Stock Analysis on Net
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Enphase Energy Inc. (NASDAQ:ENPH)

$19.99

資本資産価格モデル (CAPM)

Microsoft Excel

資本資産価格モデル(CAPM)は、 Enphase Energyの普通株式のようなリスク資産に対する期待または必要な収益率を示す。

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収益率

Enphase Energy Inc.、月次収益率

Microsoft Excel
Enphase Energy Inc. (ENPH) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t 日付 価格ENPH,t1 配当ENPH,t1 RENPH,t2 価格S&P 500,t RS&P 500,t3
2018/01/31
1. 2018/02/28
2. 2018/03/31
3. 2018/04/30
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 2022/11/30
59. 2022/12/31
平均 (R):
標準偏差：
Enphase Energy Inc. (ENPH) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t 日付 価格ENPH,t1 配当ENPH,t1 RENPH,t2 価格S&P 500,t RS&P 500,t3
2018/01/31
1. 2018/02/28
2. 2018/03/31
3. 2018/04/30
4. 2018/05/31
5. 2018/06/30
6. 2018/07/31
7. 2018/08/31
8. 2018/09/30
9. 2018/10/31
10. 2018/11/30
11. 2018/12/31
12. 2019/01/31
13. 2019/02/28
14. 2019/03/31
15. 2019/04/30
16. 2019/05/31
17. 2019/06/30
18. 2019/07/31
19. 2019/08/31
20. 2019/09/30
21. 2019/10/31
22. 2019/11/30
23. 2019/12/31
24. 2020/01/31
25. 2020/02/29
26. 2020/03/31
27. 2020/04/30
28. 2020/05/31
29. 2020/06/30
30. 2020/07/31
31. 2020/08/31
32. 2020/09/30
33. 2020/10/31
34. 2020/11/30
35. 2020/12/31
36. 2021/01/31
37. 2021/02/28
38. 2021/03/31
39. 2021/04/30
40. 2021/05/31
41. 2021/06/30
42. 2021/07/31
43. 2021/08/31
44. 2021/09/30
45. 2021/10/31
46. 2021/11/30
47. 2021/12/31
48. 2022/01/31
49. 2022/02/28
50. 2022/03/31
51. 2022/04/30
52. 2022/05/31
53. 2022/06/30
54. 2022/07/31
55. 2022/08/31
56. 2022/09/30
57. 2022/10/31
58. 2022/11/30
59. 2022/12/31
平均 (R):
標準偏差：

すべて表示

1 普通株式1株当たり米ドルのデータ(分割および株式配当調整後)

2 期間 tにおけるENPHの普通株式の収益率。

3 期間 tにおけるS&P 500(市場ポートフォリオの代理)の収益率

分散と共分散

Enphase Energy Inc.、リターンの差異と共分散の計算

Microsoft Excel
t 日付 RENPH,t RS&P 500,t (RENPH,t–RENPH)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RENPH,t–RENPH)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 2018/02/28
2. 2018/03/31
3. 2018/04/30
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 2022/11/30
59. 2022/12/31
トータル (Σ):
t 日付 RENPH,t RS&P 500,t (RENPH,t–RENPH)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RENPH,t–RENPH)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 2018/02/28
2. 2018/03/31
3. 2018/04/30
4. 2018/05/31
5. 2018/06/30
6. 2018/07/31
7. 2018/08/31
8. 2018/09/30
9. 2018/10/31
10. 2018/11/30
11. 2018/12/31
12. 2019/01/31
13. 2019/02/28
14. 2019/03/31
15. 2019/04/30
16. 2019/05/31
17. 2019/06/30
18. 2019/07/31
19. 2019/08/31
20. 2019/09/30
21. 2019/10/31
22. 2019/11/30
23. 2019/12/31
24. 2020/01/31
25. 2020/02/29
26. 2020/03/31
27. 2020/04/30
28. 2020/05/31
29. 2020/06/30
30. 2020/07/31
31. 2020/08/31
32. 2020/09/30
33. 2020/10/31
34. 2020/11/30
35. 2020/12/31
36. 2021/01/31
37. 2021/02/28
38. 2021/03/31
39. 2021/04/30
40. 2021/05/31
41. 2021/06/30
42. 2021/07/31
43. 2021/08/31
44. 2021/09/30
45. 2021/10/31
46. 2021/11/30
47. 2021/12/31
48. 2022/01/31
49. 2022/02/28
50. 2022/03/31
51. 2022/04/30
52. 2022/05/31
53. 2022/06/30
54. 2022/07/31
55. 2022/08/31
56. 2022/09/30
57. 2022/10/31
58. 2022/11/30
59. 2022/12/31
トータル (Σ):

すべて表示

分散ENPH = Σ(RENPH,t–RENPH)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

分散S&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

共 分散ENPH, S&P 500 = Σ(RENPH,t–RENPH)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

体系的なリスク推定 (β)

Microsoft Excel
分散ENPH
分散S&P 500
共 分散ENPH, S&P 500
相関係数ENPH, S&P 5001
βENPH2
αENPH3

計算

1 相関係数ENPH, S&P 500
= 共 分散ENPH, S&P 500 ÷ (標準偏差ENPH × 標準偏差S&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βENPH
= 共 分散ENPH, S&P 500 ÷ 分散S&P 500
= ÷
=

3 αENPH
= 平均ENPH – βENPH × 平均S&P 500
= – ×
=

期待収益率

Microsoft Excel
仮定
LT財務省コンポジットの収益率1 RF
市場ポートフォリオの期待収益率2 E(RM)
普通株式の Enphase Energy のシステマティックリスク βENPH
 
エンフェーズ・エナジー普通株式の期待収益率3 E(RENPH)

1 10年以内に期限も呼び出もできないすべての未払いの固定クーポン米国債の入札利回りの加重平均(リスクフリーの収益率プロキシ)。

2 詳細を見る »

3 E(RENPH) = RF + βENPH [E(RM) – RF]
= + [ – ]
=