Stock Analysis on Net
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Kinder Morgan Inc. (NYSE:KMI)

$22.49

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資本資産価格モデル (CAPM)

Microsoft Excel

資本資産価格モデル(CAPM)は、 KMI普通株式などのリスク資産の期待収益率または必要な収益率を示します。

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収益率

Kinder Morgan Inc.、月間収益率

Microsoft Excel
Kinder Morgan Inc. (KMI) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t 日付 価格KMI,t1 配当KMI,t1 RKMI,t2 価格S&P 500,t RS&P 500,t3
2015/01/31
1. 2015/02/28
2. 2015/03/31
3. 2015/04/30
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 2019/11/30
59. 2019/12/31
平均 (R):
標準偏差：
Kinder Morgan Inc. (KMI) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t 日付 価格KMI,t1 配当KMI,t1 RKMI,t2 価格S&P 500,t RS&P 500,t3
2015/01/31
1. 2015/02/28
2. 2015/03/31
3. 2015/04/30
4. 2015/05/31
5. 2015/06/30
6. 2015/07/31
7. 2015/08/31
8. 2015/09/30
9. 2015/10/31
10. 2015/11/30
11. 2015/12/31
12. 2016/01/31
13. 2016/02/29
14. 2016/03/31
15. 2016/04/30
16. 2016/05/31
17. 2016/06/30
18. 2016/07/31
19. 2016/08/31
20. 2016/09/30
21. 2016/10/31
22. 2016/11/30
23. 2016/12/31
24. 2017/01/31
25. 2017/02/28
26. 2017/03/31
27. 2017/04/30
28. 2017/05/31
29. 2017/06/30
30. 2017/07/31
31. 2017/08/31
32. 2017/09/30
33. 2017/10/31
34. 2017/11/30
35. 2017/12/31
36. 2018/01/31
37. 2018/02/28
38. 2018/03/31
39. 2018/04/30
40. 2018/05/31
41. 2018/06/30
42. 2018/07/31
43. 2018/08/31
44. 2018/09/30
45. 2018/10/31
46. 2018/11/30
47. 2018/12/31
48. 2019/01/31
49. 2019/02/28
50. 2019/03/31
51. 2019/04/30
52. 2019/05/31
53. 2019/06/30
54. 2019/07/31
55. 2019/08/31
56. 2019/09/30
57. 2019/10/31
58. 2019/11/30
59. 2019/12/31
平均 (R):
標準偏差：

すべて表示

1 普通株式1株当たり米ドルで、分割および株式配当を調整したデータ。

2 期間 tにおけるKMIの普通株式の収益率。

3 期間tにおけるS&P 500(市場ポートフォリオプロキシ)の収益率。

分散と共分散

Kinder Morgan Inc.、分散の計算、および戻り値の共分散

Microsoft Excel
t 日付 RKMI,t RS&P 500,t (RKMI,t–RKMI)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RKMI,t–RKMI)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 2015/02/28
2. 2015/03/31
3. 2015/04/30
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 2019/11/30
59. 2019/12/31
トータル (Σ):
t 日付 RKMI,t RS&P 500,t (RKMI,t–RKMI)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RKMI,t–RKMI)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 2015/02/28
2. 2015/03/31
3. 2015/04/30
4. 2015/05/31
5. 2015/06/30
6. 2015/07/31
7. 2015/08/31
8. 2015/09/30
9. 2015/10/31
10. 2015/11/30
11. 2015/12/31
12. 2016/01/31
13. 2016/02/29
14. 2016/03/31
15. 2016/04/30
16. 2016/05/31
17. 2016/06/30
18. 2016/07/31
19. 2016/08/31
20. 2016/09/30
21. 2016/10/31
22. 2016/11/30
23. 2016/12/31
24. 2017/01/31
25. 2017/02/28
26. 2017/03/31
27. 2017/04/30
28. 2017/05/31
29. 2017/06/30
30. 2017/07/31
31. 2017/08/31
32. 2017/09/30
33. 2017/10/31
34. 2017/11/30
35. 2017/12/31
36. 2018/01/31
37. 2018/02/28
38. 2018/03/31
39. 2018/04/30
40. 2018/05/31
41. 2018/06/30
42. 2018/07/31
43. 2018/08/31
44. 2018/09/30
45. 2018/10/31
46. 2018/11/30
47. 2018/12/31
48. 2019/01/31
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50. 2019/03/31
51. 2019/04/30
52. 2019/05/31
53. 2019/06/30
54. 2019/07/31
55. 2019/08/31
56. 2019/09/30
57. 2019/10/31
58. 2019/11/30
59. 2019/12/31
トータル (Σ):

すべて表示

分散KMI = Σ(RKMI,t–RKMI)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

分散S&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

共 分散KMI, S&P 500 = Σ(RKMI,t–RKMI)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

システマティックリスク推定 (β)

Microsoft Excel
分散KMI
分散S&P 500
共 分散KMI, S&P 500
相関係数KMI, S&P 5001
βKMI2
αKMI3

計算

1 相関係数KMI, S&P 500
= 共 分散KMI, S&P 500 ÷ (標準偏差KMI × 標準偏差S&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βKMI
= 共 分散KMI, S&P 500 ÷ 分散S&P 500
= ÷
=

3 αKMI
= 平均KMI – βKMI × 平均S&P 500
= – ×
=

期待収益率

Microsoft Excel
仮定
LT財務省総合の収益率1 RF
市場ポートフォリオの期待収益率2 E(RM)
普通株式 KMI システマティックリスク βKMI
 
KMI普通株式の期待収益率3 E(RKMI)

1 10年以内に期限が到来またはコール可能でないすべての固定クーポン米国債の入札利回りの非加重平均(リスクフリー収益率プロキシ)。

2 詳細を見る »

3 E(RKMI) = RF + βKMI [E(RM) – RF]
= + [ – ]
=