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Activision Blizzard Inc. (NASDAQ:ATVI)

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資本資産価格モデル (CAPM)

中程度の難易度

資本資産価格モデル(CAPM)は、Activision Blizzardの普通株式のようなリスク資産の期待収益率または必要収益率を示します。


収益率

Activision Blizzard Inc.、毎月の収益率

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Activision Blizzard Inc. (ATVI) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date 価格ATVI,t1 配当ATVI,t1 RATVI,t2 価格S&P 500,t RS&P 500,t3
2016/01/31
1. 2016/02/29
2. 2016/03/31
3. 2016/04/30
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 2020/11/30
59. 2020/12/31
平均 (R):
Standard deviation:

ソース: Activision Blizzard Inc. (NASDAQ:ATVI) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

Activision Blizzard Inc. (ATVI) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date 価格ATVI,t1 配当ATVI,t1 RATVI,t2 価格S&P 500,t RS&P 500,t3
2016/01/31
1. 2016/02/29
2. 2016/03/31
3. 2016/04/30
4. 2016/05/31
5. 2016/06/30
6. 2016/07/31
7. 2016/08/31
8. 2016/09/30
9. 2016/10/31
10. 2016/11/30
11. 2016/12/31
12. 2017/01/31
13. 2017/02/28
14. 2017/03/31
15. 2017/04/30
16. 2017/05/31
17. 2017/06/30
18. 2017/07/31
19. 2017/08/31
20. 2017/09/30
21. 2017/10/31
22. 2017/11/30
23. 2017/12/31
24. 2018/01/31
25. 2018/02/28
26. 2018/03/31
27. 2018/04/30
28. 2018/05/31
29. 2018/06/30
30. 2018/07/31
31. 2018/08/31
32. 2018/09/30
33. 2018/10/31
34. 2018/11/30
35. 2018/12/31
36. 2019/01/31
37. 2019/02/28
38. 2019/03/31
39. 2019/04/30
40. 2019/05/31
41. 2019/06/30
42. 2019/07/31
43. 2019/08/31
44. 2019/09/30
45. 2019/10/31
46. 2019/11/30
47. 2019/12/31
48. 2020/01/31
49. 2020/02/29
50. 2020/03/31
51. 2020/04/30
52. 2020/05/31
53. 2020/06/30
54. 2020/07/31
55. 2020/08/31
56. 2020/09/30
57. 2020/10/31
58. 2020/11/30
59. 2020/12/31
平均 (R):
Standard deviation:

ソース: Activision Blizzard Inc. (NASDAQ:ATVI) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

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1 分割および株式配当を調整した、1株当たりの米ドルでのデータ。

2 期間tにおけるATVIの普通株の収益率。

3 期間tにおける S&P 500(市場ポートフォリオプロキシ)の収益率。


分散と共分散

Activision Blizzard Inc.、リターンの分散と共分散の計算

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t Date RATVI,t RS&P 500,t (RATVI,tRATVI)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RATVI,tRATVI)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 2016/02/29
2. 2016/03/31
3. 2016/04/30
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 2020/11/30
59. 2020/12/31
合計 (Σ):
t Date RATVI,t RS&P 500,t (RATVI,tRATVI)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RATVI,tRATVI)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 2016/02/29
2. 2016/03/31
3. 2016/04/30
4. 2016/05/31
5. 2016/06/30
6. 2016/07/31
7. 2016/08/31
8. 2016/09/30
9. 2016/10/31
10. 2016/11/30
11. 2016/12/31
12. 2017/01/31
13. 2017/02/28
14. 2017/03/31
15. 2017/04/30
16. 2017/05/31
17. 2017/06/30
18. 2017/07/31
19. 2017/08/31
20. 2017/09/30
21. 2017/10/31
22. 2017/11/30
23. 2017/12/31
24. 2018/01/31
25. 2018/02/28
26. 2018/03/31
27. 2018/04/30
28. 2018/05/31
29. 2018/06/30
30. 2018/07/31
31. 2018/08/31
32. 2018/09/30
33. 2018/10/31
34. 2018/11/30
35. 2018/12/31
36. 2019/01/31
37. 2019/02/28
38. 2019/03/31
39. 2019/04/30
40. 2019/05/31
41. 2019/06/30
42. 2019/07/31
43. 2019/08/31
44. 2019/09/30
45. 2019/10/31
46. 2019/11/30
47. 2019/12/31
48. 2020/01/31
49. 2020/02/29
50. 2020/03/31
51. 2020/04/30
52. 2020/05/31
53. 2020/06/30
54. 2020/07/31
55. 2020/08/31
56. 2020/09/30
57. 2020/10/31
58. 2020/11/30
59. 2020/12/31
合計 (Σ):

Show all

VarianceATVI = Σ(RATVI,tRATVI)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

VarianceS&P 500 = Σ(RS&P 500,tRS&P 500)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

CovarianceATVI, S&P 500 = Σ(RATVI,tRATVI)×(RS&P 500,tRS&P 500) ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=


体系的なリスク推定 (β)

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VarianceATVI
VarianceS&P 500
CovarianceATVI, S&P 500
相関係数ATVI, S&P 5001
βATVI2
αATVI3

ソース: Activision Blizzard Inc. (NASDAQ:ATVI) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

計算

1 相関係数ATVI, S&P 500
= CovarianceATVI, S&P 500 ÷ (Standard deviationATVI × Standard deviationS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βATVI
= CovarianceATVI, S&P 500 ÷ VarianceS&P 500
= ÷
=

3 αATVI
= 平均ATVI – βATVI × 平均S&P 500
= ×
=


期待収益率

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仮定
LT Treasury Compositeの収益率1 RF
市場ポートフォリオの期待収益率2 E(RM)
Activision Blizzardの普通株の体系的なリスク βATVI
 
Activision Blizzardの普通株の期待収益率3 E(RATVI)

ソース: Activision Blizzard Inc. (NASDAQ:ATVI) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

1 すべての未処理の固定クーポン米国財務省証券の10年未満で返済されない、または呼び出すことができない、加重されていない入札利回りの平均(リスクなしの収益率)。

2 詳細を見る »

3 E(RATVI) = RF + βATVI [E(RM) – RF]
= + []
=