Stock Analysis on Net
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Keurig Dr Pepper Inc. (NASDAQ:KDP)

$22.49

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資本資産価格モデル (CAPM)

Microsoft Excel

資本資産価格モデル(CAPM)は、 KDPの普通株式などのリスク資産の期待収益率または必要収益率を示します。

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収益率

Keurig Dr Pepper Inc.、月間収益率

Microsoft Excel
Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t 日付 価格KDP,t1 配当KDP,t1 RKDP,t2 価格S&P 500,t RS&P 500,t3
2018/01/31
1. 2018/02/28
2. 2018/03/31
3. 2018/04/30
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
46. 2021/11/30
47. 2021/12/31
平均 (R):
標準偏差：
Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t 日付 価格KDP,t1 配当KDP,t1 RKDP,t2 価格S&P 500,t RS&P 500,t3
2018/01/31
1. 2018/02/28
2. 2018/03/31
3. 2018/04/30
4. 2018/05/31
5. 2018/06/30
6. 2018/07/31
7. 2018/08/31
8. 2018/09/30
9. 2018/10/31
10. 2018/11/30
11. 2018/12/31
12. 2019/01/31
13. 2019/02/28
14. 2019/03/31
15. 2019/04/30
16. 2019/05/31
17. 2019/06/30
18. 2019/07/31
19. 2019/08/31
20. 2019/09/30
21. 2019/10/31
22. 2019/11/30
23. 2019/12/31
24. 2020/01/31
25. 2020/02/29
26. 2020/03/31
27. 2020/04/30
28. 2020/05/31
29. 2020/06/30
30. 2020/07/31
31. 2020/08/31
32. 2020/09/30
33. 2020/10/31
34. 2020/11/30
35. 2020/12/31
36. 2021/01/31
37. 2021/02/28
38. 2021/03/31
39. 2021/04/30
40. 2021/05/31
41. 2021/06/30
42. 2021/07/31
43. 2021/08/31
44. 2021/09/30
45. 2021/10/31
46. 2021/11/30
47. 2021/12/31
平均 (R):
標準偏差：

すべて表示

1 普通株式1株当たり米ドルで、分割および株式配当を調整したデータ。

2 期間 tにおけるKDPの普通株式の収益率。

3 期間tにおけるS&P 500(市場ポートフォリオプロキシ)の収益率。

分散と共分散

Keurig Dr Pepper Inc.、分散の計算、および戻り値の共分散

Microsoft Excel
t 日付 RKDP,t RS&P 500,t (RKDP,t–RKDP)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RKDP,t–RKDP)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 2018/02/28
2. 2018/03/31
3. 2018/04/30
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
46. 2021/11/30
47. 2021/12/31
トータル (Σ):
t 日付 RKDP,t RS&P 500,t (RKDP,t–RKDP)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RKDP,t–RKDP)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 2018/02/28
2. 2018/03/31
3. 2018/04/30
4. 2018/05/31
5. 2018/06/30
6. 2018/07/31
7. 2018/08/31
8. 2018/09/30
9. 2018/10/31
10. 2018/11/30
11. 2018/12/31
12. 2019/01/31
13. 2019/02/28
14. 2019/03/31
15. 2019/04/30
16. 2019/05/31
17. 2019/06/30
18. 2019/07/31
19. 2019/08/31
20. 2019/09/30
21. 2019/10/31
22. 2019/11/30
23. 2019/12/31
24. 2020/01/31
25. 2020/02/29
26. 2020/03/31
27. 2020/04/30
28. 2020/05/31
29. 2020/06/30
30. 2020/07/31
31. 2020/08/31
32. 2020/09/30
33. 2020/10/31
34. 2020/11/30
35. 2020/12/31
36. 2021/01/31
37. 2021/02/28
38. 2021/03/31
39. 2021/04/30
40. 2021/05/31
41. 2021/06/30
42. 2021/07/31
43. 2021/08/31
44. 2021/09/30
45. 2021/10/31
46. 2021/11/30
47. 2021/12/31
トータル (Σ):

すべて表示

分散KDP = Σ(RKDP,t–RKDP)2 ÷ (47 – 1)
= ÷ (47 – 1)
=

分散S&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (47 – 1)
= ÷ (47 – 1)
=

共 分散KDP, S&P 500 = Σ(RKDP,t–RKDP)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (47 – 1)
= ÷ (47 – 1)
=

システマティックリスク推定 (β)

Microsoft Excel
分散KDP
分散S&P 500
共 分散KDP, S&P 500
相関係数KDP, S&P 5001
βKDP2
αKDP3

計算

1 相関係数KDP, S&P 500
= 共 分散KDP, S&P 500 ÷ (標準偏差KDP × 標準偏差S&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βKDP
= 共 分散KDP, S&P 500 ÷ 分散S&P 500
= ÷
=

3 αKDP
= 平均KDP – βKDP × 平均S&P 500
= – ×
=

期待収益率

Microsoft Excel
仮定
LT財務省総合の収益率1 RF
市場ポートフォリオの期待収益率2 E(RM)
普通株式 KDP システマティックリスク βKDP
 
KDP普通株式の予想収益率3 E(RKDP)

1 10年以内に期限が到来またはコール可能でないすべての固定クーポン米国債の入札利回りの非加重平均(リスクフリー収益率プロキシ)。

2 詳細を見る »

3 E(RKDP) = RF + βKDP [E(RM) – RF]
= + [ – ]
=