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Monster Beverage Corp. (NASDAQ:MNST)

この会社はアーカイブに移動しました! 財務データは2024年5月7日以降更新されていません。

資本資産価格設定モデル (CAPM)

資本資産価格モデル(CAPM)は、普通株式 Monster Beverageのようなリスク資産の予想または必要な収益率を示します。

収益率
分散と共分散
システマティックなリスク推定 (β)
期待収益率

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収益率

Monster Beverage Corp.、月間収益率

		Monster Beverage Corp. (MNST)			Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t	日付	価格_MNST,t¹	配当_MNST,t¹	R_MNST,t²	価格_{S&P 500,t}	R_{S&P 500,t}³
	2019/01/31
1.	2019/02/28
2.	2019/03/31
3.	2019/04/30
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
58.	2023/11/30
59.	2023/12/31
平均 (R):
標準偏差：

		Monster Beverage Corp. (MNST)			Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t	日付	価格_MNST,t¹	配当_MNST,t¹	R_MNST,t²	価格_{S&P 500,t}	R_{S&P 500,t}³
	2019/01/31
1.	2019/02/28
2.	2019/03/31
3.	2019/04/30
4.	2019/05/31
5.	2019/06/30
6.	2019/07/31
7.	2019/08/31
8.	2019/09/30
9.	2019/10/31
10.	2019/11/30
11.	2019/12/31
12.	2020/01/31
13.	2020/02/29
14.	2020/03/31
15.	2020/04/30
16.	2020/05/31
17.	2020/06/30
18.	2020/07/31
19.	2020/08/31
20.	2020/09/30
21.	2020/10/31
22.	2020/11/30
23.	2020/12/31
24.	2021/01/31
25.	2021/02/28
26.	2021/03/31
27.	2021/04/30
28.	2021/05/31
29.	2021/06/30
30.	2021/07/31
31.	2021/08/31
32.	2021/09/30
33.	2021/10/31
34.	2021/11/30
35.	2021/12/31
36.	2022/01/31
37.	2022/02/28
38.	2022/03/31
39.	2022/04/30
40.	2022/05/31
41.	2022/06/30
42.	2022/07/31
43.	2022/08/31
44.	2022/09/30
45.	2022/10/31
46.	2022/11/30
47.	2022/12/31
48.	2023/01/31
49.	2023/02/28
50.	2023/03/31
51.	2023/04/30
52.	2023/05/31
53.	2023/06/30
54.	2023/07/31
55.	2023/08/31
56.	2023/09/30
57.	2023/10/31
58.	2023/11/30
59.	2023/12/31
平均 (R):
標準偏差：

すべて表示

¹ 普通株式1株当たり米ドルのデータで、分割と株式配当を調整したものです。

² 期間 tにおけるMNSTの普通株式の収益率。

³ 期間 tにおけるS&P 500(市場ポートフォリオの代理)の収益率。

分散と共分散

Monster Beverage Corp.、分散の計算、および戻り値の共分散

t	日付	R_MNST,t	R_{S&P 500,t}	(R_MNST,t–R_MNST)²	(R_{S&P 500,t}–R_{S&P 500})²	(R_MNST,t–R_MNST)×(R_{S&P 500,t}–R_{S&P 500})
1.	2019/02/28
2.	2019/03/31
3.	2019/04/30
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
58.	2023/11/30
59.	2023/12/31
トータル (Σ):

t	日付	R_MNST,t	R_{S&P 500,t}	(R_MNST,t–R_MNST)²	(R_{S&P 500,t}–R_{S&P 500})²	(R_MNST,t–R_MNST)×(R_{S&P 500,t}–R_{S&P 500})
1.	2019/02/28
2.	2019/03/31
3.	2019/04/30
4.	2019/05/31
5.	2019/06/30
6.	2019/07/31
7.	2019/08/31
8.	2019/09/30
9.	2019/10/31
10.	2019/11/30
11.	2019/12/31
12.	2020/01/31
13.	2020/02/29
14.	2020/03/31
15.	2020/04/30
16.	2020/05/31
17.	2020/06/30
18.	2020/07/31
19.	2020/08/31
20.	2020/09/30
21.	2020/10/31
22.	2020/11/30
23.	2020/12/31
24.	2021/01/31
25.	2021/02/28
26.	2021/03/31
27.	2021/04/30
28.	2021/05/31
29.	2021/06/30
30.	2021/07/31
31.	2021/08/31
32.	2021/09/30
33.	2021/10/31
34.	2021/11/30
35.	2021/12/31
36.	2022/01/31
37.	2022/02/28
38.	2022/03/31
39.	2022/04/30
40.	2022/05/31
41.	2022/06/30
42.	2022/07/31
43.	2022/08/31
44.	2022/09/30
45.	2022/10/31
46.	2022/11/30
47.	2022/12/31
48.	2023/01/31
49.	2023/02/28
50.	2023/03/31
51.	2023/04/30
52.	2023/05/31
53.	2023/06/30
54.	2023/07/31
55.	2023/08/31
56.	2023/09/30
57.	2023/10/31
58.	2023/11/30
59.	2023/12/31
トータル (Σ):

すべて表示

分散_MNST = Σ(R_MNST,t–R_MNST)² ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

分散_{S&P 500} = Σ(R_{S&P 500,t}–R_{S&P 500})² ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

共分散_{MNST, S&P 500} = Σ(R_MNST,t–R_MNST)×(R_{S&P 500,t}–R_{S&P 500}) ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

システマティックなリスク推定 (β)

分散_MNST
分散_{S&P 500}
共分散_{MNST, S&P 500}
相関係数_{MNST, S&P 500}¹
β_MNST²
α_MNST³

計算

¹ 相関係数_{MNST, S&P 500}
= 共分散_{MNST, S&P 500} ÷ (標準偏差_MNST × 標準偏差_{S&P 500})
= ÷ ( × )
=

² β_MNST
= 共分散_{MNST, S&P 500} ÷ 分散_{S&P 500}
= ÷
=

³ α_MNST
= 平均_MNST – β_MNST × 平均_{S&P 500}
= – ×
=

期待収益率

仮定
LT国債総合の収益率¹	R_F
市場ポートフォリオの期待収益率²	E(R_M)
普通株式のシステマティックリスクMonster Beverage	β_MNST

モンスタービバレッジの普通株式の予想収益率³	E(R_MNST)

¹ 10年以内に期限が到来しない、または償還不能となるすべての発行済み固定利回り米国債の入札利回りの加重平均(リスクフリー・リターン・プロキシ)。

² 詳しく見る »

³ E(R_MNST) = R_F + β_MNST [E(R_M) – R_F]
= + [ – ]
=

	Monster Beverage Corp.	その他の会社(以前に購入していない)
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