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Intel Corp. (NASDAQ:INTC)

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資本資産価格モデル (CAPM)

中程度の難易度

収益率

Intel Corp.、毎月の収益率

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Intel Corp. (INTC) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date 価格INTC,t1 配当INTC,t1 RINTC,t2 価格S&P 500,t RS&P 500,t3
2016/01/31
1. 2016/02/29
2. 2016/03/31
3. 2016/04/30
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 2020/11/30
59. 2020/12/31
平均 (R):
Standard deviation:

ソース: Intel Corp. (NASDAQ:INTC) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

Intel Corp. (INTC) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date 価格INTC,t1 配当INTC,t1 RINTC,t2 価格S&P 500,t RS&P 500,t3
2016/01/31
1. 2016/02/29
2. 2016/03/31
3. 2016/04/30
4. 2016/05/31
5. 2016/06/30
6. 2016/07/31
7. 2016/08/31
8. 2016/09/30
9. 2016/10/31
10. 2016/11/30
11. 2016/12/31
12. 2017/01/31
13. 2017/02/28
14. 2017/03/31
15. 2017/04/30
16. 2017/05/31
17. 2017/06/30
18. 2017/07/31
19. 2017/08/31
20. 2017/09/30
21. 2017/10/31
22. 2017/11/30
23. 2017/12/31
24. 2018/01/31
25. 2018/02/28
26. 2018/03/31
27. 2018/04/30
28. 2018/05/31
29. 2018/06/30
30. 2018/07/31
31. 2018/08/31
32. 2018/09/30
33. 2018/10/31
34. 2018/11/30
35. 2018/12/31
36. 2019/01/31
37. 2019/02/28
38. 2019/03/31
39. 2019/04/30
40. 2019/05/31
41. 2019/06/30
42. 2019/07/31
43. 2019/08/31
44. 2019/09/30
45. 2019/10/31
46. 2019/11/30
47. 2019/12/31
48. 2020/01/31
49. 2020/02/29
50. 2020/03/31
51. 2020/04/30
52. 2020/05/31
53. 2020/06/30
54. 2020/07/31
55. 2020/08/31
56. 2020/09/30
57. 2020/10/31
58. 2020/11/30
59. 2020/12/31
平均 (R):
Standard deviation:

ソース: Intel Corp. (NASDAQ:INTC) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

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1 分割および株式配当を調整した、1株当たりの米ドルでのデータ。

2 期間tにおけるINTCの普通株の収益率。

3 期間tにおける S&P 500(市場ポートフォリオプロキシ)の収益率。


分散と共分散

Intel Corp.、リターンの分散と共分散の計算

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t Date RINTC,t RS&P 500,t (RINTC,tRINTC)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RINTC,tRINTC)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 2016/02/29
2. 2016/03/31
3. 2016/04/30
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 2020/11/30
59. 2020/12/31
合計 (Σ):
t Date RINTC,t RS&P 500,t (RINTC,tRINTC)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RINTC,tRINTC)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 2016/02/29
2. 2016/03/31
3. 2016/04/30
4. 2016/05/31
5. 2016/06/30
6. 2016/07/31
7. 2016/08/31
8. 2016/09/30
9. 2016/10/31
10. 2016/11/30
11. 2016/12/31
12. 2017/01/31
13. 2017/02/28
14. 2017/03/31
15. 2017/04/30
16. 2017/05/31
17. 2017/06/30
18. 2017/07/31
19. 2017/08/31
20. 2017/09/30
21. 2017/10/31
22. 2017/11/30
23. 2017/12/31
24. 2018/01/31
25. 2018/02/28
26. 2018/03/31
27. 2018/04/30
28. 2018/05/31
29. 2018/06/30
30. 2018/07/31
31. 2018/08/31
32. 2018/09/30
33. 2018/10/31
34. 2018/11/30
35. 2018/12/31
36. 2019/01/31
37. 2019/02/28
38. 2019/03/31
39. 2019/04/30
40. 2019/05/31
41. 2019/06/30
42. 2019/07/31
43. 2019/08/31
44. 2019/09/30
45. 2019/10/31
46. 2019/11/30
47. 2019/12/31
48. 2020/01/31
49. 2020/02/29
50. 2020/03/31
51. 2020/04/30
52. 2020/05/31
53. 2020/06/30
54. 2020/07/31
55. 2020/08/31
56. 2020/09/30
57. 2020/10/31
58. 2020/11/30
59. 2020/12/31
合計 (Σ):

Show all

VarianceINTC = Σ(RINTC,tRINTC)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

VarianceS&P 500 = Σ(RS&P 500,tRS&P 500)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

CovarianceINTC, S&P 500 = Σ(RINTC,tRINTC)×(RS&P 500,tRS&P 500) ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=


体系的なリスク推定 (β)

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VarianceINTC
VarianceS&P 500
CovarianceINTC, S&P 500
相関係数INTC, S&P 5001
βINTC2
αINTC3

ソース: Intel Corp. (NASDAQ:INTC) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

計算

1 相関係数INTC, S&P 500
= CovarianceINTC, S&P 500 ÷ (Standard deviationINTC × Standard deviationS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βINTC
= CovarianceINTC, S&P 500 ÷ VarianceS&P 500
= ÷
=

3 αINTC
= 平均INTC – βINTC × 平均S&P 500
= ×
=


期待収益率

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仮定
LT Treasury Compositeの収益率1 RF
市場ポートフォリオの期待収益率2 E(RM)
インテルの普通株の体系的なリスク βINTC
 
インテルの普通株の期待収益率3 E(RINTC)

ソース: Intel Corp. (NASDAQ:INTC) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

1 すべての未処理の固定クーポン米国財務省証券の10年未満で返済されない、または呼び出すことができない、加重されていない入札利回りの平均(リスクなしの収益率)。

2 詳細を見る »

3 E(RINTC) = RF + βINTC [E(RM) – RF]
= + []
=