Stock Analysis on Net
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Carrier Global Corp. (NYSE:CARR)

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資本資産価格モデル (CAPM)

Microsoft Excel

資本資産価格モデル(CAPM)は、 Carrierの普通株式などのリスク資産の期待収益率または必要収益率を示します。

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収益率

Carrier Global Corp.、月間収益率

Microsoft Excel
Carrier Global Corp. (CARR) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t 日付 価格CARR,t1 配当CARR,t1 RCARR,t2 価格S&P 500,t RS&P 500,t3
2020/03/31
1. 2020/04/30
2. 2020/05/31
3. 2020/06/30
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
32. 2022/11/30
33. 2022/12/31
平均 (R):
標準偏差：
Carrier Global Corp. (CARR) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t 日付 価格CARR,t1 配当CARR,t1 RCARR,t2 価格S&P 500,t RS&P 500,t3
2020/03/31
1. 2020/04/30
2. 2020/05/31
3. 2020/06/30
4. 2020/07/31
5. 2020/08/31
6. 2020/09/30
7. 2020/10/31
8. 2020/11/30
9. 2020/12/31
10. 2021/01/31
11. 2021/02/28
12. 2021/03/31
13. 2021/04/30
14. 2021/05/31
15. 2021/06/30
16. 2021/07/31
17. 2021/08/31
18. 2021/09/30
19. 2021/10/31
20. 2021/11/30
21. 2021/12/31
22. 2022/01/31
23. 2022/02/28
24. 2022/03/31
25. 2022/04/30
26. 2022/05/31
27. 2022/06/30
28. 2022/07/31
29. 2022/08/31
30. 2022/09/30
31. 2022/10/31
32. 2022/11/30
33. 2022/12/31
平均 (R):
標準偏差：

すべて表示

1 普通株式1株当たり米ドルで、分割および株式配当を調整したデータ。

2 期間 tにおけるCARRの普通株式の収益率。

3 期間tにおけるS&P 500(市場ポートフォリオプロキシ)の収益率。

分散と共分散

Carrier Global Corp.、分散の計算、および戻り値の共分散

Microsoft Excel
t 日付 RCARR,t RS&P 500,t (RCARR,t–RCARR)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RCARR,t–RCARR)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 2020/04/30
2. 2020/05/31
3. 2020/06/30
. . . . . . .
. . . . . . .
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32. 2022/11/30
33. 2022/12/31
トータル (Σ):
t 日付 RCARR,t RS&P 500,t (RCARR,t–RCARR)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RCARR,t–RCARR)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 2020/04/30
2. 2020/05/31
3. 2020/06/30
4. 2020/07/31
5. 2020/08/31
6. 2020/09/30
7. 2020/10/31
8. 2020/11/30
9. 2020/12/31
10. 2021/01/31
11. 2021/02/28
12. 2021/03/31
13. 2021/04/30
14. 2021/05/31
15. 2021/06/30
16. 2021/07/31
17. 2021/08/31
18. 2021/09/30
19. 2021/10/31
20. 2021/11/30
21. 2021/12/31
22. 2022/01/31
23. 2022/02/28
24. 2022/03/31
25. 2022/04/30
26. 2022/05/31
27. 2022/06/30
28. 2022/07/31
29. 2022/08/31
30. 2022/09/30
31. 2022/10/31
32. 2022/11/30
33. 2022/12/31
トータル (Σ):

すべて表示

分散CARR = Σ(RCARR,t–RCARR)2 ÷ (33 – 1)
= ÷ (33 – 1)
=

分散S&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (33 – 1)
= ÷ (33 – 1)
=

共 分散CARR, S&P 500 = Σ(RCARR,t–RCARR)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (33 – 1)
= ÷ (33 – 1)
=

システマティックリスク推定 (β)

Microsoft Excel
分散CARR
分散S&P 500
共 分散CARR, S&P 500
相関係数CARR, S&P 5001
βCARR2
αCARR3

計算

1 相関係数CARR, S&P 500
= 共 分散CARR, S&P 500 ÷ (標準偏差CARR × 標準偏差S&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βCARR
= 共 分散CARR, S&P 500 ÷ 分散S&P 500
= ÷
=

3 αCARR
= 平均CARR – βCARR × 平均S&P 500
= – ×
=

期待収益率

Microsoft Excel
仮定
LT財務省総合の収益率1 RF
市場ポートフォリオの期待収益率2 E(RM)
普通株式 Carrier システマティックリスク βCARR
 
キャリア普通株式の予想収益率3 E(RCARR)

1 10年以内に期限が到来またはコール可能でないすべての固定クーポン米国債の入札利回りの非加重平均(リスクフリー収益率プロキシ)。

2 詳細を見る »

3 E(RCARR) = RF + βCARR [E(RM) – RF]
= + [ – ]
=