Stock Analysis on Net
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Constellation Brands Inc. (NYSE:STZ)

$22.49

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資本資産価格モデル (CAPM)

Microsoft Excel

資本資産価格モデル(CAPM)は、 CBI普通株式などのリスク資産の期待収益率または必要な収益率を示します。

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収益率

Constellation Brands Inc.、月間収益率

Microsoft Excel
Constellation Brands Inc. (STZ) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t 日付 価格STZ,t1 配当STZ,t1 RSTZ,t2 価格S&P 500,t RS&P 500,t3
2016/03/31
1. 2016/04/30
2. 2016/05/31
3. 2016/06/30
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 2022/01/31
71. 2022/02/28
平均 (R):
標準偏差：
Constellation Brands Inc. (STZ) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t 日付 価格STZ,t1 配当STZ,t1 RSTZ,t2 価格S&P 500,t RS&P 500,t3
2016/03/31
1. 2016/04/30
2. 2016/05/31
3. 2016/06/30
4. 2016/07/31
5. 2016/08/31
6. 2016/09/30
7. 2016/10/31
8. 2016/11/30
9. 2016/12/31
10. 2017/01/31
11. 2017/02/28
12. 2017/03/31
13. 2017/04/30
14. 2017/05/31
15. 2017/06/30
16. 2017/07/31
17. 2017/08/31
18. 2017/09/30
19. 2017/10/31
20. 2017/11/30
21. 2017/12/31
22. 2018/01/31
23. 2018/02/28
24. 2018/03/31
25. 2018/04/30
26. 2018/05/31
27. 2018/06/30
28. 2018/07/31
29. 2018/08/31
30. 2018/09/30
31. 2018/10/31
32. 2018/11/30
33. 2018/12/31
34. 2019/01/31
35. 2019/02/28
36. 2019/03/31
37. 2019/04/30
38. 2019/05/31
39. 2019/06/30
40. 2019/07/31
41. 2019/08/31
42. 2019/09/30
43. 2019/10/31
44. 2019/11/30
45. 2019/12/31
46. 2020/01/31
47. 2020/02/29
48. 2020/03/31
49. 2020/04/30
50. 2020/05/31
51. 2020/06/30
52. 2020/07/31
53. 2020/08/31
54. 2020/09/30
55. 2020/10/31
56. 2020/11/30
57. 2020/12/31
58. 2021/01/31
59. 2021/02/28
60. 2021/03/31
61. 2021/04/30
62. 2021/05/31
63. 2021/06/30
64. 2021/07/31
65. 2021/08/31
66. 2021/09/30
67. 2021/10/31
68. 2021/11/30
69. 2021/12/31
70. 2022/01/31
71. 2022/02/28
平均 (R):
標準偏差：

すべて表示

1 普通株式1株当たり米ドルで、分割および株式配当を調整したデータ。

2 期間 tにおけるSTZの普通株式の収益率。

3 期間tにおけるS&P 500(市場ポートフォリオプロキシ)の収益率。

分散と共分散

Constellation Brands Inc.、分散の計算、および戻り値の共分散

Microsoft Excel
t 日付 RSTZ,t RS&P 500,t (RSTZ,t–RSTZ)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RSTZ,t–RSTZ)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 2016/04/30
2. 2016/05/31
3. 2016/06/30
. . . . . . .
. . . . . . .
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70. 2022/01/31
71. 2022/02/28
トータル (Σ):
t 日付 RSTZ,t RS&P 500,t (RSTZ,t–RSTZ)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RSTZ,t–RSTZ)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 2016/04/30
2. 2016/05/31
3. 2016/06/30
4. 2016/07/31
5. 2016/08/31
6. 2016/09/30
7. 2016/10/31
8. 2016/11/30
9. 2016/12/31
10. 2017/01/31
11. 2017/02/28
12. 2017/03/31
13. 2017/04/30
14. 2017/05/31
15. 2017/06/30
16. 2017/07/31
17. 2017/08/31
18. 2017/09/30
19. 2017/10/31
20. 2017/11/30
21. 2017/12/31
22. 2018/01/31
23. 2018/02/28
24. 2018/03/31
25. 2018/04/30
26. 2018/05/31
27. 2018/06/30
28. 2018/07/31
29. 2018/08/31
30. 2018/09/30
31. 2018/10/31
32. 2018/11/30
33. 2018/12/31
34. 2019/01/31
35. 2019/02/28
36. 2019/03/31
37. 2019/04/30
38. 2019/05/31
39. 2019/06/30
40. 2019/07/31
41. 2019/08/31
42. 2019/09/30
43. 2019/10/31
44. 2019/11/30
45. 2019/12/31
46. 2020/01/31
47. 2020/02/29
48. 2020/03/31
49. 2020/04/30
50. 2020/05/31
51. 2020/06/30
52. 2020/07/31
53. 2020/08/31
54. 2020/09/30
55. 2020/10/31
56. 2020/11/30
57. 2020/12/31
58. 2021/01/31
59. 2021/02/28
60. 2021/03/31
61. 2021/04/30
62. 2021/05/31
63. 2021/06/30
64. 2021/07/31
65. 2021/08/31
66. 2021/09/30
67. 2021/10/31
68. 2021/11/30
69. 2021/12/31
70. 2022/01/31
71. 2022/02/28
トータル (Σ):

すべて表示

分散STZ = Σ(RSTZ,t–RSTZ)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

分散S&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

共 分散STZ, S&P 500 = Σ(RSTZ,t–RSTZ)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

システマティックリスク推定 (β)

Microsoft Excel
分散STZ
分散S&P 500
共 分散STZ, S&P 500
相関係数STZ, S&P 5001
βSTZ2
αSTZ3

計算

1 相関係数STZ, S&P 500
= 共 分散STZ, S&P 500 ÷ (標準偏差STZ × 標準偏差S&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βSTZ
= 共 分散STZ, S&P 500 ÷ 分散S&P 500
= ÷
=

3 αSTZ
= 平均STZ – βSTZ × 平均S&P 500
= – ×
=

期待収益率

Microsoft Excel
仮定
LT財務省総合の収益率1 RF
市場ポートフォリオの期待収益率2 E(RM)
普通株式 CBI システマティックリスク βSTZ
 
CBI普通株式の期待収益率3 E(RSTZ)

1 10年以内に期限が到来またはコール可能でないすべての固定クーポン米国債の入札利回りの非加重平均(リスクフリー収益率プロキシ)。

2 詳細を見る »

3 E(RSTZ) = RF + βSTZ [E(RM) – RF]
= + [ – ]
=