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Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)

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資本資産価格モデル (CAPM)

中程度の難易度

収益率

Applied Materials Inc.、毎月の収益率

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Applied Materials Inc. (AMAT) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date 価格AMAT,t1 配当AMAT,t1 RAMAT,t2 価格S&P 500,t RS&P 500,t3
2014/11/30
1. 2014/12/31
2. 2015/01/31
3. 2015/02/28
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 2020/09/30
71. 2020/10/31
平均 (R):
Standard deviation:

ソース: Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

Applied Materials Inc. (AMAT) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date 価格AMAT,t1 配当AMAT,t1 RAMAT,t2 価格S&P 500,t RS&P 500,t3
2014/11/30
1. 2014/12/31
2. 2015/01/31
3. 2015/02/28
4. 2015/03/31
5. 2015/04/30
6. 2015/05/31
7. 2015/06/30
8. 2015/07/31
9. 2015/08/31
10. 2015/09/30
11. 2015/10/31
12. 2015/11/30
13. 2015/12/31
14. 2016/01/31
15. 2016/02/29
16. 2016/03/31
17. 2016/04/30
18. 2016/05/31
19. 2016/06/30
20. 2016/07/31
21. 2016/08/31
22. 2016/09/30
23. 2016/10/31
24. 2016/11/30
25. 2016/12/31
26. 2017/01/31
27. 2017/02/28
28. 2017/03/31
29. 2017/04/30
30. 2017/05/31
31. 2017/06/30
32. 2017/07/31
33. 2017/08/31
34. 2017/09/30
35. 2017/10/31
36. 2017/11/30
37. 2017/12/31
38. 2018/01/31
39. 2018/02/28
40. 2018/03/31
41. 2018/04/30
42. 2018/05/31
43. 2018/06/30
44. 2018/07/31
45. 2018/08/31
46. 2018/09/30
47. 2018/10/31
48. 2018/11/30
49. 2018/12/31
50. 2019/01/31
51. 2019/02/28
52. 2019/03/31
53. 2019/04/30
54. 2019/05/31
55. 2019/06/30
56. 2019/07/31
57. 2019/08/31
58. 2019/09/30
59. 2019/10/31
60. 2019/11/30
61. 2019/12/31
62. 2020/01/31
63. 2020/02/29
64. 2020/03/31
65. 2020/04/30
66. 2020/05/31
67. 2020/06/30
68. 2020/07/31
69. 2020/08/31
70. 2020/09/30
71. 2020/10/31
平均 (R):
Standard deviation:

ソース: Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

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1 分割および株式配当を調整した、1株当たりの米ドルでのデータ。

2 期間tにおけるAMATの普通株の収益率。

3 期間tにおける S&P 500(市場ポートフォリオプロキシ)の収益率。


分散と共分散

Applied Materials Inc.、リターンの分散と共分散の計算

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t Date RAMAT,t RS&P 500,t (RAMAT,tRAMAT)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RAMAT,tRAMAT)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 2014/12/31
2. 2015/01/31
3. 2015/02/28
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 2020/09/30
71. 2020/10/31
合計 (Σ):
t Date RAMAT,t RS&P 500,t (RAMAT,tRAMAT)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RAMAT,tRAMAT)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 2014/12/31
2. 2015/01/31
3. 2015/02/28
4. 2015/03/31
5. 2015/04/30
6. 2015/05/31
7. 2015/06/30
8. 2015/07/31
9. 2015/08/31
10. 2015/09/30
11. 2015/10/31
12. 2015/11/30
13. 2015/12/31
14. 2016/01/31
15. 2016/02/29
16. 2016/03/31
17. 2016/04/30
18. 2016/05/31
19. 2016/06/30
20. 2016/07/31
21. 2016/08/31
22. 2016/09/30
23. 2016/10/31
24. 2016/11/30
25. 2016/12/31
26. 2017/01/31
27. 2017/02/28
28. 2017/03/31
29. 2017/04/30
30. 2017/05/31
31. 2017/06/30
32. 2017/07/31
33. 2017/08/31
34. 2017/09/30
35. 2017/10/31
36. 2017/11/30
37. 2017/12/31
38. 2018/01/31
39. 2018/02/28
40. 2018/03/31
41. 2018/04/30
42. 2018/05/31
43. 2018/06/30
44. 2018/07/31
45. 2018/08/31
46. 2018/09/30
47. 2018/10/31
48. 2018/11/30
49. 2018/12/31
50. 2019/01/31
51. 2019/02/28
52. 2019/03/31
53. 2019/04/30
54. 2019/05/31
55. 2019/06/30
56. 2019/07/31
57. 2019/08/31
58. 2019/09/30
59. 2019/10/31
60. 2019/11/30
61. 2019/12/31
62. 2020/01/31
63. 2020/02/29
64. 2020/03/31
65. 2020/04/30
66. 2020/05/31
67. 2020/06/30
68. 2020/07/31
69. 2020/08/31
70. 2020/09/30
71. 2020/10/31
合計 (Σ):

Show all

VarianceAMAT = Σ(RAMAT,tRAMAT)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

VarianceS&P 500 = Σ(RS&P 500,tRS&P 500)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

CovarianceAMAT, S&P 500 = Σ(RAMAT,tRAMAT)×(RS&P 500,tRS&P 500) ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=


体系的なリスク推定 (β)

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VarianceAMAT
VarianceS&P 500
CovarianceAMAT, S&P 500
相関係数AMAT, S&P 5001
βAMAT2
αAMAT3

ソース: Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

計算

1 相関係数AMAT, S&P 500
= CovarianceAMAT, S&P 500 ÷ (Standard deviationAMAT × Standard deviationS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βAMAT
= CovarianceAMAT, S&P 500 ÷ VarianceS&P 500
= ÷
=

3 αAMAT
= 平均AMAT – βAMAT × 平均S&P 500
= ×
=


期待収益率

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仮定
LT Treasury Compositeの収益率1 RF
市場ポートフォリオの期待収益率2 E(RM)
アプライドマテリアルズの系統的リスク βAMAT
 
アプライドの普通株式の期待収益率3 E(RAMAT)

ソース: Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

1 すべての未処理の固定クーポン米国財務省証券の10年未満で返済されない、または呼び出すことができない、加重されていない入札利回りの平均(リスクなしの収益率)。

2 詳細を見る »

3 E(RAMAT) = RF + βAMAT [E(RM) – RF]
= + []
=