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Dollar General Corp. (NYSE:DG)

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資本資産価格モデル (CAPM)

中程度の難易度

資本資産価格設定モデル(CAPM)は、Dollar Generalの普通株式のようなリスク資産の期待収益率または必要収益率を示します。


収益率

Dollar General Corp.、毎月の収益率

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Dollar General Corp. (DG) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date 価格DG,t1 配当DG,t1 RDG,t2 価格S&P 500,t RS&P 500,t3
2014/02/28
1. 2014/03/31
2. 2014/04/30
3. 2014/05/31
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 2019/12/31
71. 2020/01/31
平均 (R):
Standard deviation:

ソース: Dollar General Corp. (NYSE:DG) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

Dollar General Corp. (DG) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date 価格DG,t1 配当DG,t1 RDG,t2 価格S&P 500,t RS&P 500,t3
2014/02/28
1. 2014/03/31
2. 2014/04/30
3. 2014/05/31
4. 2014/06/30
5. 2014/07/31
6. 2014/08/31
7. 2014/09/30
8. 2014/10/31
9. 2014/11/30
10. 2014/12/31
11. 2015/01/31
12. 2015/02/28
13. 2015/03/31
14. 2015/04/30
15. 2015/05/31
16. 2015/06/30
17. 2015/07/31
18. 2015/08/31
19. 2015/09/30
20. 2015/10/31
21. 2015/11/30
22. 2015/12/31
23. 2016/01/31
24. 2016/02/29
25. 2016/03/31
26. 2016/04/30
27. 2016/05/31
28. 2016/06/30
29. 2016/07/31
30. 2016/08/31
31. 2016/09/30
32. 2016/10/31
33. 2016/11/30
34. 2016/12/31
35. 2017/01/31
36. 2017/02/28
37. 2017/03/31
38. 2017/04/30
39. 2017/05/31
40. 2017/06/30
41. 2017/07/31
42. 2017/08/31
43. 2017/09/30
44. 2017/10/31
45. 2017/11/30
46. 2017/12/31
47. 2018/01/31
48. 2018/02/28
49. 2018/03/31
50. 2018/04/30
51. 2018/05/31
52. 2018/06/30
53. 2018/07/31
54. 2018/08/31
55. 2018/09/30
56. 2018/10/31
57. 2018/11/30
58. 2018/12/31
59. 2019/01/31
60. 2019/02/28
61. 2019/03/31
62. 2019/04/30
63. 2019/05/31
64. 2019/06/30
65. 2019/07/31
66. 2019/08/31
67. 2019/09/30
68. 2019/10/31
69. 2019/11/30
70. 2019/12/31
71. 2020/01/31
平均 (R):
Standard deviation:

ソース: Dollar General Corp. (NYSE:DG) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

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1 分割および株式配当を調整した、1株当たりの米ドルでのデータ。

2 期間tにおけるDGの普通株の収益率。

3 期間tにおける S&P 500(市場ポートフォリオプロキシ)の収益率。


分散と共分散

Dollar General Corp.、リターンの分散と共分散の計算

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t Date RDG,t RS&P 500,t (RDG,tRDG)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RDG,tRDG)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 2014/03/31
2. 2014/04/30
3. 2014/05/31
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 2019/12/31
71. 2020/01/31
合計 (Σ):
t Date RDG,t RS&P 500,t (RDG,tRDG)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RDG,tRDG)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 2014/03/31
2. 2014/04/30
3. 2014/05/31
4. 2014/06/30
5. 2014/07/31
6. 2014/08/31
7. 2014/09/30
8. 2014/10/31
9. 2014/11/30
10. 2014/12/31
11. 2015/01/31
12. 2015/02/28
13. 2015/03/31
14. 2015/04/30
15. 2015/05/31
16. 2015/06/30
17. 2015/07/31
18. 2015/08/31
19. 2015/09/30
20. 2015/10/31
21. 2015/11/30
22. 2015/12/31
23. 2016/01/31
24. 2016/02/29
25. 2016/03/31
26. 2016/04/30
27. 2016/05/31
28. 2016/06/30
29. 2016/07/31
30. 2016/08/31
31. 2016/09/30
32. 2016/10/31
33. 2016/11/30
34. 2016/12/31
35. 2017/01/31
36. 2017/02/28
37. 2017/03/31
38. 2017/04/30
39. 2017/05/31
40. 2017/06/30
41. 2017/07/31
42. 2017/08/31
43. 2017/09/30
44. 2017/10/31
45. 2017/11/30
46. 2017/12/31
47. 2018/01/31
48. 2018/02/28
49. 2018/03/31
50. 2018/04/30
51. 2018/05/31
52. 2018/06/30
53. 2018/07/31
54. 2018/08/31
55. 2018/09/30
56. 2018/10/31
57. 2018/11/30
58. 2018/12/31
59. 2019/01/31
60. 2019/02/28
61. 2019/03/31
62. 2019/04/30
63. 2019/05/31
64. 2019/06/30
65. 2019/07/31
66. 2019/08/31
67. 2019/09/30
68. 2019/10/31
69. 2019/11/30
70. 2019/12/31
71. 2020/01/31
合計 (Σ):

Show all

VarianceDG = Σ(RDG,tRDG)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

VarianceS&P 500 = Σ(RS&P 500,tRS&P 500)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

CovarianceDG, S&P 500 = Σ(RDG,tRDG)×(RS&P 500,tRS&P 500) ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=


体系的なリスク推定 (β)

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VarianceDG
VarianceS&P 500
CovarianceDG, S&P 500
相関係数DG, S&P 5001
βDG2
αDG3

ソース: Dollar General Corp. (NYSE:DG) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

計算

1 相関係数DG, S&P 500
= CovarianceDG, S&P 500 ÷ (Standard deviationDG × Standard deviationS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βDG
= CovarianceDG, S&P 500 ÷ VarianceS&P 500
= ÷
=

3 αDG
= 平均DG – βDG × 平均S&P 500
= ×
=


期待収益率

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仮定
LT Treasury Compositeの収益率1 RF
市場ポートフォリオの期待収益率2 E(RM)
ダラージェネラルの普通株の系統的リスク βDG
 
ダラージェネラルの普通株式の期待収益率3 E(RDG)

ソース: Dollar General Corp. (NYSE:DG) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

1 すべての未処理の固定クーポン米国財務省証券の10年未満で返済されない、または呼び出すことができない、加重されていない入札利回りの平均(リスクなしの収益率)。

2 詳細を見る »

3 E(RDG) = RF + βDG [E(RM) – RF]
= + []
=