資本資産価格設定モデル (CAPM)
資本資産価格モデル(CAPM)は、 O’Reilly普通株式などのリスク資産の期待収益率または必要な収益率を示します。
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収益率
O’Reilly Automotive Inc.、月間収益率
| O’Reilly Automotive Inc. (ORLY) | Standard & Poor’s 500 (S&P 500) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| t | 日付 | 価格ORLY,t1 | 配当ORLY,t1 | RORLY,t2 | 価格S&P 500,t | RS&P 500,t3 |
| 2017/01/31 | ||||||
| 1. | 2017/02/28 | |||||
| 2. | 2017/03/31 | |||||
| 3. | 2017/04/30 | |||||
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| . | . | . | . | . | . | . |
| 58. | 2021/11/30 | |||||
| 59. | 2021/12/31 | |||||
| 平均 (R): | ||||||
| 標準偏差： | ||||||
| O’Reilly Automotive Inc. (ORLY) | Standard & Poor’s 500 (S&P 500) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| t | 日付 | 価格ORLY,t1 | 配当ORLY,t1 | RORLY,t2 | 価格S&P 500,t | RS&P 500,t3 |
| 2017/01/31 | ||||||
| 1. | 2017/02/28 | |||||
| 2. | 2017/03/31 | |||||
| 3. | 2017/04/30 | |||||
| 4. | 2017/05/31 | |||||
| 5. | 2017/06/30 | |||||
| 6. | 2017/07/31 | |||||
| 7. | 2017/08/31 | |||||
| 8. | 2017/09/30 | |||||
| 9. | 2017/10/31 | |||||
| 10. | 2017/11/30 | |||||
| 11. | 2017/12/31 | |||||
| 12. | 2018/01/31 | |||||
| 13. | 2018/02/28 | |||||
| 14. | 2018/03/31 | |||||
| 15. | 2018/04/30 | |||||
| 16. | 2018/05/31 | |||||
| 17. | 2018/06/30 | |||||
| 18. | 2018/07/31 | |||||
| 19. | 2018/08/31 | |||||
| 20. | 2018/09/30 | |||||
| 21. | 2018/10/31 | |||||
| 22. | 2018/11/30 | |||||
| 23. | 2018/12/31 | |||||
| 24. | 2019/01/31 | |||||
| 25. | 2019/02/28 | |||||
| 26. | 2019/03/31 | |||||
| 27. | 2019/04/30 | |||||
| 28. | 2019/05/31 | |||||
| 29. | 2019/06/30 | |||||
| 30. | 2019/07/31 | |||||
| 31. | 2019/08/31 | |||||
| 32. | 2019/09/30 | |||||
| 33. | 2019/10/31 | |||||
| 34. | 2019/11/30 | |||||
| 35. | 2019/12/31 | |||||
| 36. | 2020/01/31 | |||||
| 37. | 2020/02/29 | |||||
| 38. | 2020/03/31 | |||||
| 39. | 2020/04/30 | |||||
| 40. | 2020/05/31 | |||||
| 41. | 2020/06/30 | |||||
| 42. | 2020/07/31 | |||||
| 43. | 2020/08/31 | |||||
| 44. | 2020/09/30 | |||||
| 45. | 2020/10/31 | |||||
| 46. | 2020/11/30 | |||||
| 47. | 2020/12/31 | |||||
| 48. | 2021/01/31 | |||||
| 49. | 2021/02/28 | |||||
| 50. | 2021/03/31 | |||||
| 51. | 2021/04/30 | |||||
| 52. | 2021/05/31 | |||||
| 53. | 2021/06/30 | |||||
| 54. | 2021/07/31 | |||||
| 55. | 2021/08/31 | |||||
| 56. | 2021/09/30 | |||||
| 57. | 2021/10/31 | |||||
| 58. | 2021/11/30 | |||||
| 59. | 2021/12/31 | |||||
| 平均 (R): | ||||||
| 標準偏差： | ||||||
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1 普通株式1株当たり米ドルのデータで、分割と株式配当を調整したものです。
2 期間tにおけるORLYの普通株式の収益率。
3 期間 tにおけるS&P 500(市場ポートフォリオの代理)の収益率。
分散と共分散
O’Reilly Automotive Inc.、分散の計算、および戻り値の共分散
| t | 日付 | RORLY,t | RS&P 500,t | (RORLY,t–RORLY)2 | (RS&P 500,t–RS&P 500)2 | (RORLY,t–RORLY)×(RS&P 500,t–RS&P 500) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2017/02/28 | |||||
