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Becton, Dickinson & Co. (NYSE:BDX)

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資本資産価格モデル (CAPM)

中程度の難易度

資本資産価格モデル（CAPM）は、BDの普通株式のようなリスク資産の期待収益率または必要収益率を示します。

収益率

Becton, Dickinson & Co.、毎月の収益率

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Becton, Dickinson & Co. (BDX) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date 価格BDX,t1 配当BDX,t1 RBDX,t2 価格S&P 500,t RS&P 500,t3
2014/10/31
1. 2014/11/30
2. 2014/12/31
3. 2015/01/31
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 2020/08/31
71. 2020/09/30
平均 (R):
Standard deviation:

ソース： Becton, Dickinson & Co. (NYSE:BDX) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

Becton, Dickinson & Co. (BDX) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date 価格BDX,t1 配当BDX,t1 RBDX,t2 価格S&P 500,t RS&P 500,t3
2014/10/31
1. 2014/11/30
2. 2014/12/31
3. 2015/01/31
4. 2015/02/28
5. 2015/03/31
6. 2015/04/30
7. 2015/05/31
8. 2015/06/30
9. 2015/07/31
10. 2015/08/31
11. 2015/09/30
12. 2015/10/31
13. 2015/11/30
14. 2015/12/31
15. 2016/01/31
16. 2016/02/29
17. 2016/03/31
18. 2016/04/30
19. 2016/05/31
20. 2016/06/30
21. 2016/07/31
22. 2016/08/31
23. 2016/09/30
24. 2016/10/31
25. 2016/11/30
26. 2016/12/31
27. 2017/01/31
28. 2017/02/28
29. 2017/03/31
30. 2017/04/30
31. 2017/05/31
32. 2017/06/30
33. 2017/07/31
34. 2017/08/31
35. 2017/09/30
36. 2017/10/31
37. 2017/11/30
38. 2017/12/31
39. 2018/01/31
40. 2018/02/28
41. 2018/03/31
42. 2018/04/30
43. 2018/05/31
44. 2018/06/30
45. 2018/07/31
46. 2018/08/31
47. 2018/09/30
48. 2018/10/31
49. 2018/11/30
50. 2018/12/31
51. 2019/01/31
52. 2019/02/28
53. 2019/03/31
54. 2019/04/30
55. 2019/05/31
56. 2019/06/30
57. 2019/07/31
58. 2019/08/31
59. 2019/09/30
60. 2019/10/31
61. 2019/11/30
62. 2019/12/31
63. 2020/01/31
64. 2020/02/29
65. 2020/03/31
66. 2020/04/30
67. 2020/05/31
68. 2020/06/30
69. 2020/07/31
70. 2020/08/31
71. 2020/09/30
平均 (R):
Standard deviation:

ソース： Becton, Dickinson & Co. (NYSE:BDX) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

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1 分割および株式配当を調整した、1株当たりの米ドルでのデータ。

2 期間tにおけるBDXの普通株の収益率。

3 期間tにおける S＆P 500（市場ポートフォリオプロキシ）の収益率。

分散と共分散

Becton, Dickinson & Co.、リターンの分散と共分散の計算

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t Date RBDX,t RS&P 500,t (RBDX,t–RBDX)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RBDX,t–RBDX)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 2014/11/30
2. 2014/12/31
3. 2015/01/31
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 2020/08/31
71. 2020/09/30
合計 (Σ):
t Date RBDX,t RS&P 500,t (RBDX,t–RBDX)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RBDX,t–RBDX)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 2014/11/30
2. 2014/12/31
3. 2015/01/31
4. 2015/02/28
5. 2015/03/31
6. 2015/04/30
7. 2015/05/31
8. 2015/06/30
9. 2015/07/31
10. 2015/08/31
11. 2015/09/30
12. 2015/10/31
13. 2015/11/30
14. 2015/12/31
15. 2016/01/31
16. 2016/02/29
17. 2016/03/31
18. 2016/04/30
19. 2016/05/31
20. 2016/06/30
21. 2016/07/31
22. 2016/08/31
23. 2016/09/30
24. 2016/10/31
25. 2016/11/30
26. 2016/12/31
27. 2017/01/31
28. 2017/02/28
29. 2017/03/31
30. 2017/04/30
31. 2017/05/31
32. 2017/06/30
33. 2017/07/31
34. 2017/08/31
35. 2017/09/30
36. 2017/10/31
37. 2017/11/30
38. 2017/12/31
39. 2018/01/31
40. 2018/02/28
41. 2018/03/31
42. 2018/04/30
43. 2018/05/31
44. 2018/06/30
45. 2018/07/31
46. 2018/08/31
47. 2018/09/30
48. 2018/10/31
49. 2018/11/30
50. 2018/12/31
51. 2019/01/31
52. 2019/02/28
53. 2019/03/31
54. 2019/04/30
55. 2019/05/31
56. 2019/06/30
57. 2019/07/31
58. 2019/08/31
59. 2019/09/30
60. 2019/10/31
61. 2019/11/30
62. 2019/12/31
63. 2020/01/31
64. 2020/02/29
65. 2020/03/31
66. 2020/04/30
67. 2020/05/31
68. 2020/06/30
69. 2020/07/31
70. 2020/08/31
71. 2020/09/30
合計 (Σ):

Show all

VarianceBDX = Σ(RBDX,t–RBDX)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

VarianceS&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

CovarianceBDX, S&P 500 = Σ(RBDX,t–RBDX)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

体系的なリスク推定 (β)

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VarianceBDX
VarianceS&P 500
CovarianceBDX, S&P 500
相関係数BDX, S&P 5001
βBDX2
αBDX3

ソース： Becton, Dickinson & Co. (NYSE:BDX) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

計算

1 相関係数BDX, S&P 500
= CovarianceBDX, S&P 500 ÷ (Standard deviationBDX × Standard deviationS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βBDX
= CovarianceBDX, S&P 500 ÷ VarianceS&P 500
= ÷
=

3 αBDX
= 平均BDX – βBDX × 平均S&P 500
= – ×
=

期待収益率

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仮定
LT Treasury Compositeの収益率1 RF
市場ポートフォリオの期待収益率2 E(RM)
BDの普通株の体系的なリスク βBDX
 
BDの普通株の期待収益率3 E(RBDX)

ソース： Becton, Dickinson & Co. (NYSE:BDX) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

1 すべての未処理の固定クーポン米国財務省証券の10年未満で返済されない、または呼び出すことができない、加重されていない入札利回りの平均（リスクなしの収益率）。

2 詳細を見る »

3 E(RBDX) = RF + βBDX [E(RM) – RF]
= + [ – ]
=