Stock Analysis on Net
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Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN)

$19.99

資本資産価格モデル (CAPM)

Microsoft Excel

資本資産価格モデル(CAPM)は、 Amazon.comの普通株式などのリスク資産の期待収益率または必要収益率を示します。

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収益率

Amazon.com Inc.、月次収益率

Microsoft Excel
Amazon.com Inc. (AMZN) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t 日付 価格AMZN,t1 配当AMZN,t1 RAMZN,t2 価格S&P 500,t RS&P 500,t3
2018/01/31
1. 2018/02/28
2. 2018/03/31
3. 2018/04/30
. . . . . . .
. . . . . . .
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58. 2022/11/30
59. 2022/12/31
平均 (R):
標準偏差：
Amazon.com Inc. (AMZN) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t 日付 価格AMZN,t1 配当AMZN,t1 RAMZN,t2 価格S&P 500,t RS&P 500,t3
2018/01/31
1. 2018/02/28
2. 2018/03/31
3. 2018/04/30
4. 2018/05/31
5. 2018/06/30
6. 2018/07/31
7. 2018/08/31
8. 2018/09/30
9. 2018/10/31
10. 2018/11/30
11. 2018/12/31
12. 2019/01/31
13. 2019/02/28
14. 2019/03/31
15. 2019/04/30
16. 2019/05/31
17. 2019/06/30
18. 2019/07/31
19. 2019/08/31
20. 2019/09/30
21. 2019/10/31
22. 2019/11/30
23. 2019/12/31
24. 2020/01/31
25. 2020/02/29
26. 2020/03/31
27. 2020/04/30
28. 2020/05/31
29. 2020/06/30
30. 2020/07/31
31. 2020/08/31
32. 2020/09/30
33. 2020/10/31
34. 2020/11/30
35. 2020/12/31
36. 2021/01/31
37. 2021/02/28
38. 2021/03/31
39. 2021/04/30
40. 2021/05/31
41. 2021/06/30
42. 2021/07/31
43. 2021/08/31
44. 2021/09/30
45. 2021/10/31
46. 2021/11/30
47. 2021/12/31
48. 2022/01/31
49. 2022/02/28
50. 2022/03/31
51. 2022/04/30
52. 2022/05/31
53. 2022/06/30
54. 2022/07/31
55. 2022/08/31
56. 2022/09/30
57. 2022/10/31
58. 2022/11/30
59. 2022/12/31
平均 (R):
標準偏差：

すべて表示

1 普通株式1株当たり米ドルのデータ(分割および株式配当調整後)

2 期間 tにおけるAMZNの普通株式の収益率。

3 期間 tにおけるS&P 500(市場ポートフォリオの代理)の収益率

分散と共分散

Amazon.com Inc.、リターンの差異と共分散の計算

Microsoft Excel
t 日付 RAMZN,t RS&P 500,t (RAMZN,t–RAMZN)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RAMZN,t–RAMZN)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 2018/02/28
2. 2018/03/31
3. 2018/04/30
. . . . . . .
. . . . . . .
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58. 2022/11/30
59. 2022/12/31
トータル (Σ):
t 日付 RAMZN,t RS&P 500,t (RAMZN,t–RAMZN)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RAMZN,t–RAMZN)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 2018/02/28
2. 2018/03/31
3. 2018/04/30
4. 2018/05/31
5. 2018/06/30
6. 2018/07/31
7. 2018/08/31
8. 2018/09/30
9. 2018/10/31
10. 2018/11/30
11. 2018/12/31
12. 2019/01/31
13. 2019/02/28
14. 2019/03/31
15. 2019/04/30
16. 2019/05/31
17. 2019/06/30
18. 2019/07/31
19. 2019/08/31
20. 2019/09/30
21. 2019/10/31
22. 2019/11/30
23. 2019/12/31
24. 2020/01/31
25. 2020/02/29
26. 2020/03/31
27. 2020/04/30
28. 2020/05/31
29. 2020/06/30
30. 2020/07/31
31. 2020/08/31
32. 2020/09/30
33. 2020/10/31
34. 2020/11/30
35. 2020/12/31
36. 2021/01/31
37. 2021/02/28
38. 2021/03/31
39. 2021/04/30
40. 2021/05/31
41. 2021/06/30
42. 2021/07/31
43. 2021/08/31
44. 2021/09/30
45. 2021/10/31
46. 2021/11/30
47. 2021/12/31
48. 2022/01/31
49. 2022/02/28
50. 2022/03/31
51. 2022/04/30
52. 2022/05/31
53. 2022/06/30
54. 2022/07/31
55. 2022/08/31
56. 2022/09/30
57. 2022/10/31
58. 2022/11/30
59. 2022/12/31
トータル (Σ):

すべて表示

分散AMZN = Σ(RAMZN,t–RAMZN)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

分散S&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

共 分散AMZN, S&P 500 = Σ(RAMZN,t–RAMZN)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

体系的なリスク推定 (β)

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分散AMZN
分散S&P 500
共 分散AMZN, S&P 500
相関係数AMZN, S&P 5001
βAMZN2
αAMZN3

計算

1 相関係数AMZN, S&P 500
= 共 分散AMZN, S&P 500 ÷ (標準偏差AMZN × 標準偏差S&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βAMZN
= 共 分散AMZN, S&P 500 ÷ 分散S&P 500
= ÷
=

3 αAMZN
= 平均AMZN – βAMZN × 平均S&P 500
= – ×
=

期待収益率

Microsoft Excel
仮定
LT財務省コンポジットの収益率1 RF
市場ポートフォリオの期待収益率2 E(RM)
普通株式 Amazon.com システマティックリスク βAMZN
 
普通株式の予想収益率 Amazon.com3 E(RAMZN)

1 10年以内に期限も呼び出もできないすべての未払いの固定クーポン米国債の入札利回りの加重平均(リスクフリーの収益率プロキシ)。

2 詳細を見る »

3 E(RAMZN) = RF + βAMZN [E(RM) – RF]
= + [ – ]
=