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Home Depot Inc. (NYSE:HD)

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資本資産価格モデル (CAPM)

中程度の難易度

資本資産価格設定モデル(CAPM)は、ホームデポの普通株式などのリスク資産の期待収益率または必要収益率を示します。


収益率

Home Depot Inc.、毎月の収益率

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Home Depot Inc. (HD) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date 価格HD,t1 配当HD,t1 RHD,t2 価格S&P 500,t RS&P 500,t3
2014/02/28
1. 2014/03/31
2. 2014/04/30
3. 2014/05/31
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 2019/12/31
71. 2020/01/31
平均 (R):
Standard deviation:

ソース: Home Depot Inc. (NYSE:HD) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

Home Depot Inc. (HD) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date 価格HD,t1 配当HD,t1 RHD,t2 価格S&P 500,t RS&P 500,t3
2014/02/28
1. 2014/03/31
2. 2014/04/30
3. 2014/05/31
4. 2014/06/30
5. 2014/07/31
6. 2014/08/31
7. 2014/09/30
8. 2014/10/31
9. 2014/11/30
10. 2014/12/31
11. 2015/01/31
12. 2015/02/28
13. 2015/03/31
14. 2015/04/30
15. 2015/05/31
16. 2015/06/30
17. 2015/07/31
18. 2015/08/31
19. 2015/09/30
20. 2015/10/31
21. 2015/11/30
22. 2015/12/31
23. 2016/01/31
24. 2016/02/29
25. 2016/03/31
26. 2016/04/30
27. 2016/05/31
28. 2016/06/30
29. 2016/07/31
30. 2016/08/31
31. 2016/09/30
32. 2016/10/31
33. 2016/11/30
34. 2016/12/31
35. 2017/01/31
36. 2017/02/28
37. 2017/03/31
38. 2017/04/30
39. 2017/05/31
40. 2017/06/30
41. 2017/07/31
42. 2017/08/31
43. 2017/09/30
44. 2017/10/31
45. 2017/11/30
46. 2017/12/31
47. 2018/01/31
48. 2018/02/28
49. 2018/03/31
50. 2018/04/30
51. 2018/05/31
52. 2018/06/30
53. 2018/07/31
54. 2018/08/31
55. 2018/09/30
56. 2018/10/31
57. 2018/11/30
58. 2018/12/31
59. 2019/01/31
60. 2019/02/28
61. 2019/03/31
62. 2019/04/30
63. 2019/05/31
64. 2019/06/30
65. 2019/07/31
66. 2019/08/31
67. 2019/09/30
68. 2019/10/31
69. 2019/11/30
70. 2019/12/31
71. 2020/01/31
平均 (R):
Standard deviation:

ソース: Home Depot Inc. (NYSE:HD) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

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1 分割および株式配当を調整した、1株当たりの米ドルでのデータ。

2 期間tにおけるHDの普通株の収益率。

3 期間tにおける S&P 500(市場ポートフォリオプロキシ)の収益率。


分散と共分散

Home Depot Inc.、リターンの分散と共分散の計算

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t Date RHD,t RS&P 500,t (RHD,tRHD)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RHD,tRHD)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 2014/03/31
2. 2014/04/30
3. 2014/05/31
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 2019/12/31
71. 2020/01/31
合計 (Σ):
t Date RHD,t RS&P 500,t (RHD,tRHD)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RHD,tRHD)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 2014/03/31
2. 2014/04/30
3. 2014/05/31
4. 2014/06/30
5. 2014/07/31
6. 2014/08/31
7. 2014/09/30
8. 2014/10/31
9. 2014/11/30
10. 2014/12/31
11. 2015/01/31
12. 2015/02/28
13. 2015/03/31
14. 2015/04/30
15. 2015/05/31
16. 2015/06/30
17. 2015/07/31
18. 2015/08/31
19. 2015/09/30
20. 2015/10/31
21. 2015/11/30
22. 2015/12/31
23. 2016/01/31
24. 2016/02/29
25. 2016/03/31
26. 2016/04/30
27. 2016/05/31
28. 2016/06/30
29. 2016/07/31
30. 2016/08/31
31. 2016/09/30
32. 2016/10/31
33. 2016/11/30
34. 2016/12/31
35. 2017/01/31
36. 2017/02/28
37. 2017/03/31
38. 2017/04/30
39. 2017/05/31
40. 2017/06/30
41. 2017/07/31
42. 2017/08/31
43. 2017/09/30
44. 2017/10/31
45. 2017/11/30
46. 2017/12/31
47. 2018/01/31
48. 2018/02/28
49. 2018/03/31
50. 2018/04/30
51. 2018/05/31
52. 2018/06/30
53. 2018/07/31
54. 2018/08/31
55. 2018/09/30
56. 2018/10/31
57. 2018/11/30
58. 2018/12/31
59. 2019/01/31
60. 2019/02/28
61. 2019/03/31
62. 2019/04/30
63. 2019/05/31
64. 2019/06/30
65. 2019/07/31
66. 2019/08/31
67. 2019/09/30
68. 2019/10/31
69. 2019/11/30
70. 2019/12/31
71. 2020/01/31
合計 (Σ):

Show all

VarianceHD = Σ(RHD,tRHD)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

VarianceS&P 500 = Σ(RS&P 500,tRS&P 500)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

CovarianceHD, S&P 500 = Σ(RHD,tRHD)×(RS&P 500,tRS&P 500) ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=


体系的なリスク推定 (β)

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VarianceHD
VarianceS&P 500
CovarianceHD, S&P 500
相関係数HD, S&P 5001
βHD2
αHD3

ソース: Home Depot Inc. (NYSE:HD) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

計算

1 相関係数HD, S&P 500
= CovarianceHD, S&P 500 ÷ (Standard deviationHD × Standard deviationS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βHD
= CovarianceHD, S&P 500 ÷ VarianceS&P 500
= ÷
=

3 αHD
= 平均HD – βHD × 平均S&P 500
= ×
=


期待収益率

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仮定
LT Treasury Compositeの収益率1 RF
市場ポートフォリオの期待収益率2 E(RM)
ホームデポの普通株の体系的なリスク βHD
 
Home Depotの普通株式の期待収益率3 E(RHD)

ソース: Home Depot Inc. (NYSE:HD) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

1 すべての未処理の固定クーポン米国財務省証券の10年未満で返済されない、または呼び出すことができない、加重されていない入札利回りの平均(リスクなしの収益率)。

2 詳細を見る »

3 E(RHD) = RF + βHD [E(RM) – RF]
= + []
=