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Lowe’s Cos. Inc. (NYSE:LOW)

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資本資産価格モデル (CAPM)

中程度の難易度

キャピタルアセットプライシングモデル(CAPM)は、ロウズの普通株式のようなリスク資産の期待収益率または必要収益率を示します。


収益率

Lowe’s Cos. Inc.、毎月の収益率

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Lowe’s Cos. Inc. (LOW) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date 価格LOW,t1 配当LOW,t1 RLOW,t2 価格S&P 500,t RS&P 500,t3
2015/02/28
1. 2015/03/31
2. 2015/04/30
3. 2015/05/31
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 2020/12/31
71. 2021/01/31
平均 (R):
Standard deviation:

ソース: Lowe’s Cos. Inc. (NYSE:LOW) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

Lowe’s Cos. Inc. (LOW) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date 価格LOW,t1 配当LOW,t1 RLOW,t2 価格S&P 500,t RS&P 500,t3
2015/02/28
1. 2015/03/31
2. 2015/04/30
3. 2015/05/31
4. 2015/06/30
5. 2015/07/31
6. 2015/08/31
7. 2015/09/30
8. 2015/10/31
9. 2015/11/30
10. 2015/12/31
11. 2016/01/31
12. 2016/02/29
13. 2016/03/31
14. 2016/04/30
15. 2016/05/31
16. 2016/06/30
17. 2016/07/31
18. 2016/08/31
19. 2016/09/30
20. 2016/10/31
21. 2016/11/30
22. 2016/12/31
23. 2017/01/31
24. 2017/02/28
25. 2017/03/31
26. 2017/04/30
27. 2017/05/31
28. 2017/06/30
29. 2017/07/31
30. 2017/08/31
31. 2017/09/30
32. 2017/10/31
33. 2017/11/30
34. 2017/12/31
35. 2018/01/31
36. 2018/02/28
37. 2018/03/31
38. 2018/04/30
39. 2018/05/31
40. 2018/06/30
41. 2018/07/31
42. 2018/08/31
43. 2018/09/30
44. 2018/10/31
45. 2018/11/30
46. 2018/12/31
47. 2019/01/31
48. 2019/02/28
49. 2019/03/31
50. 2019/04/30
51. 2019/05/31
52. 2019/06/30
53. 2019/07/31
54. 2019/08/31
55. 2019/09/30
56. 2019/10/31
57. 2019/11/30
58. 2019/12/31
59. 2020/01/31
60. 2020/02/29
61. 2020/03/31
62. 2020/04/30
63. 2020/05/31
64. 2020/06/30
65. 2020/07/31
66. 2020/08/31
67. 2020/09/30
68. 2020/10/31
69. 2020/11/30
70. 2020/12/31
71. 2021/01/31
平均 (R):
Standard deviation:

ソース: Lowe’s Cos. Inc. (NYSE:LOW) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

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1 分割および株式配当を調整した、1株当たりの米ドルでのデータ。

2 期間t中のLOWの普通株の収益率。

3 期間tにおける S&P 500(市場ポートフォリオプロキシ)の収益率。


分散と共分散

Lowe’s Cos. Inc.、リターンの分散と共分散の計算

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t Date RLOW,t RS&P 500,t (RLOW,tRLOW)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RLOW,tRLOW)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 2015/03/31
2. 2015/04/30
3. 2015/05/31
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 2020/12/31
71. 2021/01/31
合計 (Σ):
t Date RLOW,t RS&P 500,t (RLOW,tRLOW)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RLOW,tRLOW)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 2015/03/31
2. 2015/04/30
3. 2015/05/31
4. 2015/06/30
5. 2015/07/31
6. 2015/08/31
7. 2015/09/30
8. 2015/10/31
9. 2015/11/30
10. 2015/12/31
11. 2016/01/31
12. 2016/02/29
13. 2016/03/31
14. 2016/04/30
15. 2016/05/31
16. 2016/06/30
17. 2016/07/31
18. 2016/08/31
19. 2016/09/30
20. 2016/10/31
21. 2016/11/30
22. 2016/12/31
23. 2017/01/31
24. 2017/02/28
25. 2017/03/31
26. 2017/04/30
27. 2017/05/31
28. 2017/06/30
29. 2017/07/31
30. 2017/08/31
31. 2017/09/30
32. 2017/10/31
33. 2017/11/30
34. 2017/12/31
35. 2018/01/31
36. 2018/02/28
37. 2018/03/31
38. 2018/04/30
39. 2018/05/31
40. 2018/06/30
41. 2018/07/31
42. 2018/08/31
43. 2018/09/30
44. 2018/10/31
45. 2018/11/30
46. 2018/12/31
47. 2019/01/31
48. 2019/02/28
49. 2019/03/31
50. 2019/04/30
51. 2019/05/31
52. 2019/06/30
53. 2019/07/31
54. 2019/08/31
55. 2019/09/30
56. 2019/10/31
57. 2019/11/30
58. 2019/12/31
59. 2020/01/31
60. 2020/02/29
61. 2020/03/31
62. 2020/04/30
63. 2020/05/31
64. 2020/06/30
65. 2020/07/31
66. 2020/08/31
67. 2020/09/30
68. 2020/10/31
69. 2020/11/30
70. 2020/12/31
71. 2021/01/31
合計 (Σ):

Show all

VarianceLOW = Σ(RLOW,tRLOW)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

VarianceS&P 500 = Σ(RS&P 500,tRS&P 500)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

CovarianceLOW, S&P 500 = Σ(RLOW,tRLOW)×(RS&P 500,tRS&P 500) ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=


体系的なリスク推定 (β)

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VarianceLOW
VarianceS&P 500
CovarianceLOW, S&P 500
相関係数LOW, S&P 5001
βLOW2
αLOW3

ソース: Lowe’s Cos. Inc. (NYSE:LOW) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

計算

1 相関係数LOW, S&P 500
= CovarianceLOW, S&P 500 ÷ (Standard deviationLOW × Standard deviationS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βLOW
= CovarianceLOW, S&P 500 ÷ VarianceS&P 500
= ÷
=

3 αLOW
= 平均LOW – βLOW × 平均S&P 500
= ×
=


期待収益率

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仮定
LT Treasury Compositeの収益率1 RF
市場ポートフォリオの期待収益率2 E(RM)
ロウの普通株の体系的なリスク βLOW
 
ロウの普通株式の期待収益率3 E(RLOW)

ソース: Lowe’s Cos. Inc. (NYSE:LOW) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

1 すべての未処理の固定クーポン米国財務省証券の10年未満で返済されない、または呼び出すことができない、加重されていない入札利回りの平均(リスクなしの収益率)。

2 詳細を見る »

3 E(RLOW) = RF + βLOW [E(RM) – RF]
= + []
=