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Mastercard Inc. (NYSE:MA)

$22.49

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資本資産価格モデル (CAPM)

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収益率

Mastercard Inc.、月間収益率

Microsoft Excel
Mastercard Inc. (MA) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t 日付 価格MA,t1 配当MA,t1 RMA,t2 価格S&P 500,t RS&P 500,t3
2018/01/31
1. 2018/02/28
2. 2018/03/31
3. 2018/04/30
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 2022/11/30
59. 2022/12/31
平均 (R):
標準偏差:
Mastercard Inc. (MA) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t 日付 価格MA,t1 配当MA,t1 RMA,t2 価格S&P 500,t RS&P 500,t3
2018/01/31
1. 2018/02/28
2. 2018/03/31
3. 2018/04/30
4. 2018/05/31
5. 2018/06/30
6. 2018/07/31
7. 2018/08/31
8. 2018/09/30
9. 2018/10/31
10. 2018/11/30
11. 2018/12/31
12. 2019/01/31
13. 2019/02/28
14. 2019/03/31
15. 2019/04/30
16. 2019/05/31
17. 2019/06/30
18. 2019/07/31
19. 2019/08/31
20. 2019/09/30
21. 2019/10/31
22. 2019/11/30
23. 2019/12/31
24. 2020/01/31
25. 2020/02/29
26. 2020/03/31
27. 2020/04/30
28. 2020/05/31
29. 2020/06/30
30. 2020/07/31
31. 2020/08/31
32. 2020/09/30
33. 2020/10/31
34. 2020/11/30
35. 2020/12/31
36. 2021/01/31
37. 2021/02/28
38. 2021/03/31
39. 2021/04/30
40. 2021/05/31
41. 2021/06/30
42. 2021/07/31
43. 2021/08/31
44. 2021/09/30
45. 2021/10/31
46. 2021/11/30
47. 2021/12/31
48. 2022/01/31
49. 2022/02/28
50. 2022/03/31
51. 2022/04/30
52. 2022/05/31
53. 2022/06/30
54. 2022/07/31
55. 2022/08/31
56. 2022/09/30
57. 2022/10/31
58. 2022/11/30
59. 2022/12/31
平均 (R):
標準偏差:

すべて表示

1 普通株式1株当たり米ドルで、分割および株式配当を調整したデータ。

2 期間 tにおけるMAの普通株式の収益率。

3 期間tにおけるS&P 500(市場ポートフォリオプロキシ)の収益率。


分散と共分散

Mastercard Inc.、分散の計算、および戻り値の共分散

Microsoft Excel
t 日付 RMA,t RS&P 500,t (RMA,tRMA)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RMA,tRMA)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 2018/02/28
2. 2018/03/31
3. 2018/04/30
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 2022/11/30
59. 2022/12/31
トータル (Σ):
t 日付 RMA,t RS&P 500,t (RMA,tRMA)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RMA,tRMA)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 2018/02/28
2. 2018/03/31
3. 2018/04/30
4. 2018/05/31
5. 2018/06/30
6. 2018/07/31
7. 2018/08/31
8. 2018/09/30
9. 2018/10/31
10. 2018/11/30
11. 2018/12/31
12. 2019/01/31
13. 2019/02/28
14. 2019/03/31
15. 2019/04/30
16. 2019/05/31
17. 2019/06/30
18. 2019/07/31
19. 2019/08/31
20. 2019/09/30
21. 2019/10/31
22. 2019/11/30
23. 2019/12/31
24. 2020/01/31
25. 2020/02/29
26. 2020/03/31
27. 2020/04/30
28. 2020/05/31
29. 2020/06/30
30. 2020/07/31
31. 2020/08/31
32. 2020/09/30
33. 2020/10/31
34. 2020/11/30
35. 2020/12/31
36. 2021/01/31
37. 2021/02/28
38. 2021/03/31
39. 2021/04/30
40. 2021/05/31
41. 2021/06/30
42. 2021/07/31
43. 2021/08/31
44. 2021/09/30
45. 2021/10/31
46. 2021/11/30
47. 2021/12/31
48. 2022/01/31
49. 2022/02/28
50. 2022/03/31
51. 2022/04/30
52. 2022/05/31
53. 2022/06/30
54. 2022/07/31
55. 2022/08/31
56. 2022/09/30
57. 2022/10/31
58. 2022/11/30
59. 2022/12/31
トータル (Σ):

すべて表示

分散MA = Σ(RMA,tRMA)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

分散S&P 500 = Σ(RS&P 500,tRS&P 500)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

共 分散MA, S&P 500 = Σ(RMA,tRMA)×(RS&P 500,tRS&P 500) ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=


システマティックリスク推定 (β)

Microsoft Excel
分散MA
分散S&P 500
共 分散MA, S&P 500
相関係数MA, S&P 5001
βMA2
αMA3

計算

1 相関係数MA, S&P 500
= 共 分散MA, S&P 500 ÷ (標準偏差MA × 標準偏差S&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βMA
= 共 分散MA, S&P 500 ÷ 分散S&P 500
= ÷
=

3 αMA
= 平均MA – βMA × 平均S&P 500
= ×
=


期待収益率

Microsoft Excel
仮定
LT財務省総合の収益率1 RF
市場ポートフォリオの期待収益率2 E(RM)
普通株式 Mastercard システマティックリスク βMA
 
Mastercard普通株式の期待収益率3 E(RMA)

1 10年以内に期限が到来またはコール可能でないすべての固定クーポン米国債の入札利回りの非加重平均(リスクフリー収益率プロキシ)。

2 詳細を見る »

3 E(RMA) = RF + βMA [E(RM) – RF]
= + []
=