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Advanced Micro Devices Inc. (NASDAQ:AMD)

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資本資産価格モデル (CAPM)

中程度の難易度

資本資産価格モデル（CAPM）は、AMDの普通株式のようなリスク資産の期待収益率または必要収益率を示します。

収益率

Advanced Micro Devices Inc.、毎月の収益率

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Advanced Micro Devices Inc. (AMD) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date 価格AMD,t1 配当AMD,t1 RAMD,t2 価格S&P 500,t RS&P 500,t3
2015/01/31
1. 2015/02/28
2. 2015/03/31
3. 2015/04/30
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 2019/11/30
59. 2019/12/31
平均 (R):
Standard deviation:

ソース： Advanced Micro Devices Inc. (NASDAQ:AMD) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

Advanced Micro Devices Inc. (AMD) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date 価格AMD,t1 配当AMD,t1 RAMD,t2 価格S&P 500,t RS&P 500,t3
2015/01/31
1. 2015/02/28
2. 2015/03/31
3. 2015/04/30
4. 2015/05/31
5. 2015/06/30
6. 2015/07/31
7. 2015/08/31
8. 2015/09/30
9. 2015/10/31
10. 2015/11/30
11. 2015/12/31
12. 2016/01/31
13. 2016/02/29
14. 2016/03/31
15. 2016/04/30
16. 2016/05/31
17. 2016/06/30
18. 2016/07/31
19. 2016/08/31
20. 2016/09/30
21. 2016/10/31
22. 2016/11/30
23. 2016/12/31
24. 2017/01/31
25. 2017/02/28
26. 2017/03/31
27. 2017/04/30
28. 2017/05/31
29. 2017/06/30
30. 2017/07/31
31. 2017/08/31
32. 2017/09/30
33. 2017/10/31
34. 2017/11/30
35. 2017/12/31
36. 2018/01/31
37. 2018/02/28
38. 2018/03/31
39. 2018/04/30
40. 2018/05/31
41. 2018/06/30
42. 2018/07/31
43. 2018/08/31
44. 2018/09/30
45. 2018/10/31
46. 2018/11/30
47. 2018/12/31
48. 2019/01/31
49. 2019/02/28
50. 2019/03/31
51. 2019/04/30
52. 2019/05/31
53. 2019/06/30
54. 2019/07/31
55. 2019/08/31
56. 2019/09/30
57. 2019/10/31
58. 2019/11/30
59. 2019/12/31
平均 (R):
Standard deviation:

ソース： Advanced Micro Devices Inc. (NASDAQ:AMD) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

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1 分割および株式配当を調整した、1株当たりの米ドルでのデータ。

2 期間tにおけるAMDの普通株の収益率。

3 期間tにおける S＆P 500（市場ポートフォリオプロキシ）の収益率。

分散と共分散

Advanced Micro Devices Inc.、リターンの分散と共分散の計算

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t Date RAMD,t RS&P 500,t (RAMD,t–RAMD)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RAMD,t–RAMD)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 2015/02/28
2. 2015/03/31
3. 2015/04/30
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 2019/11/30
59. 2019/12/31
合計 (Σ):
t Date RAMD,t RS&P 500,t (RAMD,t–RAMD)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RAMD,t–RAMD)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 2015/02/28
2. 2015/03/31
3. 2015/04/30
4. 2015/05/31
5. 2015/06/30
6. 2015/07/31
7. 2015/08/31
8. 2015/09/30
9. 2015/10/31
10. 2015/11/30
11. 2015/12/31
12. 2016/01/31
13. 2016/02/29
14. 2016/03/31
15. 2016/04/30
16. 2016/05/31
17. 2016/06/30
18. 2016/07/31
19. 2016/08/31
20. 2016/09/30
21. 2016/10/31
22. 2016/11/30
23. 2016/12/31
24. 2017/01/31
25. 2017/02/28
26. 2017/03/31
27. 2017/04/30
28. 2017/05/31
29. 2017/06/30
30. 2017/07/31
31. 2017/08/31
32. 2017/09/30
33. 2017/10/31
34. 2017/11/30
35. 2017/12/31
36. 2018/01/31
37. 2018/02/28
38. 2018/03/31
39. 2018/04/30
40. 2018/05/31
41. 2018/06/30
42. 2018/07/31
43. 2018/08/31
44. 2018/09/30
45. 2018/10/31
46. 2018/11/30
47. 2018/12/31
48. 2019/01/31
49. 2019/02/28
50. 2019/03/31
51. 2019/04/30
52. 2019/05/31
53. 2019/06/30
54. 2019/07/31
55. 2019/08/31
56. 2019/09/30
57. 2019/10/31
58. 2019/11/30
59. 2019/12/31
合計 (Σ):

Show all

VarianceAMD = Σ(RAMD,t–RAMD)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

VarianceS&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

CovarianceAMD, S&P 500 = Σ(RAMD,t–RAMD)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

体系的なリスク推定 (β)

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VarianceAMD
VarianceS&P 500
CovarianceAMD, S&P 500
相関係数AMD, S&P 5001
βAMD2
αAMD3

ソース： Advanced Micro Devices Inc. (NASDAQ:AMD) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

計算

1 相関係数AMD, S&P 500
= CovarianceAMD, S&P 500 ÷ (Standard deviationAMD × Standard deviationS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βAMD
= CovarianceAMD, S&P 500 ÷ VarianceS&P 500
= ÷
=

3 αAMD
= 平均AMD – βAMD × 平均S&P 500
= – ×
=

期待収益率

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仮定
LT Treasury Compositeの収益率1 RF
市場ポートフォリオの期待収益率2 E(RM)
AMDの普通株の体系的なリスク βAMD
 
AMDの普通株の期待収益率3 E(RAMD)

ソース： Advanced Micro Devices Inc. (NASDAQ:AMD) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

1 すべての未処理の固定クーポン米国財務省証券の10年未満で返済されない、または呼び出すことができない、加重されていない入札利回りの平均（リスクなしの収益率）。

2 詳細を見る »

3 E(RAMD) = RF + βAMD [E(RM) – RF]
= + [ – ]
=