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Air Products & Chemicals Inc. (NYSE:APD)

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資本資産価格モデル (CAPM)

中程度の難易度

資本資産価格設定モデル(CAPM)は、Air Productsの普通株式などのリスク資産の期待収益率または必要収益率を示します。


収益率

Air Products & Chemicals Inc.、毎月の収益率

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Air Products & Chemicals Inc. (APD) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date 価格APD,t1 配当APD,t1 RAPD,t2 価格S&P 500,t RS&P 500,t3
2014/10/31
1. 2014/11/30
2. 2014/12/31
3. 2015/01/31
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 2020/08/31
71. 2020/09/30
平均 (R):
Standard deviation:

ソース: Air Products & Chemicals Inc. (NYSE:APD) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

Air Products & Chemicals Inc. (APD) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date 価格APD,t1 配当APD,t1 RAPD,t2 価格S&P 500,t RS&P 500,t3
2014/10/31
1. 2014/11/30
2. 2014/12/31
3. 2015/01/31
4. 2015/02/28
5. 2015/03/31
6. 2015/04/30
7. 2015/05/31
8. 2015/06/30
9. 2015/07/31
10. 2015/08/31
11. 2015/09/30
12. 2015/10/31
13. 2015/11/30
14. 2015/12/31
15. 2016/01/31
16. 2016/02/29
17. 2016/03/31
18. 2016/04/30
19. 2016/05/31
20. 2016/06/30
21. 2016/07/31
22. 2016/08/31
23. 2016/09/30
24. 2016/10/31
25. 2016/11/30
26. 2016/12/31
27. 2017/01/31
28. 2017/02/28
29. 2017/03/31
30. 2017/04/30
31. 2017/05/31
32. 2017/06/30
33. 2017/07/31
34. 2017/08/31
35. 2017/09/30
36. 2017/10/31
37. 2017/11/30
38. 2017/12/31
39. 2018/01/31
40. 2018/02/28
41. 2018/03/31
42. 2018/04/30
43. 2018/05/31
44. 2018/06/30
45. 2018/07/31
46. 2018/08/31
47. 2018/09/30
48. 2018/10/31
49. 2018/11/30
50. 2018/12/31
51. 2019/01/31
52. 2019/02/28
53. 2019/03/31
54. 2019/04/30
55. 2019/05/31
56. 2019/06/30
57. 2019/07/31
58. 2019/08/31
59. 2019/09/30
60. 2019/10/31
61. 2019/11/30
62. 2019/12/31
63. 2020/01/31
64. 2020/02/29
65. 2020/03/31
66. 2020/04/30
67. 2020/05/31
68. 2020/06/30
69. 2020/07/31
70. 2020/08/31
71. 2020/09/30
平均 (R):
Standard deviation:

ソース: Air Products & Chemicals Inc. (NYSE:APD) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

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1 分割および株式配当を調整した、1株当たりの米ドルでのデータ。

2 期間tにおけるAPDの普通株の収益率。

3 期間tにおける S&P 500(市場ポートフォリオプロキシ)の収益率。


分散と共分散

Air Products & Chemicals Inc.、リターンの分散と共分散の計算

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t Date RAPD,t RS&P 500,t (RAPD,tRAPD)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RAPD,tRAPD)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 2014/11/30
2. 2014/12/31
3. 2015/01/31
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 2020/08/31
71. 2020/09/30
合計 (Σ):
t Date RAPD,t RS&P 500,t (RAPD,tRAPD)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RAPD,tRAPD)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 2014/11/30
2. 2014/12/31
3. 2015/01/31
4. 2015/02/28
5. 2015/03/31
6. 2015/04/30
7. 2015/05/31
8. 2015/06/30
9. 2015/07/31
10. 2015/08/31
11. 2015/09/30
12. 2015/10/31
13. 2015/11/30
14. 2015/12/31
15. 2016/01/31
16. 2016/02/29
17. 2016/03/31
18. 2016/04/30
19. 2016/05/31
20. 2016/06/30
21. 2016/07/31
22. 2016/08/31
23. 2016/09/30
24. 2016/10/31
25. 2016/11/30
26. 2016/12/31
27. 2017/01/31
28. 2017/02/28
29. 2017/03/31
30. 2017/04/30
31. 2017/05/31
32. 2017/06/30
33. 2017/07/31
34. 2017/08/31
35. 2017/09/30
36. 2017/10/31
37. 2017/11/30
38. 2017/12/31
39. 2018/01/31
40. 2018/02/28
41. 2018/03/31
42. 2018/04/30
43. 2018/05/31
44. 2018/06/30
45. 2018/07/31
46. 2018/08/31
47. 2018/09/30
48. 2018/10/31
49. 2018/11/30
50. 2018/12/31
51. 2019/01/31
52. 2019/02/28
53. 2019/03/31
54. 2019/04/30
55. 2019/05/31
56. 2019/06/30
57. 2019/07/31
58. 2019/08/31
59. 2019/09/30
60. 2019/10/31
61. 2019/11/30
62. 2019/12/31
63. 2020/01/31
64. 2020/02/29
65. 2020/03/31
66. 2020/04/30
67. 2020/05/31
68. 2020/06/30
69. 2020/07/31
70. 2020/08/31
71. 2020/09/30
合計 (Σ):

Show all

VarianceAPD = Σ(RAPD,tRAPD)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

VarianceS&P 500 = Σ(RS&P 500,tRS&P 500)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

CovarianceAPD, S&P 500 = Σ(RAPD,tRAPD)×(RS&P 500,tRS&P 500) ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=


体系的なリスク推定 (β)

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VarianceAPD
VarianceS&P 500
CovarianceAPD, S&P 500
相関係数APD, S&P 5001
βAPD2
αAPD3

ソース: Air Products & Chemicals Inc. (NYSE:APD) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

計算

1 相関係数APD, S&P 500
= CovarianceAPD, S&P 500 ÷ (Standard deviationAPD × Standard deviationS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βAPD
= CovarianceAPD, S&P 500 ÷ VarianceS&P 500
= ÷
=

3 αAPD
= 平均APD – βAPD × 平均S&P 500
= ×
=


期待収益率

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仮定
LT Treasury Compositeの収益率1 RF
市場ポートフォリオの期待収益率2 E(RM)
Air Productsの普通株の体系的なリスク βAPD
 
Air Productsの普通株式の期待収益率3 E(RAPD)

ソース: Air Products & Chemicals Inc. (NYSE:APD) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

1 すべての未処理の固定クーポン米国財務省証券の10年未満で返済されない、または呼び出すことができない、加重されていない入札利回りの平均(リスクなしの収益率)。

2 詳細を見る »

3 E(RAPD) = RF + βAPD [E(RM) – RF]
= + []
=