Stock Analysis on Net
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Keurig Dr Pepper Inc. (NASDAQ:KDP)

$22.49

この会社は アーカイブに移動しました! 財務データは2022年7月28日以降更新されていません。

資本資産価格設定モデル (CAPM)

Microsoft Excel

資本資産価格モデル(CAPM)は、普通株式 KDPのようなリスク資産の予想または必要な収益率を示します。

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収益率

Keurig Dr Pepper Inc.、月間収益率

Microsoft Excel
Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t 日付 価格KDP,t1 配当KDP,t1 RKDP,t2 価格S&P 500,t RS&P 500,t3
2018/01/31
1. 2018/02/28
2. 2018/03/31
3. 2018/04/30
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
46. 2021/11/30
47. 2021/12/31
平均 (R):
標準偏差：
Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t 日付 価格KDP,t1 配当KDP,t1 RKDP,t2 価格S&P 500,t RS&P 500,t3
2018/01/31
1. 2018/02/28
2. 2018/03/31
3. 2018/04/30
4. 2018/05/31
5. 2018/06/30
6. 2018/07/31
7. 2018/08/31
8. 2018/09/30
9. 2018/10/31
10. 2018/11/30
11. 2018/12/31
12. 2019/01/31
13. 2019/02/28
14. 2019/03/31
15. 2019/04/30
16. 2019/05/31
17. 2019/06/30
18. 2019/07/31
19. 2019/08/31
20. 2019/09/30
21. 2019/10/31
22. 2019/11/30
23. 2019/12/31
24. 2020/01/31
25. 2020/02/29
26. 2020/03/31
27. 2020/04/30
28. 2020/05/31
29. 2020/06/30
30. 2020/07/31
31. 2020/08/31
32. 2020/09/30
33. 2020/10/31
34. 2020/11/30
35. 2020/12/31
36. 2021/01/31
37. 2021/02/28
38. 2021/03/31
39. 2021/04/30
40. 2021/05/31
41. 2021/06/30
42. 2021/07/31
43. 2021/08/31
44. 2021/09/30
45. 2021/10/31
46. 2021/11/30
47. 2021/12/31
平均 (R):
標準偏差：

すべて表示

1 普通株式1株当たり米ドルのデータで、分割と株式配当を調整したものです。

2 期間tにおけるKDPの普通株式の収益率。

3 期間 tにおけるS&P 500(市場ポートフォリオの代理)の収益率。

分散と共分散

Keurig Dr Pepper Inc.、分散の計算、および戻り値の共分散

Microsoft Excel
t 日付 RKDP,t RS&P 500,t (RKDP,t–RKDP)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RKDP,t–RKDP)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 2018/02/28
2. 2018/03/31
3. 2018/04/30
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
46. 2021/11/30
47. 2021/12/31
トータル (Σ):
t 日付 RKDP,t RS&P 500,t (RKDP,t–RKDP)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RKDP,t–RKDP)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 2018/02/28
2. 2018/03/31
3. 2018/04/30
4. 2018/05/31
5. 2018/06/30
6. 2018/07/31
7. 2018/08/31
8. 2018/09/30
9. 2018/10/31
10. 2018/11/30
11. 2018/12/31
12. 2019/01/31
13. 2019/02/28
14. 2019/03/31
15. 2019/04/30
16. 2019/05/31
17. 2019/06/30
18. 2019/07/31
19. 2019/08/31
20. 2019/09/30
21. 2019/10/31
22. 2019/11/30
23. 2019/12/31
24. 2020/01/31
25. 2020/02/29
26. 2020/03/31
27. 2020/04/30
28. 2020/05/31
29. 2020/06/30
30. 2020/07/31
31. 2020/08/31
32. 2020/09/30
33. 2020/10/31
34. 2020/11/30
35. 2020/12/31
36. 2021/01/31
37. 2021/02/28
38. 2021/03/31
39. 2021/04/30
40. 2021/05/31
41. 2021/06/30
42. 2021/07/31
43. 2021/08/31
44. 2021/09/30
45. 2021/10/31
46. 2021/11/30
47. 2021/12/31
トータル (Σ):

すべて表示

分散KDP = Σ(RKDP,t–RKDP)2 ÷ (47 – 1)
= ÷ (47 – 1)
=

分散S&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (47 – 1)
= ÷ (47 – 1)
=

共 分散KDP, S&P 500 = Σ(RKDP,t–RKDP)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (47 – 1)
= ÷ (47 – 1)
=

システマティックなリスク推定 (β)

Microsoft Excel
分散KDP
分散S&P 500
共 分散KDP, S&P 500
相関係数KDP, S&P 5001
βKDP2
αKDP3

計算

1 相関係数KDP, S&P 500
= 共 分散KDP, S&P 500 ÷ (標準偏差KDP × 標準偏差S&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βKDP
= 共 分散KDP, S&P 500 ÷ 分散S&P 500
= ÷
=

3 αKDP
= 平均KDP – βKDP × 平均S&P 500
= – ×
=

期待収益率

Microsoft Excel
仮定
LT国債総合の収益率1 RF
市場ポートフォリオの期待収益率2 E(RM)
普通株式のシステマティック・リスクKDP βKDP
 
KDP普通株式の期待収益率3 E(RKDP)

1 10年以内に期限が到来しない、または償還不能となるすべての発行済み固定利回り米国債の入札利回りの加重平均(リスクフリー・リターン・プロキシ)。

2 詳しく見る »

3 E(RKDP) = RF + βKDP [E(RM) – RF]
= + [ – ]
=