	2018/12/31
1.	2019/01/31
2.	2019/02/28
3.	2019/03/31
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
60.	2023/12/31
61.	2024/01/31
平均 (R):
標準偏差：

		Dell Technologies Inc. (DELL)			Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t	日付	価格_DELL,t¹	配当_DELL,t¹	R_DELL,t²	価格_{S&P 500,t}	R_{S&P 500,t}³
	2018/12/31
1.	2019/01/31
2.	2019/02/28
3.	2019/03/31
4.	2019/04/30
5.	2019/05/31
6.	2019/06/30
7.	2019/07/31
8.	2019/08/31
9.	2019/09/30
10.	2019/10/31
11.	2019/11/30
12.	2019/12/31
13.	2020/01/31
14.	2020/02/29
15.	2020/03/31
16.	2020/04/30
17.	2020/05/31
18.	2020/06/30
19.	2020/07/31
20.	2020/08/31
21.	2020/09/30
22.	2020/10/31
23.	2020/11/30
24.	2020/12/31
25.	2021/01/31
26.	2021/02/28
27.	2021/03/31
28.	2021/04/30
29.	2021/05/31
30.	2021/06/30
31.	2021/07/31
32.	2021/08/31
33.	2021/09/30
34.	2021/10/31
35.	2021/11/30
36.	2021/12/31
37.	2022/01/31
38.	2022/02/28
39.	2022/03/31
40.	2022/04/30
41.	2022/05/31
42.	2022/06/30
43.	2022/07/31
44.	2022/08/31
45.	2022/09/30
46.	2022/10/31
47.	2022/11/30
48.	2022/12/31
49.	2023/01/31
50.	2023/02/28
51.	2023/03/31
52.	2023/04/30
53.	2023/05/31
54.	2023/06/30
55.	2023/07/31
56.	2023/08/31
57.	2023/09/30
58.	2023/10/31
59.	2023/11/30
60.	2023/12/31
61.	2024/01/31
平均 (R):
標準偏差：

すべて表示

¹ 普通株式1株当たり米ドルのデータで、分割と株式配当を調整したものです。

² 期間tにおけるDELLの普通株式の収益率。

³ 期間 tにおけるS&P 500(市場ポートフォリオの代理)の収益率。

分散と共分散

Dell Technologies Inc.、分散の計算、および戻り値の共分散

t	日付	R_DELL,t	R_{S&P 500,t}	(R_DELL,t–R_DELL)²	(R_{S&P 500,t}–R_{S&P 500})²	(R_DELL,t–R_DELL)×(R_{S&P 500,t}–R_{S&P 500})
1.	2019/01/31
2.	2019/02/28
3.	2019/03/31
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
60.	2023/12/31
61.	2024/01/31
トータル (Σ):

t	日付	R_DELL,t	R_{S&P 500,t}	(R_DELL,t–R_DELL)²	(R_{S&P 500,t}–R_{S&P 500})²	(R_DELL,t–R_DELL)×(R_{S&P 500,t}–R_{S&P 500})
1.	2019/01/31
2.	2019/02/28
3.	2019/03/31
4.	2019/04/30
5.	2019/05/31
6.	2019/06/30
7.	2019/07/31
8.	2019/08/31
9.	2019/09/30
10.	2019/10/31
11.	2019/11/30
12.	2019/12/31
13.	2020/01/31
14.	2020/02/29
15.	2020/03/31
16.	2020/04/30
17.	2020/05/31
18.	2020/06/30
19.	2020/07/31
20.	2020/08/31
21.	2020/09/30
22.	2020/10/31
23.	2020/11/30
24.	2020/12/31
25.	2021/01/31
26.	2021/02/28
27.	2021/03/31
28.	2021/04/30
29.	2021/05/31
30.	2021/06/30
31.	2021/07/31
32.	2021/08/31
33.	2021/09/30
34.	2021/10/31
35.	2021/11/30
36.	2021/12/31
37.	2022/01/31
38.	2022/02/28
39.	2022/03/31
40.	2022/04/30
41.	2022/05/31
42.	2022/06/30
43.	2022/07/31
44.	2022/08/31
45.	2022/09/30
46.	2022/10/31
47.	2022/11/30
48.	2022/12/31
49.	2023/01/31
50.	2023/02/28
51.	2023/03/31
52.	2023/04/30
53.	2023/05/31
54.	2023/06/30
55.	2023/07/31
56.	2023/08/31
57.	2023/09/30
58.	2023/10/31
59.	2023/11/30
60.	2023/12/31
61.	2024/01/31
トータル (Σ):

すべて表示

分散_DELL = Σ(R_DELL,t–R_DELL)² ÷ (61 – 1)
= ÷ (61 – 1)
=

分散_{S&P 500} = Σ(R_{S&P 500,t}–R_{S&P 500})² ÷ (61 – 1)
= ÷ (61 – 1)
=

共分散_{DELL, S&P 500} = Σ(R_DELL,t–R_DELL)×(R_{S&P 500,t}–R_{S&P 500}) ÷ (61 – 1)
= ÷ (61 – 1)
=

システマティックなリスク推定 (β)

分散_DELL
分散_{S&P 500}
共分散_{DELL, S&P 500}
相関係数_{DELL, S&P 500}¹
β_DELL²
α_DELL³

計算

¹ 相関係数_{DELL, S&P 500}
= 共分散_{DELL, S&P 500} ÷ (標準偏差_DELL × 標準偏差_{S&P 500})
= ÷ ( × )
=

² β_DELL
= 共分散_{DELL, S&P 500} ÷ 分散_{S&P 500}
= ÷
=

³ α_DELL
= 平均_DELL – β_DELL × 平均_{S&P 500}
= – ×
=

期待収益率

仮定
LT国債総合の収益率¹	R_F
市場ポートフォリオの期待収益率²	E(R_M)
普通株式のシステマティックリスクDell Technologies	β_DELL

デル・テクノロジーズの普通株式の予想収益率³	E(R_DELL)

¹ 10年以内に期限が到来しない、または償還不能となるすべての発行済み固定利回り米国債の入札利回りの加重平均(リスクフリー・リターン・プロキシ)。

² 詳しく見る »

³ E(R_DELL) = R_F + β_DELL [E(R_M) – R_F]
= + [ – ]
=

	Dell Technologies Inc.	その他の会社(以前に購入していない)
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