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Automatic Data Processing Inc. (NASDAQ:ADP)

$22.49

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資本資産価格モデル (CAPM)

Microsoft Excel

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収益率

Automatic Data Processing Inc.、月間収益率

Microsoft Excel
Automatic Data Processing Inc. (ADP) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t 日付 価格ADP,t1 配当ADP,t1 RADP,t2 価格S&P 500,t RS&P 500,t3
2015/07/31
1. 2015/08/31
2. 2015/09/30
3. 2015/10/31
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 2021/05/31
71. 2021/06/30
平均 (R):
標準偏差:
Automatic Data Processing Inc. (ADP) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t 日付 価格ADP,t1 配当ADP,t1 RADP,t2 価格S&P 500,t RS&P 500,t3
2015/07/31
1. 2015/08/31
2. 2015/09/30
3. 2015/10/31
4. 2015/11/30
5. 2015/12/31
6. 2016/01/31
7. 2016/02/29
8. 2016/03/31
9. 2016/04/30
10. 2016/05/31
11. 2016/06/30
12. 2016/07/31
13. 2016/08/31
14. 2016/09/30
15. 2016/10/31
16. 2016/11/30
17. 2016/12/31
18. 2017/01/31
19. 2017/02/28
20. 2017/03/31
21. 2017/04/30
22. 2017/05/31
23. 2017/06/30
24. 2017/07/31
25. 2017/08/31
26. 2017/09/30
27. 2017/10/31
28. 2017/11/30
29. 2017/12/31
30. 2018/01/31
31. 2018/02/28
32. 2018/03/31
33. 2018/04/30
34. 2018/05/31
35. 2018/06/30
36. 2018/07/31
37. 2018/08/31
38. 2018/09/30
39. 2018/10/31
40. 2018/11/30
41. 2018/12/31
42. 2019/01/31
43. 2019/02/28
44. 2019/03/31
45. 2019/04/30
46. 2019/05/31
47. 2019/06/30
48. 2019/07/31
49. 2019/08/31
50. 2019/09/30
51. 2019/10/31
52. 2019/11/30
53. 2019/12/31
54. 2020/01/31
55. 2020/02/29
56. 2020/03/31
57. 2020/04/30
58. 2020/05/31
59. 2020/06/30
60. 2020/07/31
61. 2020/08/31
62. 2020/09/30
63. 2020/10/31
64. 2020/11/30
65. 2020/12/31
66. 2021/01/31
67. 2021/02/28
68. 2021/03/31
69. 2021/04/30
70. 2021/05/31
71. 2021/06/30
平均 (R):
標準偏差:

すべて表示

1 普通株式1株当たり米ドルで、分割および株式配当を調整したデータ。

2 期間 t中のADPの普通株式の収益率。

3 期間tにおけるS&P 500(市場ポートフォリオプロキシ)の収益率。


分散と共分散

Automatic Data Processing Inc.、分散の計算、および戻り値の共分散

Microsoft Excel
t 日付 RADP,t RS&P 500,t (RADP,tRADP)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RADP,tRADP)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 2015/08/31
2. 2015/09/30
3. 2015/10/31
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 2021/05/31
71. 2021/06/30
トータル (Σ):
t 日付 RADP,t RS&P 500,t (RADP,tRADP)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RADP,tRADP)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 2015/08/31
2. 2015/09/30
3. 2015/10/31
4. 2015/11/30
5. 2015/12/31
6. 2016/01/31
7. 2016/02/29
8. 2016/03/31
9. 2016/04/30
10. 2016/05/31
11. 2016/06/30
12. 2016/07/31
13. 2016/08/31
14. 2016/09/30
15. 2016/10/31
16. 2016/11/30
17. 2016/12/31
18. 2017/01/31
19. 2017/02/28
20. 2017/03/31
21. 2017/04/30
22. 2017/05/31
23. 2017/06/30
24. 2017/07/31
25. 2017/08/31
26. 2017/09/30
27. 2017/10/31
28. 2017/11/30
29. 2017/12/31
30. 2018/01/31
31. 2018/02/28
32. 2018/03/31
33. 2018/04/30
34. 2018/05/31
35. 2018/06/30
36. 2018/07/31
37. 2018/08/31
38. 2018/09/30
39. 2018/10/31
40. 2018/11/30
41. 2018/12/31
42. 2019/01/31
43. 2019/02/28
44. 2019/03/31
45. 2019/04/30
46. 2019/05/31
47. 2019/06/30
48. 2019/07/31
49. 2019/08/31
50. 2019/09/30
51. 2019/10/31
52. 2019/11/30
53. 2019/12/31
54. 2020/01/31
55. 2020/02/29
56. 2020/03/31
57. 2020/04/30
58. 2020/05/31
59. 2020/06/30
60. 2020/07/31
61. 2020/08/31
62. 2020/09/30
63. 2020/10/31
64. 2020/11/30
65. 2020/12/31
66. 2021/01/31
67. 2021/02/28
68. 2021/03/31
69. 2021/04/30
70. 2021/05/31
71. 2021/06/30
トータル (Σ):

すべて表示

分散ADP = Σ(RADP,tRADP)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

分散S&P 500 = Σ(RS&P 500,tRS&P 500)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

共 分散ADP, S&P 500 = Σ(RADP,tRADP)×(RS&P 500,tRS&P 500) ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=


システマティックリスク推定 (β)

Microsoft Excel
分散ADP
分散S&P 500
共 分散ADP, S&P 500
相関係数ADP, S&P 5001
βADP2
αADP3

計算

1 相関係数ADP, S&P 500
= 共 分散ADP, S&P 500 ÷ (標準偏差ADP × 標準偏差S&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βADP
= 共 分散ADP, S&P 500 ÷ 分散S&P 500
= ÷
=

3 αADP
= 平均ADP – βADP × 平均S&P 500
= ×
=


期待収益率

Microsoft Excel
仮定
LT財務省総合の収益率1 RF
市場ポートフォリオの期待収益率2 E(RM)
普通株式 ADP システマティックリスク βADP
 
ADP普通株式の期待収益率3 E(RADP)

1 10年以内に期限が到来またはコール可能でないすべての固定クーポン米国債の入札利回りの非加重平均(リスクフリー収益率プロキシ)。

2 詳細を見る »

3 E(RADP) = RF + βADP [E(RM) – RF]
= + []
=