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Qualcomm Inc. (NASDAQ:QCOM)

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資本資産価格モデル (CAPM)

Microsoft Excel

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収益率

Qualcomm Inc.、月次収益率

Microsoft Excel
Qualcomm Inc. (QCOM) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t 日付 価格QCOM,t1 配当QCOM,t1 RQCOM,t2 価格S&P 500,t RS&P 500,t3
2015/10/31
1. 2015/11/30
2. 2015/12/31
3. 2016/01/31
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 2021/08/31
71. 2021/09/30
平均 (R):
標準偏差:
Qualcomm Inc. (QCOM) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t 日付 価格QCOM,t1 配当QCOM,t1 RQCOM,t2 価格S&P 500,t RS&P 500,t3
2015/10/31
1. 2015/11/30
2. 2015/12/31
3. 2016/01/31
4. 2016/02/29
5. 2016/03/31
6. 2016/04/30
7. 2016/05/31
8. 2016/06/30
9. 2016/07/31
10. 2016/08/31
11. 2016/09/30
12. 2016/10/31
13. 2016/11/30
14. 2016/12/31
15. 2017/01/31
16. 2017/02/28
17. 2017/03/31
18. 2017/04/30
19. 2017/05/31
20. 2017/06/30
21. 2017/07/31
22. 2017/08/31
23. 2017/09/30
24. 2017/10/31
25. 2017/11/30
26. 2017/12/31
27. 2018/01/31
28. 2018/02/28
29. 2018/03/31
30. 2018/04/30
31. 2018/05/31
32. 2018/06/30
33. 2018/07/31
34. 2018/08/31
35. 2018/09/30
36. 2018/10/31
37. 2018/11/30
38. 2018/12/31
39. 2019/01/31
40. 2019/02/28
41. 2019/03/31
42. 2019/04/30
43. 2019/05/31
44. 2019/06/30
45. 2019/07/31
46. 2019/08/31
47. 2019/09/30
48. 2019/10/31
49. 2019/11/30
50. 2019/12/31
51. 2020/01/31
52. 2020/02/29
53. 2020/03/31
54. 2020/04/30
55. 2020/05/31
56. 2020/06/30
57. 2020/07/31
58. 2020/08/31
59. 2020/09/30
60. 2020/10/31
61. 2020/11/30
62. 2020/12/31
63. 2021/01/31
64. 2021/02/28
65. 2021/03/31
66. 2021/04/30
67. 2021/05/31
68. 2021/06/30
69. 2021/07/31
70. 2021/08/31
71. 2021/09/30
平均 (R):
標準偏差:

すべて表示

1 普通株式1株当たり米ドルのデータ(分割および株式配当調整後)

2 期間tにおけるQCOMの普通株式の収益率。

3 期間 tにおけるS&P 500(市場ポートフォリオの代理)の収益率


分散と共分散

Qualcomm Inc.、リターンの分散と共分散の計算

Microsoft Excel
t 日付 RQCOM,t RS&P 500,t (RQCOM,tRQCOM)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RQCOM,tRQCOM)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 2015/11/30
2. 2015/12/31
3. 2016/01/31
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 2021/08/31
71. 2021/09/30
トータル (Σ):
t 日付 RQCOM,t RS&P 500,t (RQCOM,tRQCOM)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RQCOM,tRQCOM)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 2015/11/30
2. 2015/12/31
3. 2016/01/31
4. 2016/02/29
5. 2016/03/31
6. 2016/04/30
7. 2016/05/31
8. 2016/06/30
9. 2016/07/31
10. 2016/08/31
11. 2016/09/30
12. 2016/10/31
13. 2016/11/30
14. 2016/12/31
15. 2017/01/31
16. 2017/02/28
17. 2017/03/31
18. 2017/04/30
19. 2017/05/31
20. 2017/06/30
21. 2017/07/31
22. 2017/08/31
23. 2017/09/30
24. 2017/10/31
25. 2017/11/30
26. 2017/12/31
27. 2018/01/31
28. 2018/02/28
29. 2018/03/31
30. 2018/04/30
31. 2018/05/31
32. 2018/06/30
33. 2018/07/31
34. 2018/08/31
35. 2018/09/30
36. 2018/10/31
37. 2018/11/30
38. 2018/12/31
39. 2019/01/31
40. 2019/02/28
41. 2019/03/31
42. 2019/04/30
43. 2019/05/31
44. 2019/06/30
45. 2019/07/31
46. 2019/08/31
47. 2019/09/30
48. 2019/10/31
49. 2019/11/30
50. 2019/12/31
51. 2020/01/31
52. 2020/02/29
53. 2020/03/31
54. 2020/04/30
55. 2020/05/31
56. 2020/06/30
57. 2020/07/31
58. 2020/08/31
59. 2020/09/30
60. 2020/10/31
61. 2020/11/30
62. 2020/12/31
63. 2021/01/31
64. 2021/02/28
65. 2021/03/31
66. 2021/04/30
67. 2021/05/31
68. 2021/06/30
69. 2021/07/31
70. 2021/08/31
71. 2021/09/30
トータル (Σ):

すべて表示

分散QCOM = Σ(RQCOM,tRQCOM)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

分散S&P 500 = Σ(RS&P 500,tRS&P 500)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

共 分散QCOM, S&P 500 = Σ(RQCOM,tRQCOM)×(RS&P 500,tRS&P 500) ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=


体系的なリスク推定 (β)

Microsoft Excel
分散QCOM
分散S&P 500
共 分散QCOM, S&P 500
相関係数QCOM, S&P 5001
βQCOM2
αQCOM3

計算

1 相関係数QCOM, S&P 500
= 共 分散QCOM, S&P 500 ÷ (標準偏差QCOM × 標準偏差S&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βQCOM
= 共 分散QCOM, S&P 500 ÷ 分散S&P 500
= ÷
=

3 αQCOM
= 平均QCOM – βQCOM × 平均S&P 500
= ×
=


期待収益率

Microsoft Excel
仮定
LT財務省コンポジットの収益率1 RF
市場ポートフォリオの期待収益率2 E(RM)
普通株式の体系的 Qualcomm リスク βQCOM
 
クアルコムの普通株式の期待収益率3 E(RQCOM)

1 10年以内に期限も呼び出もできないすべての未払いの固定クーポン米国債の入札利回りの加重平均(リスクフリーの収益率プロキシ)。

2 詳細を見る »

3 E(RQCOM) = RF + βQCOM [E(RM) – RF]
= + []
=