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Home Depot Inc. (NYSE:HD)

$24.99

資本資産価格モデル (CAPM)

Microsoft Excel

資本資産価格モデル(CAPM)は、 Home Depot普通株式などのリスク資産の期待収益率または必要な収益率を示します。

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収益率

Home Depot Inc.、月間収益率

Microsoft Excel
Home Depot Inc. (HD) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t 日付 価格HD,t1 配当HD,t1 RHD,t2 価格S&P 500,t RS&P 500,t3
2018/02/28
1. 2018/03/31
2. 2018/04/30
3. 2018/05/31
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 2023/12/31
71. 2024/01/31
平均 (R):
標準偏差:
Home Depot Inc. (HD) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t 日付 価格HD,t1 配当HD,t1 RHD,t2 価格S&P 500,t RS&P 500,t3
2018/02/28
1. 2018/03/31
2. 2018/04/30
3. 2018/05/31
4. 2018/06/30
5. 2018/07/31
6. 2018/08/31
7. 2018/09/30
8. 2018/10/31
9. 2018/11/30
10. 2018/12/31
11. 2019/01/31
12. 2019/02/28
13. 2019/03/31
14. 2019/04/30
15. 2019/05/31
16. 2019/06/30
17. 2019/07/31
18. 2019/08/31
19. 2019/09/30
20. 2019/10/31
21. 2019/11/30
22. 2019/12/31
23. 2020/01/31
24. 2020/02/29
25. 2020/03/31
26. 2020/04/30
27. 2020/05/31
28. 2020/06/30
29. 2020/07/31
30. 2020/08/31
31. 2020/09/30
32. 2020/10/31
33. 2020/11/30
34. 2020/12/31
35. 2021/01/31
36. 2021/02/28
37. 2021/03/31
38. 2021/04/30
39. 2021/05/31
40. 2021/06/30
41. 2021/07/31
42. 2021/08/31
43. 2021/09/30
44. 2021/10/31
45. 2021/11/30
46. 2021/12/31
47. 2022/01/31
48. 2022/02/28
49. 2022/03/31
50. 2022/04/30
51. 2022/05/31
52. 2022/06/30
53. 2022/07/31
54. 2022/08/31
55. 2022/09/30
56. 2022/10/31
57. 2022/11/30
58. 2022/12/31
59. 2023/01/31
60. 2023/02/28
61. 2023/03/31
62. 2023/04/30
63. 2023/05/31
64. 2023/06/30
65. 2023/07/31
66. 2023/08/31
67. 2023/09/30
68. 2023/10/31
69. 2023/11/30
70. 2023/12/31
71. 2024/01/31
平均 (R):
標準偏差:

すべて表示

1 普通株式1株当たり米ドルで、分割および株式配当を調整したデータ。

2 期間 tにおけるHDの普通株式の収益率。

3 期間tにおけるS&P 500(市場ポートフォリオプロキシ)の収益率。


分散と共分散

Home Depot Inc.、分散の計算、および戻り値の共分散

Microsoft Excel
t 日付 RHD,t RS&P 500,t (RHD,tRHD)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RHD,tRHD)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 2018/03/31
2. 2018/04/30
3. 2018/05/31
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 2023/12/31
71. 2024/01/31
トータル (Σ):
t 日付 RHD,t RS&P 500,t (RHD,tRHD)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RHD,tRHD)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 2018/03/31
2. 2018/04/30
3. 2018/05/31
4. 2018/06/30
5. 2018/07/31
6. 2018/08/31
7. 2018/09/30
8. 2018/10/31
9. 2018/11/30
10. 2018/12/31
11. 2019/01/31
12. 2019/02/28
13. 2019/03/31
14. 2019/04/30
15. 2019/05/31
16. 2019/06/30
17. 2019/07/31
18. 2019/08/31
19. 2019/09/30
20. 2019/10/31
21. 2019/11/30
22. 2019/12/31
23. 2020/01/31
24. 2020/02/29
25. 2020/03/31
26. 2020/04/30
27. 2020/05/31
28. 2020/06/30
29. 2020/07/31
30. 2020/08/31
31. 2020/09/30
32. 2020/10/31
33. 2020/11/30
34. 2020/12/31
35. 2021/01/31
36. 2021/02/28
37. 2021/03/31
38. 2021/04/30
39. 2021/05/31
40. 2021/06/30
41. 2021/07/31
42. 2021/08/31
43. 2021/09/30
44. 2021/10/31
45. 2021/11/30
46. 2021/12/31
47. 2022/01/31
48. 2022/02/28
49. 2022/03/31
50. 2022/04/30
51. 2022/05/31
52. 2022/06/30
53. 2022/07/31
54. 2022/08/31
55. 2022/09/30
56. 2022/10/31
57. 2022/11/30
58. 2022/12/31
59. 2023/01/31
60. 2023/02/28
61. 2023/03/31
62. 2023/04/30
63. 2023/05/31
64. 2023/06/30
65. 2023/07/31
66. 2023/08/31
67. 2023/09/30
68. 2023/10/31
69. 2023/11/30
70. 2023/12/31
71. 2024/01/31
トータル (Σ):

すべて表示

分散HD = Σ(RHD,tRHD)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

分散S&P 500 = Σ(RS&P 500,tRS&P 500)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

共 分散HD, S&P 500 = Σ(RHD,tRHD)×(RS&P 500,tRS&P 500) ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=


システマティックリスク推定 (β)

Microsoft Excel
分散HD
分散S&P 500
共 分散HD, S&P 500
相関係数HD, S&P 5001
βHD2
αHD3

計算

1 相関係数HD, S&P 500
= 共 分散HD, S&P 500 ÷ (標準偏差HD × 標準偏差S&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βHD
= 共 分散HD, S&P 500 ÷ 分散S&P 500
= ÷
=

3 αHD
= 平均HD – βHD × 平均S&P 500
= ×
=


期待収益率

Microsoft Excel
仮定
LT財務省総合の収益率1 RF
市場ポートフォリオの期待収益率2 E(RM)
普通株式 Home Depot システマティックリスク βHD
 
ホーム・デポの普通株式の期待収益率3 E(RHD)

1 10年以内に期限が到来またはコール可能でないすべての固定クーポン米国債の入札利回りの非加重平均(リスクフリー収益率プロキシ)。

2 詳細を見る »

3 E(RHD) = RF + βHD [E(RM) – RF]
= + []
=