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Microsoft Excel LibreOffice Calc

Apple Inc. (NASDAQ:AAPL)

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資本資産価格モデル (CAPM)

中程度の難易度

収益率

Apple Inc.、毎月の収益率

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Apple Inc. (AAPL) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date 価格AAPL,t1 配当AAPL,t1 RAAPL,t2 価格S&P 500,t RS&P 500,t3
2014/10/31
1. 2014/11/30
2. 2014/12/31
3. 2015/01/31
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 2020/08/31
71. 2020/09/30
平均 (R):
Standard deviation:

ソース: Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

Apple Inc. (AAPL) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date 価格AAPL,t1 配当AAPL,t1 RAAPL,t2 価格S&P 500,t RS&P 500,t3
2014/10/31
1. 2014/11/30
2. 2014/12/31
3. 2015/01/31
4. 2015/02/28
5. 2015/03/31
6. 2015/04/30
7. 2015/05/31
8. 2015/06/30
9. 2015/07/31
10. 2015/08/31
11. 2015/09/30
12. 2015/10/31
13. 2015/11/30
14. 2015/12/31
15. 2016/01/31
16. 2016/02/29
17. 2016/03/31
18. 2016/04/30
19. 2016/05/31
20. 2016/06/30
21. 2016/07/31
22. 2016/08/31
23. 2016/09/30
24. 2016/10/31
25. 2016/11/30
26. 2016/12/31
27. 2017/01/31
28. 2017/02/28
29. 2017/03/31
30. 2017/04/30
31. 2017/05/31
32. 2017/06/30
33. 2017/07/31
34. 2017/08/31
35. 2017/09/30
36. 2017/10/31
37. 2017/11/30
38. 2017/12/31
39. 2018/01/31
40. 2018/02/28
41. 2018/03/31
42. 2018/04/30
43. 2018/05/31
44. 2018/06/30
45. 2018/07/31
46. 2018/08/31
47. 2018/09/30
48. 2018/10/31
49. 2018/11/30
50. 2018/12/31
51. 2019/01/31
52. 2019/02/28
53. 2019/03/31
54. 2019/04/30
55. 2019/05/31
56. 2019/06/30
57. 2019/07/31
58. 2019/08/31
59. 2019/09/30
60. 2019/10/31
61. 2019/11/30
62. 2019/12/31
63. 2020/01/31
64. 2020/02/29
65. 2020/03/31
66. 2020/04/30
67. 2020/05/31
68. 2020/06/30
69. 2020/07/31
70. 2020/08/31
71. 2020/09/30
平均 (R):
Standard deviation:

ソース: Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

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1 分割および株式配当を調整した、1株当たりの米ドルでのデータ。

2 期間tにおけるAAPLの普通株の収益率。

3 期間tにおける S&P 500(市場ポートフォリオプロキシ)の収益率。


分散と共分散

Apple Inc.、リターンの分散と共分散の計算

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t Date RAAPL,t RS&P 500,t (RAAPL,tRAAPL)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RAAPL,tRAAPL)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 2014/11/30
2. 2014/12/31
3. 2015/01/31
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 2020/08/31
71. 2020/09/30
合計 (Σ):
t Date RAAPL,t RS&P 500,t (RAAPL,tRAAPL)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RAAPL,tRAAPL)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 2014/11/30
2. 2014/12/31
3. 2015/01/31
4. 2015/02/28
5. 2015/03/31
6. 2015/04/30
7. 2015/05/31
8. 2015/06/30
9. 2015/07/31
10. 2015/08/31
11. 2015/09/30
12. 2015/10/31
13. 2015/11/30
14. 2015/12/31
15. 2016/01/31
16. 2016/02/29
17. 2016/03/31
18. 2016/04/30
19. 2016/05/31
20. 2016/06/30
21. 2016/07/31
22. 2016/08/31
23. 2016/09/30
24. 2016/10/31
25. 2016/11/30
26. 2016/12/31
27. 2017/01/31
28. 2017/02/28
29. 2017/03/31
30. 2017/04/30
31. 2017/05/31
32. 2017/06/30
33. 2017/07/31
34. 2017/08/31
35. 2017/09/30
36. 2017/10/31
37. 2017/11/30
38. 2017/12/31
39. 2018/01/31
40. 2018/02/28
41. 2018/03/31
42. 2018/04/30
43. 2018/05/31
44. 2018/06/30
45. 2018/07/31
46. 2018/08/31
47. 2018/09/30
48. 2018/10/31
49. 2018/11/30
50. 2018/12/31
51. 2019/01/31
52. 2019/02/28
53. 2019/03/31
54. 2019/04/30
55. 2019/05/31
56. 2019/06/30
57. 2019/07/31
58. 2019/08/31
59. 2019/09/30
60. 2019/10/31
61. 2019/11/30
62. 2019/12/31
63. 2020/01/31
64. 2020/02/29
65. 2020/03/31
66. 2020/04/30
67. 2020/05/31
68. 2020/06/30
69. 2020/07/31
70. 2020/08/31
71. 2020/09/30
合計 (Σ):

Show all

VarianceAAPL = Σ(RAAPL,tRAAPL)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

VarianceS&P 500 = Σ(RS&P 500,tRS&P 500)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

CovarianceAAPL, S&P 500 = Σ(RAAPL,tRAAPL)×(RS&P 500,tRS&P 500) ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=


体系的なリスク推定 (β)

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VarianceAAPL
VarianceS&P 500
CovarianceAAPL, S&P 500
相関係数AAPL, S&P 5001
βAAPL2
αAAPL3

ソース: Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

計算

1 相関係数AAPL, S&P 500
= CovarianceAAPL, S&P 500 ÷ (Standard deviationAAPL × Standard deviationS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βAAPL
= CovarianceAAPL, S&P 500 ÷ VarianceS&P 500
= ÷
=

3 αAAPL
= 平均AAPL – βAAPL × 平均S&P 500
= ×
=


期待収益率

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仮定
LT Treasury Compositeの収益率1 RF
市場ポートフォリオの期待収益率2 E(RM)
Appleの普通株の体系的なリスク βAAPL
 
Appleの普通株の期待収益率3 E(RAAPL)

ソース: Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

1 すべての未処理の固定クーポン米国財務省証券の10年未満で返済されない、または呼び出すことができない、加重されていない入札利回りの平均(リスクなしの収益率)。

2 詳細を見る »

3 E(RAAPL) = RF + βAAPL [E(RM) – RF]
= + []
=