Stock Analysis on Net
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Automatic Data Processing Inc. (NASDAQ:ADP)

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資本資産価格設定モデル (CAPM)

Microsoft Excel

資本資産価格モデル(CAPM)は、 ADP普通株式などのリスク資産の期待収益率または必要な収益率を示します。

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収益率

Automatic Data Processing Inc.、月間収益率

Microsoft Excel
Automatic Data Processing Inc. (ADP) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t 日付 価格ADP,t1 配当ADP,t1 RADP,t2 価格S&P 500,t RS&P 500,t3
2015/07/31
1. 2015/08/31
2. 2015/09/30
3. 2015/10/31
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 2021/05/31
71. 2021/06/30
平均 (R):
標準偏差：
Automatic Data Processing Inc. (ADP) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t 日付 価格ADP,t1 配当ADP,t1 RADP,t2 価格S&P 500,t RS&P 500,t3
2015/07/31
1. 2015/08/31
2. 2015/09/30
3. 2015/10/31
4. 2015/11/30
5. 2015/12/31
6. 2016/01/31
7. 2016/02/29
8. 2016/03/31
9. 2016/04/30
10. 2016/05/31
11. 2016/06/30
12. 2016/07/31
13. 2016/08/31
14. 2016/09/30
15. 2016/10/31
16. 2016/11/30
17. 2016/12/31
18. 2017/01/31
19. 2017/02/28
20. 2017/03/31
21. 2017/04/30
22. 2017/05/31
23. 2017/06/30
24. 2017/07/31
25. 2017/08/31
26. 2017/09/30
27. 2017/10/31
28. 2017/11/30
29. 2017/12/31
30. 2018/01/31
31. 2018/02/28
32. 2018/03/31
33. 2018/04/30
34. 2018/05/31
35. 2018/06/30
36. 2018/07/31
37. 2018/08/31
38. 2018/09/30
39. 2018/10/31
40. 2018/11/30
41. 2018/12/31
42. 2019/01/31
43. 2019/02/28
44. 2019/03/31
45. 2019/04/30
46. 2019/05/31
47. 2019/06/30
48. 2019/07/31
49. 2019/08/31
50. 2019/09/30
51. 2019/10/31
52. 2019/11/30
53. 2019/12/31
54. 2020/01/31
55. 2020/02/29
56. 2020/03/31
57. 2020/04/30
58. 2020/05/31
59. 2020/06/30
60. 2020/07/31
61. 2020/08/31
62. 2020/09/30
63. 2020/10/31
64. 2020/11/30
65. 2020/12/31
66. 2021/01/31
67. 2021/02/28
68. 2021/03/31
69. 2021/04/30
70. 2021/05/31
71. 2021/06/30
平均 (R):
標準偏差：

すべて表示

1 普通株式1株当たり米ドルのデータで、分割と株式配当を調整したものです。

2 期間 tにおけるADPの普通株式の収益率。

3 期間 tにおけるS&P 500(市場ポートフォリオの代理)の収益率。

分散と共分散

Automatic Data Processing Inc.、分散の計算、および戻り値の共分散

Microsoft Excel
t 日付 RADP,t RS&P 500,t (RADP,t–RADP)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RADP,t–RADP)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 2015/08/31
2. 2015/09/30
3. 2015/10/31
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 2021/05/31
71. 2021/06/30
トータル (Σ):
t 日付 RADP,t RS&P 500,t (RADP,t–RADP)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RADP,t–RADP)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 2015/08/31
2. 2015/09/30
3. 2015/10/31
4. 2015/11/30
5. 2015/12/31
6. 2016/01/31
7. 2016/02/29
8. 2016/03/31
9. 2016/04/30
10. 2016/05/31
11. 2016/06/30
12. 2016/07/31
13. 2016/08/31
14. 2016/09/30
15. 2016/10/31
16. 2016/11/30
17. 2016/12/31
18. 2017/01/31
19. 2017/02/28
20. 2017/03/31
21. 2017/04/30
22. 2017/05/31
23. 2017/06/30
24. 2017/07/31
25. 2017/08/31
26. 2017/09/30
27. 2017/10/31
28. 2017/11/30
29. 2017/12/31
30. 2018/01/31
31. 2018/02/28
32. 2018/03/31
33. 2018/04/30
34. 2018/05/31
35. 2018/06/30
36. 2018/07/31
37. 2018/08/31
38. 2018/09/30
39. 2018/10/31
40. 2018/11/30
41. 2018/12/31
42. 2019/01/31
43. 2019/02/28
44. 2019/03/31
45. 2019/04/30
46. 2019/05/31
47. 2019/06/30
48. 2019/07/31
49. 2019/08/31
50. 2019/09/30
51. 2019/10/31
52. 2019/11/30
53. 2019/12/31
54. 2020/01/31
55. 2020/02/29
56. 2020/03/31
57. 2020/04/30
58. 2020/05/31
59. 2020/06/30
60. 2020/07/31
61. 2020/08/31
62. 2020/09/30
63. 2020/10/31
64. 2020/11/30
65. 2020/12/31
66. 2021/01/31
67. 2021/02/28
68. 2021/03/31
69. 2021/04/30
70. 2021/05/31
71. 2021/06/30
トータル (Σ):

すべて表示

分散ADP = Σ(RADP,t–RADP)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

分散S&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

共 分散ADP, S&P 500 = Σ(RADP,t–RADP)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

システマティックなリスク推定 (β)

Microsoft Excel
分散ADP
分散S&P 500
共 分散ADP, S&P 500
相関係数ADP, S&P 5001
βADP2
αADP3

計算

1 相関係数ADP, S&P 500
= 共 分散ADP, S&P 500 ÷ (標準偏差ADP × 標準偏差S&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βADP
= 共 分散ADP, S&P 500 ÷ 分散S&P 500
= ÷
=

3 αADP
= 平均ADP – βADP × 平均S&P 500
= – ×
=

期待収益率

Microsoft Excel
仮定
LT国債総合の収益率1 RF
市場ポートフォリオの期待収益率2 E(RM)
普通株式 ADP システマティックリスク βADP
 
ADP普通株式の期待収益率3 E(RADP)

1 10年以内に期限が到来しない、または償還不能となるすべての発行済み固定利回り米国債の入札利回りの加重平均(リスクフリー・リターン・プロキシ)。

2 詳しく見る »

3 E(RADP) = RF + βADP [E(RM) – RF]
= + [ – ]
=