Stock Analysis on Net
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Express Scripts Holding Co. (NASDAQ:ESRX)

$22.49

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資本資産価格モデル (CAPM)

Microsoft Excel

資本資産価格モデル(CAPM)は、 Express Scripts普通株式などのリスク資産の期待収益率または必要な収益率を示します。

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収益率

Express Scripts Holding Co.、月間収益率

Microsoft Excel
Express Scripts Holding Co. (ESRX) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t 日付 価格ESRX,t1 配当ESRX,t1 RESRX,t2 価格S&P 500,t RS&P 500,t3
2013/01/31
1. 2013/02/28
2. 2013/03/31
3. 2013/04/30
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 2017/11/30
59. 2017/12/31
平均 (R):
標準偏差：
Express Scripts Holding Co. (ESRX) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t 日付 価格ESRX,t1 配当ESRX,t1 RESRX,t2 価格S&P 500,t RS&P 500,t3
2013/01/31
1. 2013/02/28
2. 2013/03/31
3. 2013/04/30
4. 2013/05/31
5. 2013/06/30
6. 2013/07/31
7. 2013/08/31
8. 2013/09/30
9. 2013/10/31
10. 2013/11/30
11. 2013/12/31
12. 2014/01/31
13. 2014/02/28
14. 2014/03/31
15. 2014/04/30
16. 2014/05/31
17. 2014/06/30
18. 2014/07/31
19. 2014/08/31
20. 2014/09/30
21. 2014/10/31
22. 2014/11/30
23. 2014/12/31
24. 2015/01/31
25. 2015/02/28
26. 2015/03/31
27. 2015/04/30
28. 2015/05/31
29. 2015/06/30
30. 2015/07/31
31. 2015/08/31
32. 2015/09/30
33. 2015/10/31
34. 2015/11/30
35. 2015/12/31
36. 2016/01/31
37. 2016/02/29
38. 2016/03/31
39. 2016/04/30
40. 2016/05/31
41. 2016/06/30
42. 2016/07/31
43. 2016/08/31
44. 2016/09/30
45. 2016/10/31
46. 2016/11/30
47. 2016/12/31
48. 2017/01/31
49. 2017/02/28
50. 2017/03/31
51. 2017/04/30
52. 2017/05/31
53. 2017/06/30
54. 2017/07/31
55. 2017/08/31
56. 2017/09/30
57. 2017/10/31
58. 2017/11/30
59. 2017/12/31
平均 (R):
標準偏差：

すべて表示

1 普通株式1株当たり米ドルで、分割および株式配当を調整したデータ。

2 期間 t中のESRXの普通株式の収益率。

3 期間tにおけるS&P 500(市場ポートフォリオプロキシ)の収益率。

分散と共分散

Express Scripts Holding Co.、分散の計算、および戻り値の共分散

Microsoft Excel
t 日付 RESRX,t RS&P 500,t (RESRX,t–RESRX)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RESRX,t–RESRX)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 2013/02/28
2. 2013/03/31
3. 2013/04/30
. . . . . . .
. . . . . . .
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58. 2017/11/30
59. 2017/12/31
トータル (Σ):
t 日付 RESRX,t RS&P 500,t (RESRX,t–RESRX)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RESRX,t–RESRX)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 2013/02/28
2. 2013/03/31
3. 2013/04/30
4. 2013/05/31
5. 2013/06/30
6. 2013/07/31
7. 2013/08/31
8. 2013/09/30
9. 2013/10/31
10. 2013/11/30
11. 2013/12/31
12. 2014/01/31
13. 2014/02/28
14. 2014/03/31
15. 2014/04/30
16. 2014/05/31
17. 2014/06/30
18. 2014/07/31
19. 2014/08/31
20. 2014/09/30
21. 2014/10/31
22. 2014/11/30
23. 2014/12/31
24. 2015/01/31
25. 2015/02/28
26. 2015/03/31
27. 2015/04/30
28. 2015/05/31
29. 2015/06/30
30. 2015/07/31
31. 2015/08/31
32. 2015/09/30
33. 2015/10/31
34. 2015/11/30
35. 2015/12/31
36. 2016/01/31
37. 2016/02/29
38. 2016/03/31
39. 2016/04/30
40. 2016/05/31
41. 2016/06/30
42. 2016/07/31
43. 2016/08/31
44. 2016/09/30
45. 2016/10/31
46. 2016/11/30
47. 2016/12/31
48. 2017/01/31
49. 2017/02/28
50. 2017/03/31
51. 2017/04/30
52. 2017/05/31
53. 2017/06/30
54. 2017/07/31
55. 2017/08/31
56. 2017/09/30
57. 2017/10/31
58. 2017/11/30
59. 2017/12/31
トータル (Σ):

すべて表示

分散ESRX = Σ(RESRX,t–RESRX)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

分散S&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

共 分散ESRX, S&P 500 = Σ(RESRX,t–RESRX)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

システマティックリスク推定 (β)

Microsoft Excel
分散ESRX
分散S&P 500
共 分散ESRX, S&P 500
相関係数ESRX, S&P 5001
βESRX2
αESRX3

計算

1 相関係数ESRX, S&P 500
= 共 分散ESRX, S&P 500 ÷ (標準偏差ESRX × 標準偏差S&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βESRX
= 共 分散ESRX, S&P 500 ÷ 分散S&P 500
= ÷
=

3 αESRX
= 平均ESRX – βESRX × 平均S&P 500
= – ×
=

期待収益率

Microsoft Excel
仮定
LT財務省総合の収益率1 RF
市場ポートフォリオの期待収益率2 E(RM)
普通株式 Express Scripts システマティックリスク βESRX
 
Express Scripts普通株式の期待収益率3 E(RESRX)

1 10年以内に期限が到来またはコール可能でないすべての固定クーポン米国債の入札利回りの非加重平均(リスクフリー収益率プロキシ)。

2 詳細を見る »

3 E(RESRX) = RF + βESRX [E(RM) – RF]
= + [ – ]
=