Stock Analysis on Net
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Shockwave Medical Inc. (NASDAQ:SWAV)

$22.49

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資本資産価格設定モデル (CAPM)

Microsoft Excel

資本資産価格モデル(CAPM)は、 Shockwave普通株式などのリスク資産の期待収益率または必要な収益率を示します。

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収益率

Shockwave Medical Inc.、月間収益率

Microsoft Excel
Shockwave Medical Inc. (SWAV) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t 日付 価格SWAV,t1 配当SWAV,t1 RSWAV,t2 価格S&P 500,t RS&P 500,t3
2019/03/31
1. 2019/04/30
2. 2019/05/31
3. 2019/06/30
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
56. 2023/11/30
57. 2023/12/31
平均 (R):
標準偏差：
Shockwave Medical Inc. (SWAV) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t 日付 価格SWAV,t1 配当SWAV,t1 RSWAV,t2 価格S&P 500,t RS&P 500,t3
2019/03/31
1. 2019/04/30
2. 2019/05/31
3. 2019/06/30
4. 2019/07/31
5. 2019/08/31
6. 2019/09/30
7. 2019/10/31
8. 2019/11/30
9. 2019/12/31
10. 2020/01/31
11. 2020/02/29
12. 2020/03/31
13. 2020/04/30
14. 2020/05/31
15. 2020/06/30
16. 2020/07/31
17. 2020/08/31
18. 2020/09/30
19. 2020/10/31
20. 2020/11/30
21. 2020/12/31
22. 2021/01/31
23. 2021/02/28
24. 2021/03/31
25. 2021/04/30
26. 2021/05/31
27. 2021/06/30
28. 2021/07/31
29. 2021/08/31
30. 2021/09/30
31. 2021/10/31
32. 2021/11/30
33. 2021/12/31
34. 2022/01/31
35. 2022/02/28
36. 2022/03/31
37. 2022/04/30
38. 2022/05/31
39. 2022/06/30
40. 2022/07/31
41. 2022/08/31
42. 2022/09/30
43. 2022/10/31
44. 2022/11/30
45. 2022/12/31
46. 2023/01/31
47. 2023/02/28
48. 2023/03/31
49. 2023/04/30
50. 2023/05/31
51. 2023/06/30
52. 2023/07/31
53. 2023/08/31
54. 2023/09/30
55. 2023/10/31
56. 2023/11/30
57. 2023/12/31
平均 (R):
標準偏差：

すべて表示

1 普通株式1株当たり米ドルのデータで、分割と株式配当を調整したものです。

2 期間 t中のSWAVの普通株式の収益率。

3 期間 tにおけるS&P 500(市場ポートフォリオの代理)の収益率。

分散と共分散

Shockwave Medical Inc.、分散の計算、および戻り値の共分散

Microsoft Excel
t 日付 RSWAV,t RS&P 500,t (RSWAV,t–RSWAV)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RSWAV,t–RSWAV)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 2019/04/30
2. 2019/05/31
3. 2019/06/30
. . . . . . .
. . . . . . .
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56. 2023/11/30
57. 2023/12/31
トータル (Σ):
t 日付 RSWAV,t RS&P 500,t (RSWAV,t–RSWAV)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RSWAV,t–RSWAV)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 2019/04/30
2. 2019/05/31
3. 2019/06/30
4. 2019/07/31
5. 2019/08/31
6. 2019/09/30
7. 2019/10/31
8. 2019/11/30
9. 2019/12/31
10. 2020/01/31
11. 2020/02/29
12. 2020/03/31
13. 2020/04/30
14. 2020/05/31
15. 2020/06/30
16. 2020/07/31
17. 2020/08/31
18. 2020/09/30
19. 2020/10/31
20. 2020/11/30
21. 2020/12/31
22. 2021/01/31
23. 2021/02/28
24. 2021/03/31
25. 2021/04/30
26. 2021/05/31
27. 2021/06/30
28. 2021/07/31
29. 2021/08/31
30. 2021/09/30
31. 2021/10/31
32. 2021/11/30
33. 2021/12/31
34. 2022/01/31
35. 2022/02/28
36. 2022/03/31
37. 2022/04/30
38. 2022/05/31
39. 2022/06/30
40. 2022/07/31
41. 2022/08/31
42. 2022/09/30
43. 2022/10/31
44. 2022/11/30
45. 2022/12/31
46. 2023/01/31
47. 2023/02/28
48. 2023/03/31
49. 2023/04/30
50. 2023/05/31
51. 2023/06/30
52. 2023/07/31
53. 2023/08/31
54. 2023/09/30
55. 2023/10/31
56. 2023/11/30
57. 2023/12/31
トータル (Σ):

すべて表示

分散SWAV = Σ(RSWAV,t–RSWAV)2 ÷ (57 – 1)
= ÷ (57 – 1)
=

分散S&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (57 – 1)
= ÷ (57 – 1)
=

共 分散SWAV, S&P 500 = Σ(RSWAV,t–RSWAV)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (57 – 1)
= ÷ (57 – 1)
=

システマティックなリスク推定 (β)

Microsoft Excel
分散SWAV
分散S&P 500
共 分散SWAV, S&P 500
相関係数SWAV, S&P 5001
βSWAV2
αSWAV3

計算

1 相関係数SWAV, S&P 500
= 共 分散SWAV, S&P 500 ÷ (標準偏差SWAV × 標準偏差S&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βSWAV
= 共 分散SWAV, S&P 500 ÷ 分散S&P 500
= ÷
=

3 αSWAV
= 平均SWAV – βSWAV × 平均S&P 500
= – ×
=

期待収益率

Microsoft Excel
仮定
LT国債総合の収益率1 RF
市場ポートフォリオの期待収益率2 E(RM)
普通株式 Shockwave システマティックリスク βSWAV
 
ショックウェーブ普通株式の期待収益率3 E(RSWAV)

1 10年以内に期限が到来しない、または償還不能となるすべての発行済み固定利回り米国債の入札利回りの加重平均(リスクフリー・リターン・プロキシ)。

2 詳しく見る »

3 E(RSWAV) = RF + βSWAV [E(RM) – RF]
= + [ – ]
=