Stock Analysis on Net
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Elevance Health Inc. (NYSE:ELV)

$24.99

資本資産価格設定モデル (CAPM)

Microsoft Excel

資本資産価格モデル(CAPM)は、普通株式 Elevance Healthのようなリスク資産の予想または必要な収益率を示します。

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収益率

Elevance Health Inc.、月間収益率

Microsoft Excel
Elevance Health Inc. (ELV) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t 日付 価格ELV,t1 配当ELV,t1 RELV,t2 価格S&P 500,t RS&P 500,t3
2020/01/31
1. 2020/02/29
2. 2020/03/31
3. 2020/04/30
. . . . . . .
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58. 2024/11/30
59. 2024/12/31
平均 (R):
標準偏差：
Elevance Health Inc. (ELV) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t 日付 価格ELV,t1 配当ELV,t1 RELV,t2 価格S&P 500,t RS&P 500,t3
2020/01/31
1. 2020/02/29
2. 2020/03/31
3. 2020/04/30
4. 2020/05/31
5. 2020/06/30
6. 2020/07/31
7. 2020/08/31
8. 2020/09/30
9. 2020/10/31
10. 2020/11/30
11. 2020/12/31
12. 2021/01/31
13. 2021/02/28
14. 2021/03/31
15. 2021/04/30
16. 2021/05/31
17. 2021/06/30
18. 2021/07/31
19. 2021/08/31
20. 2021/09/30
21. 2021/10/31
22. 2021/11/30
23. 2021/12/31
24. 2022/01/31
25. 2022/02/28
26. 2022/03/31
27. 2022/04/30
28. 2022/05/31
29. 2022/06/30
30. 2022/07/31
31. 2022/08/31
32. 2022/09/30
33. 2022/10/31
34. 2022/11/30
35. 2022/12/31
36. 2023/01/31
37. 2023/02/28
38. 2023/03/31
39. 2023/04/30
40. 2023/05/31
41. 2023/06/30
42. 2023/07/31
43. 2023/08/31
44. 2023/09/30
45. 2023/10/31
46. 2023/11/30
47. 2023/12/31
48. 2024/01/31
49. 2024/02/29
50. 2024/03/31
51. 2024/04/30
52. 2024/05/31
53. 2024/06/30
54. 2024/07/31
55. 2024/08/31
56. 2024/09/30
57. 2024/10/31
58. 2024/11/30
59. 2024/12/31
平均 (R):
標準偏差：

すべて表示

1 普通株式1株当たり米ドルのデータで、分割と株式配当を調整したものです。

2 期間 tにおけるELVの普通株式の収益率。

3 期間 tにおけるS&P 500(市場ポートフォリオの代理)の収益率。

分散と共分散

Elevance Health Inc.、分散の計算、および戻り値の共分散

Microsoft Excel
t 日付 RELV,t RS&P 500,t (RELV,t–RELV)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RELV,t–RELV)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 2020/02/29
2. 2020/03/31
3. 2020/04/30
. . . . . . .
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58. 2024/11/30
59. 2024/12/31
トータル (Σ):
t 日付 RELV,t RS&P 500,t (RELV,t–RELV)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RELV,t–RELV)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 2020/02/29
2. 2020/03/31
3. 2020/04/30
4. 2020/05/31
5. 2020/06/30
6. 2020/07/31
7. 2020/08/31
8. 2020/09/30
9. 2020/10/31
10. 2020/11/30
11. 2020/12/31
12. 2021/01/31
13. 2021/02/28
14. 2021/03/31
15. 2021/04/30
16. 2021/05/31
17. 2021/06/30
18. 2021/07/31
19. 2021/08/31
20. 2021/09/30
21. 2021/10/31
22. 2021/11/30
23. 2021/12/31
24. 2022/01/31
25. 2022/02/28
26. 2022/03/31
27. 2022/04/30
28. 2022/05/31
29. 2022/06/30
30. 2022/07/31
31. 2022/08/31
32. 2022/09/30
33. 2022/10/31
34. 2022/11/30
35. 2022/12/31
36. 2023/01/31
37. 2023/02/28
38. 2023/03/31
39. 2023/04/30
40. 2023/05/31
41. 2023/06/30
42. 2023/07/31
43. 2023/08/31
44. 2023/09/30
45. 2023/10/31
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47. 2023/12/31
48. 2024/01/31
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50. 2024/03/31
51. 2024/04/30
52. 2024/05/31
53. 2024/06/30
54. 2024/07/31
55. 2024/08/31
56. 2024/09/30
57. 2024/10/31
58. 2024/11/30
59. 2024/12/31
トータル (Σ):

すべて表示

分散ELV = Σ(RELV,t–RELV)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

分散S&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

共 分散ELV, S&P 500 = Σ(RELV,t–RELV)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

システマティックなリスク推定 (β)

Microsoft Excel
分散ELV
分散S&P 500
共 分散ELV, S&P 500
相関係数ELV, S&P 5001
βELV2
αELV3

計算

1 相関係数ELV, S&P 500
= 共 分散ELV, S&P 500 ÷ (標準偏差ELV × 標準偏差S&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βELV
= 共 分散ELV, S&P 500 ÷ 分散S&P 500
= ÷
=

3 αELV
= 平均ELV – βELV × 平均S&P 500
= – ×
=

期待収益率

Microsoft Excel
仮定
LT国債総合の収益率1 RF
市場ポートフォリオの期待収益率2 E(RM)
普通株式のシステマティックリスクElevance Health βELV
 
Elevance Healthの普通株式の予想収益率3 E(RELV)

1 10年以内に期限が到来しない、または償還不能となるすべての発行済み固定利回り米国債の入札利回りの加重平均(リスクフリー・リターン・プロキシ)。

2 詳しく見る »

3 E(RELV) = RF + βELV [E(RM) – RF]
= + [ – ]
=