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CVS Health Corp. (NYSE:CVS)

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資本資産価格モデル (CAPM)

中程度の難易度

資本資産価格モデル(CAPM)は、CVS Healthの普通株などのリスク資産の期待収益率または必要収益率を示します。


収益率

CVS Health Corp.、毎月の収益率

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CVS Health Corp. (CVS) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date 価格CVS,t1 配当CVS,t1 RCVS,t2 価格S&P 500,t RS&P 500,t3
2015/01/31
1. 2015/02/28
2. 2015/03/31
3. 2015/04/30
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 2019/11/30
59. 2019/12/31
平均 (R):
Standard deviation:

ソース: CVS Health Corp. (NYSE:CVS) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

CVS Health Corp. (CVS) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date 価格CVS,t1 配当CVS,t1 RCVS,t2 価格S&P 500,t RS&P 500,t3
2015/01/31
1. 2015/02/28
2. 2015/03/31
3. 2015/04/30
4. 2015/05/31
5. 2015/06/30
6. 2015/07/31
7. 2015/08/31
8. 2015/09/30
9. 2015/10/31
10. 2015/11/30
11. 2015/12/31
12. 2016/01/31
13. 2016/02/29
14. 2016/03/31
15. 2016/04/30
16. 2016/05/31
17. 2016/06/30
18. 2016/07/31
19. 2016/08/31
20. 2016/09/30
21. 2016/10/31
22. 2016/11/30
23. 2016/12/31
24. 2017/01/31
25. 2017/02/28
26. 2017/03/31
27. 2017/04/30
28. 2017/05/31
29. 2017/06/30
30. 2017/07/31
31. 2017/08/31
32. 2017/09/30
33. 2017/10/31
34. 2017/11/30
35. 2017/12/31
36. 2018/01/31
37. 2018/02/28
38. 2018/03/31
39. 2018/04/30
40. 2018/05/31
41. 2018/06/30
42. 2018/07/31
43. 2018/08/31
44. 2018/09/30
45. 2018/10/31
46. 2018/11/30
47. 2018/12/31
48. 2019/01/31
49. 2019/02/28
50. 2019/03/31
51. 2019/04/30
52. 2019/05/31
53. 2019/06/30
54. 2019/07/31
55. 2019/08/31
56. 2019/09/30
57. 2019/10/31
58. 2019/11/30
59. 2019/12/31
平均 (R):
Standard deviation:

ソース: CVS Health Corp. (NYSE:CVS) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

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1 分割および株式配当を調整した、1株当たりの米ドルでのデータ。

2 期間tにおけるCVSの普通株の収益率。

3 期間tにおける S&P 500(市場ポートフォリオプロキシ)の収益率。


分散と共分散

CVS Health Corp.、リターンの分散と共分散の計算

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t Date RCVS,t RS&P 500,t (RCVS,tRCVS)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RCVS,tRCVS)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 2015/02/28
2. 2015/03/31
3. 2015/04/30
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 2019/11/30
59. 2019/12/31
合計 (Σ):
t Date RCVS,t RS&P 500,t (RCVS,tRCVS)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RCVS,tRCVS)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 2015/02/28
2. 2015/03/31
3. 2015/04/30
4. 2015/05/31
5. 2015/06/30
6. 2015/07/31
7. 2015/08/31
8. 2015/09/30
9. 2015/10/31
10. 2015/11/30
11. 2015/12/31
12. 2016/01/31
13. 2016/02/29
14. 2016/03/31
15. 2016/04/30
16. 2016/05/31
17. 2016/06/30
18. 2016/07/31
19. 2016/08/31
20. 2016/09/30
21. 2016/10/31
22. 2016/11/30
23. 2016/12/31
24. 2017/01/31
25. 2017/02/28
26. 2017/03/31
27. 2017/04/30
28. 2017/05/31
29. 2017/06/30
30. 2017/07/31
31. 2017/08/31
32. 2017/09/30
33. 2017/10/31
34. 2017/11/30
35. 2017/12/31
36. 2018/01/31
37. 2018/02/28
38. 2018/03/31
39. 2018/04/30
40. 2018/05/31
41. 2018/06/30
42. 2018/07/31
43. 2018/08/31
44. 2018/09/30
45. 2018/10/31
46. 2018/11/30
47. 2018/12/31
48. 2019/01/31
49. 2019/02/28
50. 2019/03/31
51. 2019/04/30
52. 2019/05/31
53. 2019/06/30
54. 2019/07/31
55. 2019/08/31
56. 2019/09/30
57. 2019/10/31
58. 2019/11/30
59. 2019/12/31
合計 (Σ):

Show all

VarianceCVS = Σ(RCVS,tRCVS)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

VarianceS&P 500 = Σ(RS&P 500,tRS&P 500)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

CovarianceCVS, S&P 500 = Σ(RCVS,tRCVS)×(RS&P 500,tRS&P 500) ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=


体系的なリスク推定 (β)

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VarianceCVS
VarianceS&P 500
CovarianceCVS, S&P 500
相関係数CVS, S&P 5001
βCVS2
αCVS3

ソース: CVS Health Corp. (NYSE:CVS) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

計算

1 相関係数CVS, S&P 500
= CovarianceCVS, S&P 500 ÷ (Standard deviationCVS × Standard deviationS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βCVS
= CovarianceCVS, S&P 500 ÷ VarianceS&P 500
= ÷
=

3 αCVS
= 平均CVS – βCVS × 平均S&P 500
= ×
=


期待収益率

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仮定
LT Treasury Compositeの収益率1 RF
市場ポートフォリオの期待収益率2 E(RM)
CVS Healthの普通株の体系的なリスク βCVS
 
CVS Healthの普通株の期待収益率3 E(RCVS)

ソース: CVS Health Corp. (NYSE:CVS) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

1 すべての未処理の固定クーポン米国財務省証券の10年未満で返済されない、または呼び出すことができない、加重されていない入札利回りの平均(リスクなしの収益率)。

2 詳細を見る »

3 E(RCVS) = RF + βCVS [E(RM) – RF]
= + []
=