| 2. | 2017/03/31 | |||||
| 3. | 2017/04/30 | |||||
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| 58. | 2021/11/30 | |||||
| 59. | 2021/12/31 | |||||
| トータル (Σ): | ||||||
| t | 日付 | RORLY,t | RS&P 500,t | (RORLY,t–RORLY)2 | (RS&P 500,t–RS&P 500)2 | (RORLY,t–RORLY)×(RS&P 500,t–RS&P 500) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2017/02/28 | |||||
| 2. | 2017/03/31 | |||||
| 3. | 2017/04/30 | |||||
| 4. | 2017/05/31 | |||||
| 5. | 2017/06/30 | |||||
| 6. | 2017/07/31 | |||||
| 7. | 2017/08/31 | |||||
| 8. | 2017/09/30 | |||||
| 9. | 2017/10/31 | |||||
| 10. | 2017/11/30 | |||||
| 11. | 2017/12/31 | |||||
| 12. | 2018/01/31 | |||||
| 13. | 2018/02/28 | |||||
| 14. | 2018/03/31 | |||||
| 15. | 2018/04/30 | |||||
| 16. | 2018/05/31 | |||||
| 17. | 2018/06/30 | |||||
| 18. | 2018/07/31 | |||||
| 19. | 2018/08/31 | |||||
| 20. | 2018/09/30 | |||||
| 21. | 2018/10/31 | |||||
| 22. | 2018/11/30 | |||||
| 23. | 2018/12/31 | |||||
| 24. | 2019/01/31 | |||||
| 25. | 2019/02/28 | |||||
| 26. | 2019/03/31 | |||||
| 27. | 2019/04/30 | |||||
| 28. | 2019/05/31 | |||||
| 29. | 2019/06/30 | |||||
| 30. | 2019/07/31 | |||||
| 31. | 2019/08/31 | |||||
| 32. | 2019/09/30 | |||||
| 33. | 2019/10/31 | |||||
| 34. | 2019/11/30 | |||||
| 35. | 2019/12/31 | |||||
| 36. | 2020/01/31 | |||||
| 37. | 2020/02/29 | |||||
| 38. | 2020/03/31 | |||||
| 39. | 2020/04/30 | |||||
| 40. | 2020/05/31 | |||||
| 41. | 2020/06/30 | |||||
| 42. | 2020/07/31 | |||||
| 43. | 2020/08/31 | |||||
| 44. | 2020/09/30 | |||||
| 45. | 2020/10/31 | |||||
| 46. | 2020/11/30 | |||||
| 47. | 2020/12/31 | |||||
| 48. | 2021/01/31 | |||||
| 49. | 2021/02/28 | |||||
| 50. | 2021/03/31 | |||||
| 51. | 2021/04/30 | |||||
| 52. | 2021/05/31 | |||||
| 53. | 2021/06/30 | |||||
| 54. | 2021/07/31 | |||||
| 55. | 2021/08/31 | |||||
| 56. | 2021/09/30 | |||||
| 57. | 2021/10/31 | |||||
| 58. | 2021/11/30 | |||||
| 59. | 2021/12/31 | |||||
| トータル (Σ): | ||||||
すべて表示
分散ORLY = Σ(RORLY,t–RORLY)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=
分散S&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=
共 分散ORLY, S&P 500 = Σ(RORLY,t–RORLY)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=
システマティックなリスク推定 (β)
| 分散ORLY | |
| 分散S&P 500 | |
| 共 分散ORLY, S&P 500 | |
| 相関係数ORLY, S&P 5001 | |
| βORLY2 | |
| αORLY3 |
計算
1 相関係数ORLY, S&P 500
= 共 分散ORLY, S&P 500 ÷ (標準偏差ORLY × 標準偏差S&P 500)
= ÷ ( × )
=
2 βORLY
= 共 分散ORLY, S&P 500 ÷ 分散S&P 500
= ÷
=
3 αORLY
= 平均ORLY – βORLY × 平均S&P 500
= – ×
=
期待収益率
| 仮定 | ||
| LT国債総合の収益率1 | RF | |
| 市場ポートフォリオの期待収益率2 | E(RM) | |
| 普通株式 O’Reilly システマティックリスク | βORLY | |
| O’Reilly普通株式の期待収益率3 | E(RORLY) | |
1 10年以内に期限が到来しない、または償還不能となるすべての発行済み固定利回り米国債の入札利回りの加重平均(リスクフリー・リターン・プロキシ)。
2 詳しく見る »
3 E(RORLY) = RF + βORLY [E(RM) – RF]
= + [ – ]
=